2026年基金从业资格《证券投资基金基础知识》模拟试卷四
证券投资基金基础知识
模拟试卷
共 100 题
15436 次浏览
更新于 2026-09-26
一、单项选择题
本题共100小题，每小题1分，共100分。
1
某付息国债面值为100元，票面利率为8％，市场利率为5％，期限2年，每年付息一次，该债券的内在价值为（）元。
- A.110.85
- B.105.58
- C.90.58
- D.108.58
2
下列叙述中错误的是（）。
- A.公司贷款利率一般低于同期国债的利率
- B.债券利息的高低与公司经营的风险有关
- C.在公司解散或破产清偿时，优先股先于普通股获得剩余财产
- D.优先股分得利润的顺序优先于普通股
3
下列关于无担保的存托凭证和有担保的存托凭证的说法，不正确的是（）。
- A.无担保的存托凭证的发行与基础证券发行公司无关
- B.有担保的存托凭证是由发行公司委托存券银行发行的
- C.无担保的存托凭证所受约束小，在市场上较常见
- D.存托凭证的级别越高，对证券公司的要求就越高
4
如果要将基于每日收益率计算所得的下行标准进行年化，正确的做法是（）。
- A.除以交易日数量
- B.除以交易日数量的开方
- C.乘以交易日数量
- D.乘以交易日数量的开方
5
下列属于非系统性风险来源的是（）。
- A.财政政策
- B.经营风险
- C.货币政策
- D.利率下降
6
基金管理人必须按规定对基金净资产进行估值，基金无权暂停估值的情形是（）。
- A.资金投资所涉及的证券交易所遇到法定节假日
- B.出现巨额赎回的情形
- C.基金管理人为降低管理费用而减少评估次数
- D.出现无法抗拒的原因，致使管理人无法准确评估基金的净资产
7
下列不属于量化投资内容的是（）。
- A.量化选股
- B.量化择时
- C.量化建模
- D.资产配置
8
下列关于风险敞口和风险敏感度说法错误的是（）。
- A.风险敞口是指未加保护的风险，即对风险因子的暴露程度
- B.风险敞口通常可以通过多个维度进行测量
- C.风险敏感度可以通过回归分析.模拟法等多种方法进行度量
- D.风险敏感度是指风险因子的变化对组合价值的影响程度
9
某基金于2015年1月1日的单位净值为6元，2015年12月31日的单位净值为9元。期间该基金曾于2015年8月1日每份额派发红利0.3元。该基金2015年7月31日（除息日前一天）的单位净值为9.5元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。
- A.48.79％
- B.50.23％
- C.54.89％
- D.56.35％
10
下列关于回购的说法正确的是（）。
- A.质押式回购是交易双方以债券为权利质押所进行的长期资金融通业务
- B.质押式回购将回购债券交予第三方托管机构进行冻结托管，并在到期时予以解冻
- C.在质押式回购中，回购债券的所有权发生了转移
- D.在买断式回购中，回购债券的所有权不发生转移
11
金融机构（包括银行和非银行金融机构）买卖基金份额的，应当就其（），计征增值税。
- A.买入价
- B.卖出价
- C.卖出价减买入价的差额
- D.结算日基金份额的市场价
12
下列选项中，不属于衍生工具组成要素的是（）。
- A.合约标的资产
- B.到期日
- C.交易单位
- D.交易地点
13
当市场存在较多的定价无效隋况时，更适合用于进行投资组合构建的投资策略是（）。
- A.自上而下的投资策略
- B.自下而上的投资策略
- C.分层的投资策略
- D.自中间向两端的投资策略
14
某基金的月平均净值增长率为20％，标准差为5％，假定该基金净值增长率服从正态分布，则在67％的概率下，该基金的月净值增长率可能落入（）区间内。
- A.5％～15％
- B.15％～25％
- C.15％～30％
- D.25％～30％
15
我国QDII基金产品的特点不包括（）。
- A.专业性强.投资较为被动
- B.投资组合较为丰富
- C.投资范围较为广泛
- D.门槛较低
16
标准普尔500指数以1941年至1942年为基期，基期指数定为（），以股票上市量为权数，按基期采用加权平均法进行计算。
- A.10
- B.100
- C.500
- D.1000
17
根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略是（）。
- A.战略资产配置
- B.战术资产配置
- C.长期资产配置
- D.短期资产配置
18
假设某投资组合投资于股票“贵州百灵”的比例为42％，则该投资组合对股票“贵州百灵”的风险敞口为（）。
- A.0
- B.42％
- C.58％
- D.100％
19
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定，封闭式基金只能采用（）的分红方式。
- A.虚拟股权分红
- B.现金分红
- C.股利分红
- D.分红再投资转换为基金份额
20
下列属于私募股权基金组织结构的是（）。
Ⅰ.有限合伙制
Ⅱ.无限合伙制
Ⅲ.公司制
Ⅳ.信托制
Ⅴ.会员制
Ⅰ.有限合伙制
Ⅱ.无限合伙制
Ⅲ.公司制
Ⅳ.信托制
Ⅴ.会员制
- A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
- B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
- C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
- D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅴ
21
基金机构投资者的特点不包括（）。
- A.投资方向单一化
- B.投资管理专业化
- C.投资行为规范化
- D.投资结构组合化
22
下列不属于投资者在指令驱动市场上下达的指令类型的是（）。
- A.市价指令
- B.限价指令
- C.自发指令
- D.止损指令
23
在CAPM模型中，没有任何一个投资者能够显著地影响市场的定价，市场是一个充分有效的市场，这体现出CAPM模型的（）假定。
- A.投资者均为价格接受者
- B.所有投资者都具有相同的投资期限
- C.税收和交易费用可以忽略不计
- D.投资者均为理性经济人
24
下列关于基金管理费，说法正确的是（）。
- A.基金管理规模越大，基金管理费率越高
- B.基金管理规模越小，基金管理费率越低
- C.基金风险程度越高，基金管理费率不变
- D.基金风险程度越低，基金管理费率越低
25
养老基金申请QFII资格的，应成立（）年以上，最近一个会计年度管理或持有的证券资产不少于（）亿美元。
- A.2；3
- B.2；5
- C.3；3
- D.3；5
26
已知某投资组合P的收益与市场收益的相关系数为0.4，投资组合p的标准差为6，市场的标准差为4.3，则该投资组合p的β系数为（）。
- A.0.246
- B.0.358
- C.0.558
- D.0.765
27
下列关于常用的股票基金风险指标，说法错误的是（）。
- A.标准差能够反映一个数据集的离散程度，常用于衡量基金净值增长率的波动程度
- B.一般而言，基金的持股数量与其风险呈正相关的关系
- C.β系数可以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性
- D.基金股票换手率也称周转率，是指基金在一定时期内进行股票转手买卖的频率
28
系统性风险主要源于（）的变动。
- A.系统性因素
- B.宏观经济政策
- C.不可抗力
- D.新产品研制失败
29
下列关于另类投资特点，说法错误的是（）。
- A.另类投资较传统的股票.债券等投资方式而言，迅速转化为现金的变现力较差
- B.大多数的另类投资产品采取高杠杆模式运作，通过结合金融衍生产品进行运营
- C.另类投资由于回报周期过短，收益率一般较低
- D.另类投资的流动性较差，缺乏可靠可信的数据来源
30
假设1年后的1年期利率为7％，当前1年期即期利率为5％，那么2年期即期利率（年利率）为（）。
- A.4％
- B.6％
- C.8％
- D.10％
31
下列关于权证的行权，说法错误的是（）。
- A.行权结算方式分为证券给付结算方式和现金结算方式
- B.证券给付结算方式指权证持有人行权时，发行人有义务按照行权价格向权证持有人出售或购买标的证券
- C.现金结算方式指权证持有人行权时，发行人按照约定向权证持有人支付行权价格与标的证券结算价格之间的差额
- D.目前，上海证券交易所和深圳证券交易所规定，标的证券发生除权和除息，行权比例应作相应调整
32
若某投资者投资于某基金，已知市场无风险收益率为3％。该基金第一期的收益率为2％，第二期的收益率为1％，第三期的收益率为3％，则其下行风险标准差为（）。
- A.
- B.
- C.
- D.
33
资本资产定价模型的核心在于（）。
- A.资本市场线
- B.证券市场线
- C.均值-方差法
- D.有效市场假说
34
下列关于指数基金的风险管理，说法错误的是（）。
- A.指数基金的风险一般采用指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差进行衡量
- B.抽样复制.现金留存.基金分红以及基金费用等都可能导致跟踪误差的产生
- C.ETF与其他指数基金不同，不存在跟踪误差
- D.当二级市场上的交易价格高于或低于基金份额净值时，ETF可能面临风险
35
下列不属于多因子模型的假设前提的是（）。
- A.资产收益由因素模型描述
- B.存在众多资产选择
- C.投资者不存在套利机会
- D.投资者存在套利机会
36
若甲的期望值高于乙的期望值，且甲的标准离差小于乙的标准离差，则下列说法正确的是（）。
- A.甲与乙的风险相等
- B.甲的风险小，应选择甲方案
- C.乙的风险小，应选择乙方案
- D.难以确定，需要进一步计算标准离差率
37
下列属于证券交易隐性成本的是（）。
- A.对冲费用
- B.佣金
- C.印花税
- D.交易所规费
38
道琼斯工业平均指数由美国最大和最具有流动性的（）只蓝筹股股票组成。
- A.10
- B.20
- C.30
- D.50
39
当企业面临破产清算时，最优先得到清偿的债券是（）。
- A.抵押信托债券
- B.有限留置权债券
- C.无保证债券
- D.优先次级债券
40
下列属于股票技术分析假定条件的是（）。
Ⅰ.市场行为涵盖一切信息
Ⅱ.股价具有趋势性运动规律
Ⅲ.历史会重演
Ⅳ.投资者均为风险偏好者
Ⅰ.市场行为涵盖一切信息
Ⅱ.股价具有趋势性运动规律
Ⅲ.历史会重演
Ⅳ.投资者均为风险偏好者
- A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
- B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
- C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
- D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
41
对于证券投资基金从证券市场中取得的收入，须上市公司代扣代缴所得税的是（）。
- A.其他收入
- B.买卖上市公司股票的差价收入
- C.存款利息收入
- D.基金从上市公司取得的股利收入
42
下列不属于我国外汇交易中心人民币利率互换参考利率的是（）。
- A.上海银行间隔夜同业拆放利率
- B.国债回购利率
- C.3年期定期存款利率
- D.上海银行间3月期同业拆放利率
43
CAPM模型中的所有投资者的投资组合策略相同不体现在（）。
- A.对预期收益率具有相同的预期值
- B.对证券之间的协方差具有相同的预期值
- C.对证券收益率概率分布的看法一致
- D.投资的产品完全一致
44
根据跟量算法，若交易量放大，这段时间内的下单成交量（）；若交易量缩小，这段时间内的下单成交量（）。
- A.放大；缩小
- B.放大；放大
- C.缩小；缩小
- D.缩小；放大
45
下列关于普通股和优先股的区别，说法正确的是（）。
- A.普通股股东和优先股股东同时分配股息红利
- B.在股东大会上，优先股股东具有优先表决权
- C.普通股股东和优先股股东均具有对公司的所有权
- D.优先股股息在当年未足额分派时，能在以后年度补发
46
下列属于银行间债券结算方式的是（）。
Ⅰ.纯款过户
Ⅱ.见券付款
Ⅲ.见款付券
Ⅳ.券款对付
Ⅰ.纯款过户
Ⅱ.见券付款
Ⅲ.见款付券
Ⅳ.券款对付
- A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
- B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
- C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
- D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
47
付券方在收到收券方款项后，才通过债券登记托管结算机构办理债券交割的结算方式是（）。
- A.纯券过户
- B.见券付款
- C.见款付券
- D.券款对付
48
某基金于2015年1月1日的单位净值为3元，2015年12月31日的单位净值为5元。期间该基金曾于2015年9月1日每份额派发红利0.4元。该基金2015年8月31日（除息日前一天）的单位净值为5.2元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。
- A.30.56％
- B.50.56％
- C.70.64％
- D.80.56％
49
下列关于基金公司的风险控制，说法错误的是（）。
- A.基金公司通过公司内部的风险控制委员会及监察稽核部门对投资交易过程中的合规性风险进行控制
- B.基金公司建立完整的合规风险控制体系管理制度，提高投资管理人员的合规意识
- C.研究部将相关风险评估报告反馈至公司投资决策委员会
- D.各部门对投资组合的交易情况进行监控，以防范投资组合风险
50
个人投资者的投资经验与能力.可投资金额.投资心理等多方面的不同及其变化，都将影响个人投资者的投资需求，这主要体现出个人投资者（）的特征。
- A.资金规模较小
- B.投资范围较为狭窄
- C.投资行为非理性化程度高
- D.受多重因素的影响，具有不稳定性
51
X与Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.06，X的标准差为0.6，Y的标准差为0.8，则其相关系数为（）。
- A.0.1
- B.0.15
- C.0.125
- D.0.25
52
下列关于分散化投资的原理，说法错误的是（）。
- A.投资组合中多个资产同时发生亏损的概率要远远小于单个资产亏损的概率
- B.有效地分散化投资所构建的投资组合中各资产的相关性一般较弱，能降低系统性风险
- C.整个投资组合收益的波动性低于投资组合各资产收益的平均波动性
- D.在分散化投资组合中，当某资产发生亏损时，可能有其他资产产生了收益
53
某基金于2015年1月1日的单位净值为1元，2015年12月31日的单位净值为1.6元。期间该基金曾于2015年4月1日每份额派发红利0.2元。该基金2015年3月31日（除息日前一天）的单位净值为1.7元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（）。
- A.65.34％
- B.69.21％
- C.76.53％
- D.81.33％
54
在买断式回购中，首期结算日应计利息是指（）。
- A.回购债券自首次付息日或起息日起，至首期结算日（不含首期结算日）为止累计的按百元面值计算的债券发行人应付给债券持有人的利息
- B.回购债券自首次付息日或起息日起，至首期结算日（不含首期结算日）为止累计的按万元面值计算的债券发行人应付给债券持有人的利息
- C.回购债券自上次付息日或起息日起，至首期结算日（不含首期结算日）为止累计的按百元面值计算的债券发行人应付给债券持有人的利息
- D.回购债券自上次付息日或起息日起，至首期结算日（不含首期结算日）为止累计的按万元面值计算的债券发行人应付给债券持有人的利息
55
下列关于马可维茨均值-方差法的说法错误的是（）。
- A.均值-方差法是目前投资理论与投资实践的主流方法
- B.对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
- C.均值-方差法假定市场上的投资者都是风险偏好
- D.最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点
56
某投资产品有40％的概率获得200万元的收益，有60％的概率承受100万元的损失。假设某投资者放弃投资该产品，则表明该投资者属于（）。
- A.风险厌恶型投资者
- B.风险偏好型投资者
- C.长期投资者
- D.短期投资者
57
下列关于投资业绩评价的意义，说法错误的是（）。
- A.只有通过投资业绩评价，投资者才能够在获取充分信息的基础上了解自己的投资状况
- B.投资业绩评价是基金考核员工的重要手段
- C.只有通过投资业绩评价，才能保证投资者获得高额的收益
- D.投资业绩是基金经理专业能力与素养的体现与投资能力的证明
58
关于股票拆分和分配股票股利，下列说法错误的是（）。
- A.不改变股东权益
- B.可以提高股份流动性
- C.降低被收购的难度
- D.向投资者传递公司发展前景良好的信息
59
下列关于弱有效市场，说法错误的是（）。
- A.证券价格充分有效地反映了历史上一系列交易价格和交易量中所隐含的全部信息
- B.基于过去的价格.交易量等历史信息对未来做出的预测是徒劳无效的
- C.对证券价格的技术分析失效
- D.基本分析失效
60
下列属于债券发行人的是（）。
- A.无限责任公司
- B.合伙企业
- C.国有企业
- D.股份两合公司
61
关于基金投资交易中的操作风险，下列说法正确的是（）。
Ⅰ.外部因素导致的交易失误，属于操作风险
Ⅱ.操作风险可能导致基金公司声誉损失
Ⅲ.操作风险可能导致基金公司受到监管部门处罚
Ⅳ.内部流程问题导致的交易失误，属于操作风险
Ⅰ.外部因素导致的交易失误，属于操作风险
Ⅱ.操作风险可能导致基金公司声誉损失
Ⅲ.操作风险可能导致基金公司受到监管部门处罚
Ⅳ.内部流程问题导致的交易失误，属于操作风险
- A.Ⅲ.Ⅳ
- B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
- C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
- D.Ⅰ.Ⅱ
62
某债券面值共计3000元，票面利率为5％，3年后到期。若该债券的到期收益率为5％，则其当前市场价格为（）元。
- A.2980
- B.2990
- C.3000
- D.3010
63
交易指令在基金公司内部执行的流程为（）。
Ⅰ.交易员择机执行指令
Ⅱ.相关人员审核指令
Ⅲ.基金经理下达指令
Ⅰ.交易员择机执行指令
Ⅱ.相关人员审核指令
Ⅲ.基金经理下达指令
- A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
- B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅱ
- C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅰ
- D.Ⅲ.Ⅱ.Ⅰ
64
下列关于到期收益率，说法错误的是（）。
- A.在其他因素相同的情况下，票面利率与债券到期收益率呈同方向增减
- B.在其他因素相同的情况下，债券市场价格与到期收益率呈同方向增减
- C.在其他因素相同的情况下，固定利率债券比零息债券的到期收益率要高
- D.到期收益率的计算包含了再投资收益率不变这个假设
65
甲有一张带息期票，其面值为5万元，票面利率为5％，出票日期为10月5日，到期日为12月4日（共2个月，60日）。按照复利法计算利息，则到期日甲可获得的利息数额为（）元。
- A.397.53
- B.407.53
- C.417.53
- D.427.53
66
J曲线则是投资者考察其所投资或拟投资的（）收益状况时所普遍采用的一种评估工具。
- A.私募股权基金
- B.债券基金
- C.股票基金
- D.上市交易型开放式基金
67
单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的（）；所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不超过该上市公司股份总数的（）。
- A.10％：20％
- B.10％；30％
- C.20％；30％
- D.20％；50％
68
所有投资者可以及时免费获得充分的市场信息，对预期收益率.标准差和证券之间的协方差具有相同的预期值，这体现出CAPM模型中的（）假定。
- A.价格接受者假定
- B.相同投资期限假定
- C.同质期望假定
- D.理性经济人假定
69
下列关于指令驱动市场和报价驱动市场，说法正确的是（）。
- A.指令驱动市场遵循价高者优先的原则
- B.报价驱动市场又称竞价市场，以做市商为核心
- C.随价指令包括限价指令和止损指令两类
- D.美国纳斯达克市场采用特定做市商制度
70
假设某基金4月17日的基金资产净值为56000万元人民币，4月18日的基金资产净值为56050万元人民币，4月19日的基金资产净值为56025万元人民币，该股票基金的基金管理费率为0.25％，该年实际天数为365天。则该基金4月18日应计提的托管费为（）万元。
- A.0.1468
- B.0.3836
- C.0.5254
- D.0.5698
71
下列关于投资组合的风险，说法错误的是（）。
- A.由于系统性风险的存在，投资组合的风险最终等于零
- B.由于系统性风险的存在，投资组合的风险最终大于零
- C.随着资产数量的增加，投资组合的风险不断降低直至某一稳定水平
- D.由于非系统性风险的存在，投资组合的风险不断降低直至某一稳定水平
72
下列关于名义利率与实际利率的说法正确的是（）。
- A.名义利率不变时，实际利率随着每年复利次数的增加而呈线性递减
- B.名义利率不变时，实际利率随着每年复利次数的增加而呈线性递增
- C.名义利率是不包含通货膨胀的金融机构名义利率
- D.计息期小于一年时，实际利率大于名义利率
73
作为债券型基金，债券类资产的投资比例通常不低于基金资产总值的（）。
- A.60％
- B.70％
- C.80％
- D.90％
74
下列属于企业再融资行为的是（）。
Ⅰ.向原有股东配售股份
Ⅱ.场外协议回购
Ⅲ.向不特定对象公开募集
Ⅳ.发行可转换债券
Ⅰ.向原有股东配售股份
Ⅱ.场外协议回购
Ⅲ.向不特定对象公开募集
Ⅳ.发行可转换债券
- A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
- B.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
- C.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
- D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
75
下列关于债券型基金的风险，说法错误的是（）。
- A.当市场利率大幅下行时，债券型基金的提前赎回风险降低
- B.市场利率变化所导致的债券基金价值发生损失的可能性就是债券型基金的利率风险
- C.信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险
- D.债券基金的利率风险通常可采用久期进行衡量
76
下列关于银行间债券结算业务类型，说法错误的是（）。
- A.在债券发行期内，债券承销商可以任意一种结算方式向分销认购人进行债券分销过户
- B.我国质押式回购由交易双方自行商定回购期限，但最长不得超过半年
- C.交易双方可以任意一种结算方式按单一券种办理现券交易业务
- D.在买断式回购中，交易双方可选择券款对付.见券付款和见款付券三种结算方式
77
下列关于远期合约的说法，正确的是（）。
- A.远期合约是一种标准化的合约
- B.远期合约一般在交易所进行交易
- C.远期合约通常采用实物交割的方式进行结算
- D.远期合约的灵活性相对较差
78
中证指数公司编制并发布的首只债券类指数为（）。
- A.中证全债指数
- B.上海证券交易所国债指数
- C.中信债券指数
- D.中国债券系列指数
79
私募股权投资基金最主要的运作方式是（）。
- A.有限合伙制
- B.公司制
- C.信托制
- D.无限合伙制
80
浮动利率债券的利率在确定时一般要与市场利率挂钩，其与市场利率的关系是（）。
- A.低于市场利率
- B.等于市场利率
- C.高于市场利率
- D.没有关系
81
某人投资某债券组合。在该债券组合中，债券A占比50％；债券B占比30％；债券C占比20％。已知债券A的久期为3.24年；债券B的久期为3.8年；债券C的久期为2.4年。则该债券组合的麦考利久期为（）年。
- A.3.24
- B.3.8
- C.2.4
- D.3.56
82
在做市商制度中，做市商以（）为基础，不断向公众投资者连续发布某个证券的买入和卖出价，并以该价格与公众投资者成交。
- A.所搜集的充足信息
- B.证券交易所的许可
- C.证监会的许可
- D.自有资金
83
下列关于道氏理论的主要内容，描述正确的是（）。
- A.股票价格是序列正相关的
- B.市场波动可分为两种趋势
- C.交易量在确定趋势中有一定的作用
- D.开盘价是最重要的价格
84
系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。
- A.宏观经济因素
- B.借款人资产负债因素
- C.借款人的现金流状况
- D.借款人所在行业因素
85
下列关于基金自身的投资活动中涉及的税收，说法错误的是（）。
- A.对证券投资基金管理人运用基金买卖股票.债券的差价收入，暂免征收增值税
- B.基金持股时间越长，其股息红利所得个人所得税的税负就越低
- C.证券投资基金管理人以发行基金方式募集资金不属于增值税的征税范围，不征增值税
- D.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，以较低税率征收企业所得税
86
某企业拟进行一项存在一定风险的完整工业项目投资，有甲.乙两个方案可供选择：已知甲方案净现值的期望值为1000万元，标准离差为300万元；乙方案净现值的期望值为1200万元，标准离差为330万元。下列说法正确的是（）。
- A.甲方案风险大于乙方案
- B.甲方案风险小于乙方案
- C.甲方案风险等于乙方案
- D.两者不能比较
87
下列关于影响期权价格的因素，表述不正确的是（）。
- A.执行时标的资产的价格越高.执行价格越低，看涨期权的价格就越高
- B.对于美式期权，有效期越长，期权价格越低
- C.当无风险利率上升时，看涨期权的价格随之升高
- D.标的资产价格的波动率越大，对期权多头越有利，期权价格越高
88
均值-方差法，是由（）于1952年提出的风险度量模型。
- A.哈里·马可维茨
- B.威廉·夏普
- C.尤金·法玛
- D.菲尔普斯
89
张某两年后可以获得100万元，年利率是10％，那么这笔钱的单利现值和复利现值分别为（）。
- A.83.33万元；82.65万元
- B.82.64万元；83.33万元
- C.90.56万元；89.21万元
- D.89.21万元；90.56万元
90
某债券型基金的久期为3.14年，当市场利率上升4.2％时，该债券型基金的资产净值将（）。
- A.下降11.683％
- B.上升11.683％
- C.下降13.188％
- D.上升13.188％
91
已知某投资者采用被动投资的方法进行投资，其目标指数的收益率为6％，而其所构建的证券组合的实际收益率为9％，则该投资者投资的跟踪偏离度为（）。
- A.8％
- B.5％
- C.3％
- D.2％
92
下列不属于货币基金积极参与银行间回购市场的原因的是（）。
- A.基金的资产中存在大量的政府债券，可以作为回购协议的抵押品
- B.回购协议市场交易量大，可以方便地获得资金
- C.遵循中央政府的要求
- D.基金将部分资金配置在短期回购协议，可以保持基金有适当的流动性和收益
93
在持有期为3年，置信水平为90％的情况下，若计算的风险价值为50万元，则表明该投资者的资产组合（）。
- A.在3年中的损失有90％的可能性不会超过50万元
- B.在3年中的损失有90％的可能性会超过50万元
- C.在3年中的收益有90％的可能性不会超过50万元
- D.在3年中的收益有90％的可能性会超过50万元
94
基金监管职责分工的目的是（）。
- A.落实监管责任制
- B.监督基金信息披露情况
- C.指导基金业协会的活动
- D.协调各部门对证券投资基金的日常监管
95
下列属于零售房地产的是（）。
- A.购物中心
- B.写字楼
- C.酒店
- D.养老院
96
下列各项财务能力的评价标准中，不能衡量盈利能力的是（）。
- A.销售利润率
- B.资产负债率
- C.资产收益率
- D.权益报酬率
97
已知无风险收益率为4％，股票A的风险溢价为12％，则股票A的期望收益率为（）。
- A.8％
- B.10％
- C.12％
- D.16％
98
下列关于我国债券市场的说法错误的是（）。
- A.银行问债券市场是债券市场的主体
- B.央行票据主要借助于交易所债券市场进行流通
- C.交易所市场属于集中撮合交易的零售市场
- D.柜台市场是银行间债券市场的延伸，一般也称为零售市场
99
下列关于RQFII的说法正确的是（）。
- A.中国证监会.人民银行和国家外汇局无权要求人民币合格投资者.境内托管人.证券公司等机构提供人民币合格投资者的有关资料，并进行必要的询问.检查
- B.人民币合格境外机构投资者变更机构名称不需要重新申领证券投资业务许可证
- C.人民币合格境外机构投资者被其他机构吸收合并应当重新申领证券投资业务许可证
- D.人民币合格境外机构投资者取得证券投资业务许可证后1年内未向国家外汇局提出投资额度申请的，无需将证券投资业务许可证和外汇登记证分别交还发证机关
100
下列不属于系统性风险特点的是（）。
- A.造成的后果具有特殊性
- B.绝大多数资产价格变动的方向是相同的
- C.不能通过分散投资相互抵消
- D.风险规避难度较大
输入阅读码
查看答案与解析需要输入阅读码