2026年初级银行职业资格《风险管理》冲刺试卷四
初级风险管理
冲刺试卷
共 125 题
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更新于 2026-09-26
一、单项选择题
下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。
1
商业银行的内部监督机构是（ ）。
- A.股东大会
- B.高级管理层
- C.董事会
- D.监事会
2
账户管理属于（ ）。
- A.柜面业务
- B.法人信贷业务
- C.个人信贷业务
- D.资金交易业务
3
（ ）是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。
- A.累计总敞口头寸法
- B.短边法
- C.净敞口头寸法
- D.以上都不对
4
关于集团法人客户的信用风险特征，下列表述错误的是（ ）。
- A.内部关联交易频繁
- B.连环担保十分普遍
- C.真实财务状况难以掌握
- D.系统性风险较低
5
（ ）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
- A.头寸限额
- B.风险价值限额
- C.止损限额
- D.敏感度限额
6
商业银行所面临的战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列各项中属于商业银行面临的项目风险的是（ ）。
- A.外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降
- B.银行的信息系统安全性存在风险
- C.银行缺乏独特的品牌形象
- D.银行产品研发失败
7
在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，不包括（ ）。
- A.日常监督机制
- B.惩罚机制
- C.奖励机制
- D.监管当局责任
8
商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。
- A.业务部门
- B.风险管理部门
- C.高级管理层
- D.风险管理委员会
9
《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行一级资本充足率不得低于（ ）。
- A.2％
- B.4％
- C.6％
- D.8％
10
未对敏感问题或业务中的风险进行披露，不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券属于代理业务操作风险中的哪一类？（ ）
- A.人员因素
- B.内部流程
- C.系统缺陷
- D.外部事件
11
（ ）是指某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分。
- A.低国别风险
- B.较低国别风险
- C.较高国别风险
- D.高国别风险
12
投资者把100万元人民币投放到股票市场，假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况所对应的收益率和概率见下表。
则一年后投资股票市场的预期收益率为（ ）。
则一年后投资股票市场的预期收益率为（ ）。
- A.10％
- B.5％
- C.20％
- D.-10％
13
某银行合格优质流动性资产为4000万元，未来30日现金净流出量为3500万元，则流动性覆盖率为（ ）。
- A.114.29％
- B.125％
- C.130％
- D.110％
14
下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。
- A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程
- B.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险
- C.根据本行统一的操作风险管理评估方法识别、监测本部门的操作风险
- D.建立适用于全行的操作风险基本控制标准
15
风险价值是指在一定的持有期和（ ）下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。
- A.违约概率
- B.违约损失率
- C.置信水平
- D.持有金额
16
流动性风险的（ ）就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。
- A.识别
- B.计量
- C.监测
- D.控制
17
下列关于风险管理信息系统的说法中，不正确的是（ ）。
- A.应当设置错误承受程序
- B.应当随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录
- C.应当设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵
- D.应当为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志
18
下列不属于基本面指标的是（ ）。
- A.品质类指标
- B.实力类指标
- C.环境类指标
- D.盈利能力指标
19
一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（ ）。
- A.信用风险
- B.市场风险
- C.操作风险
- D.商品价格风险
20
证券的（ ）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。
- A.久期
- B.敞口
- C.现值
- D.面值
21
下列关于商业银行贷款五级分类的描述中，错误的是（ ）。
- A.次级、可疑、损失三类合称为不良贷款
- B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，属于关注类贷款
- C.对贷款以外的表外资产也应进行分类
- D.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款
22
主权风险属于（ ）。
- A.法律风险
- B.市场风险
- C.信用风险
- D.国别风险
23
对于巨大的灾难性损失，商业银行通常采用（ ）来转移。
- A.提取损失准备金
- B.资本金
- C.保险手段
- D.冲减利润
24
在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（ ）。
- A.负债风险管理模式
- B.资产风险管理模式
- C.内部管理模式
- D.全面风险管理模式
25
该国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组是指（ ）
- A.较低国别风险
- B.中等国别风险
- C.较高国别风险
- D.高国别风险
26
商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（ ）的风险管理策略。
- A.风险对冲
- B.风险分散
- C.风险转移
- D.风险补偿
27
在信用风险管理过程中，商业银行需要使用反映客户盈利能力、营运能力等情况的财务指标来进行客户信用风险识别，以下各财务比率不属于盈利能力指标的是（ ）。
- A.资产周转率
- B.总资产收益率
- C.销售净利润率
- D.资本收益率
28
（ ）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。
- A.拨备覆盖率
- B.贷款拔备率
- C.贷款迁徙率
- D.不良贷款率
29
资产负债久期缺口的绝对值（ ），银行整体市场价值对利率的敏感度就越高。
- A.越大
- B.越小
- C.为零
- D.无法判断
30
良好的（ ）是商业银行生存之本。
- A.声誉
- B.财务状况
- C.人员素质
- D.组织结构
31
假设商业银行对某企业客户的信用评级为BBB级，对其项目贷款的年利率为10%。根据历史经验，同类评级的企业违约后，贷款回收率为35%。若同期企业信用评级为AAA级的同类型企业项目贷款的年利率为5%（可认为是无风险资产收益率），则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为BBB级的企业客户在1年内的违约概率为（ ）。
- A.8%
- B.9%
- C.7%
- D.6%
32
监测工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征，这体现了关键风险指标监测的（ ）原则。
- A.整体性
- B.重要性
- C.敏感性
- D.可靠性
33
假设一家银行，今年的税后收入为20000万元，资产总额为1000000万元，股东权益总额为300000万元，则资产收益率为（ ）。
- A.0.02
- B.0.25
- C.0.03
- D.0.35
34
商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（ ）。
- A.-0.05～0.25%
- B.-0.2%～0.4%
- C.-0.05%～0.1%
- D.0.1%～0.25%
35
从资金交易业务流程来看，资金交易不包括（ ）环节。
- A.前台交易
- B.中台风险管理
- C.后台清算
- D.柜面审核
36
操作风险定义为（ ）。
- A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布
- B.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
- C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况
- D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险
37
在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（ ）中的较高者。
- A.0.1％
- B.0.01％
- C.0.3％
- D.0.03％
38
商业银行不能通过（ ）的途径了解个人借款人的资信状况。
- A.查询法院的个人客户信用记录
- B.查询税务机关的个人客户信用记录
- C.中国人民银行个人征信系统
- D.从个人客户单位购买客户的信息
39
假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。
- A.贷款金额为1000万元且无任何担保
- B.贷款金额为2000万元且可收回率为40％
- C.贷款金额为1100万元且有保证担保
- D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％
40
（ ）是内部审计应有的特质之一，也是对内部审计工作的内在要求。
- A.独立性
- B.客观性
- C.真实性
- D.及时性
41
《巴塞尔新资本协议》认为（ ）包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。
- A.国别风险
- B.法律风险
- C.声誉风险
- D.流动性风险
42
银行风险管理的流程不包括（ ）。
- A.风险识别
- B.风险控制
- C.风险测试
- D.风险计量
43
法人客户贴现业务和银行承兑汇票业务都属于（ ）。
- A.柜面业务
- B.法人信贷业务
- C.个人信贷业务
- D.代理业务
44
客户风险的基本面指标不包括（ ）。
- A.品质类指标
- B.技术类指标
- C.实力类指标
- D.环境类指标
45
下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险说法正确的是（ ）。
- A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
- B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
- C.CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
- D.CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
46
某商业银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期未转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徒率为（ ）
- A.15%
- B.17.1%
- C.11.3%
- D.12.5%
47
某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到90％，这说明（ ）。
- A.该银行经营状况良好
- B.该银行流动性风险偏高，但仍属正常
- C.该银行处置不当可能失去清偿能力
- D.该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强
48
下列行业风险预警因素中，不属于行业环境风险因素的是（ ）。
- A.经济周期因素
- B.财政货币政策
- C.国家产业政策
- D.市场供求
49
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10％，1年期的信用等级为B级的零息债券的收益率为15％，则该信用等级为B级的零息债券在1年内的违约概率为（ ）。
- A.0.04
- B.0.05
- C.0.95
- D.0.96
50
关于定金的说法，不正确的是（ ）。
- A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回
- B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金
- C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金
- D.商业银行大都采用留置与定金作为担保方式
51
压力测试是一种以（ ）为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到特定（ ）极端不利的事件情况下可能发生的损失。
- A.定量分析；小概率
- B.定量分析；大概率
- C.定性分析；小概率
- D.定性分析；大概率
52
央行提升准备金率，银行的流动性将（ ）。
- A.增加
- B.减少
- C.不变
- D.无法确定
53
（ ）负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。
- A.董事会
- B.高级管理层
- C.股东大会
- D.监事会
54
（ ）是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。
- A.缺口分析
- B.外汇敞口分析
- C.情景分析
- D.久期分析
55
在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，（ ）一般不具有实质性意义。
- A.名义价值
- B.市场价值
- C.内在价值
- D.公允价值
56
向阳公司2015年3月，预计主营业务成本3700000元，3月底存货为1200000元，3月初存货余额为800000元，平均应付款余额2400000元。则应付账款周转率为（ ）。
- A.1.5
- B.2.3
- C.4.3
- D.1.71
57
一些银行会采用评分卡的方式进行中小企业客户的准入和核定，该方式的特点不包括（ ）。
- A.提高贷款审批的客观性
- B.提高贷款审批的效率
- C.优化信贷风险管控
- D.优化信贷风险预警
58
市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以（ ）。
- A.10.5
- B.15.5
- C.6.5
- D.12.5
59
不良贷款清收指不良贷款本息以货币资金净收回。对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销属于不良资产处置手段的（ ）。
- A.清收处置
- B.贷款重组
- C.贷款核销
- D.不良资产证券化
60
（ ）是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。
- A.保证
- B.抵押
- C.质押
- D.留置
61
不能降低商业银行流动性风险的有（ ）。
- A.制定风险集中限额
- B.将贷款集中于房地产企业
- C.适度分散客户种类和资金到期日
- D.零售性质的资金资金来源更加分散
62
下列关于声誉风险的说法，错误的是（ ）。
- A.声誉风险的损害有时甚至是致命的损害
- B.社会责任感与声誉风险无关
- C.声誉风险应按照声誉风险因素的影响程度和紧迫性来排序
- D.具有建设性的声誉危机处理方法是化敌为友
63
目前最恰当的声誉风险管理方法是（ ）。
- A.采用精确的定量分析方法
- B.推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理
- C.按照风险大小，采取抓大放小的原则
- D.采取平等原则对待所有风险
64
日常国别风险信息监测应遵循（ ）原则。
- A.完整性
- B.独立性
- C.及时性
- D.以上均正确
65
《商业银行杠杆率管理办法》规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（ ）。
- A.4％
- B.8％
- C.10％
- D.12％
66
在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合（ ）。
- A.在2天中的收益有98％的可能性不会超过3万元
- B.在2天中的收益有98％的可能性会超过3万元
- C.在2天中的损失有98％的可能性不会超过3万元
- D.在2天中的损失有98％的可能性会超过3万元
67
以下哪项属于对商业银行运作或声誉造成威胁的外部因素？（ ）
- A.洗钱
- B.产品设计缺陷
- C.失职违规
- D.知识技能匮乏
68
某商业银行2016年共发放了1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第1年、第2年、第3年的边际死亡率分别为5％、3％、1％，则该1万笔贷款预期在3年间的累计死亡率是（ ）。
- A.7.25％
- B.9％
- C.10.14％
- D.8.77％
69
（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。
- A.股东大会和董事会
- B.董事会和监事会
- C.董事会和高级管理层
- D.高级管理层和内部审计入员
70
不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（ ）。
- A.最佳避险报告
- B.整体风险报告
- C.具体的头寸报告
- D.风险收益报告
71
（ ）是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。
- A.利率风险
- B.汇率风险
- C.股票风险
- D.商品风险
72
设计良好的关键风险指标体系要满足的原则中，（ ）原则是指监测数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监测工作流程、质量可控，要建立起监测结果的验证机制。
- A.重要性
- B.敏感性
- C.可靠性
- D.整体性
73
对消费信贷业务有关客户身份及亲笔签名的核对、信用卡客户资料的输入与装封等属于（ ）。
- A.技术外包
- B.程序外包
- C.业务营销外包
- D.专业性服务外包
74
下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的是（ ）。
- A.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”
- B.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失
- C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失
- D.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂和好处协助骗贷
75
一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是（ ）。
- A.此情形属于市场风险的一种
- B.此情形是操作风险的表现
- C.此情形会造成交易成本下降
- D.此情形不会引发信用风险
76
风险预警程序包括：①信用信息的收集和传递；②风险处置；③风险分析；④后评价。其顺序正确的是（ ）。
- A.①②③④
- B.①③②④
- C.①③④②
- D.①②④③
77
下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是（ ）。
- A.债务人所处行业颁布新的环保标准
- B.银行贷款利率提高
- C.债务人所在地区经济下滑
- D.债务人投资项目发生重大损失
78
我国商业银行净稳定资金比率必须大于（ ）。
- A.25％
- B.50％
- C.100％
- D.200％
79
某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（ ）。
- A.2.5%
- B.2%
- C.2.94%
- D.3.33%
80
巴塞尔委员会对气候风险的监管处于起步阶段。（ ）年初，巴塞尔委员会成立气候相关金融风险高级别工作组(TFCR)，负责推进气候风险的监管工作。
- A.2018
- B.2019
- C.2020
- D.2021
二、多项选择题
下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，多选、少选、错选、不选均不得分。
81
商业银行风险控制／缓释策略应当符合的要求有（ ）。
- A.建立各类风险计量模型
- B.监测各种可量化的关键风险指标
- C.风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致
- D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求
- E.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序
82
首席风险官应当具有（ ）的信息来源，具备判断商业银行整体风险状况的能力，及时提出改进方案。
- A.完整
- B.及时
- C.可靠
- D.真实
- E.独立
83
风险管理的三道防线包括（ ）。
- A.前台业务人员
- B.风险管理职能部门
- C.监事会
- D.内部审计
- E.外部监督
84
在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有（ ）。
- A.以个人客户资金作为负债的主要来源
- B.积极争揽中型、小型企业存款
- C.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源
- D.将授信投放集中于房地产行业
- E.根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例，并适度分散客户种类和资金到期日
85
留置担保的范围包括（ ）。
- A.主债权及利息
- B.违约金
- C.损害赔偿金
- D.留置物保管费用
- E.实现留置权的费用
86
以下关于贷款分类与债项评级的说法正确的有（ ）。
- A.贷款分类主要用于贷后管理
- B.贷款分类更多体现为事后评价
- C.债项评级通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素
- D.债项评级可同时用于贷前审批、贷后管理
- E.贷款分类是对债项风险的一种预先判断
87
下列不属于操作风险管理损失数据收集统计要求的有（ ）。
- A.明确损失数据口径，包括总损失、回收后净损失、保险缓释后净损失
- B.建立适当的数据阈值，可就数据收集和建模制定不同阈值，但应避免建模阈值大大高于收集阈值，并就阈值情况进行合理解释说明
- C.分析不同数据采集时点的差异，包括发生日、发现日、核算日(准备计提日)等
- D.损失事件信息审核
- E.损失事件识别
88
在商业银行的信用风险管理中，内部评级结果可以广泛应用于（ ）。
- A.贷款定价
- B.授信审批和限额管理
- C.风险报告
- D.风险监控
- E.经风险调整的绩效考核
89
下列哪些属于操作风险的人员因素？（ ）
- A.文件或合同缺陷
- B.职员欺诈
- C.失职违规
- D.违反用工法
- E.外部人员盗窃
90
在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核些技术性较强的假设条件，这些假设可以有（ ）
- A.整体经济指标
- B.利率变化/预期
- C.公司治理结构
- D.信用风险参数
- E.公司的整体战略
91
良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标，下列可能诱发商业银行声誉风险的有（ ）。
- A.金融产品／服务存在严重缺陷
- B.内控缺失导致违规案件层出不穷
- C.缺乏社会责任感
- D.缺乏经营特色
- E.违反用工法
92
以下关于远期和期货的说法，正确的有（ ）。
- A.远期合约是标准化的
- B.期货合约是非标准化的
- C.期货合约是标准化的
- D.期货合约通常在交易所交易
- E.期货合约流动性较好，远期合约流动性差
93
目前，我国个人信贷产品可基本划分为两大类，不包括（ ）。
- A.个人住房按揭贷款
- B.流动资金贷款
- C.其他个人零售贷款
- D.循环零售贷款
- E.大学生创业贷款
94
巴塞尔委员会2015年发布的《银行公司治理原则》强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，“三道防线”指的是（ ）。
- A.业务条线部门
- B.风险管理部门和合规部门
- C.内部审计
- D.行业自律组织
- E.国家监管部门
95
在组合限额管理中，授信集中度限额最常用的组合限额设定维度包括（ ）。
- A.交易对象
- B.行业
- C.产品
- D.风险等级
- E.担保
96
下列商业银行的风险事件中，应当归属于操作风险类别的有（ ）。
- A.数据中心因安全漏洞导致大量客户信息被窃
- B.营业场所及设施因地震彻底损毁
- C.财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚
- D.理财业务人员因向客户作出误导性的收益承诺，遭到诉讼并作出相应赔偿
- E.交易部门因操作失误而造成较大规模的损失
97
下列关于商业银行全面风险管理的说法，正确的是（ ）。
- A.风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、高级管理层
- B.组织流程再造与定量分析技术并举
- C.风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段
- D.风险管理的重点已经从原有的信用风险管理，扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理
- E.风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险
98
资金交易业务后台结算清算需注意的操作风险点主要包括（ ）。
- A.交易定价模型或定价机制错误
- B.未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化
- C.因系统中断而不能及时将资金清算到位
- D.因录入错误而错误清算资金
- E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务
99
业务连续性管理的内容包括（ ）。
- A.业务和技术风险评估
- B.恰当的治理结构
- C.危机和事故管理
- D.常年持续性／经营性的恢复程序和计划
- E.面对灾难时的风险缓释措施
100
商业银行柜员在办理现金存取款业务时，下列行为存在操作风险的有（ ）。
- A.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务
- B.未能正确识别假钞
- C.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务
- D.未经授权办理大额取现业务
- E.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙
101
下列关于蒙特卡洛模拟法的说法中正确的是（ ）。
- A.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟未来风险因素的变动情况
- B.所生成的大量情景使得在测算风险时比解析模型能得出更可靠，更综合的结论
- C.体现了非线性资产的凸性
- D.计算效率较高
- E.考虑到了波动性随时间变化的情形
102
2011年，金融稳定理事会公布了《通用数据模板》，要求银行（ ）等不同频率，提供的金融机构之间(I—I)或金融机构对整个市场(I—A)的信用暴露和融资数据。
- A.按日
- B.按周
- C.按月
- D.按季
- E.按年
103
商业银行的风险对冲策略适用于管理（ ）。
- A.市场风险
- B.操作风险
- C.声誉风险
- D.国家风险
- E.信用风险
104
设计良好的关键风险指标体系要满足的原则有（ ）。
- A.整体性原则
- B.重要性原则
- C.敏感性原则
- D.可靠性原则
- E.及时性原则
105
在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注（ ）。
- A.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策和适用性
- B.主要客户所在行业的发展趋势
- C.银行客户集中地区的信用环境和法律环境
- D.区域开放度
- E.银行客户的地区集中度
106
风险报告的职责主要体现在（ ）。
- A.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
- B.实施并支持一致的风险语言／术语
- C.使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息
- D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责
- E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
107
商业银行应当高度重视风险管理的原因（ ）。
- A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力
- B.风险管理可以改变商业银行的经营模式
- C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据
- D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值
- E.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力
108
下列各项财务指标中，通常与企业信用评级成正比相关的有（ ）。
- A.利息偿付比率
- B.资产负债率
- C.流动比率
- D.销售利润率
- E.资产回报率
109
下列定义正确的有（ ）。
- A.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还
- B.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
- C.次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失
- D.可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失
- E.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分
110
授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中最常用的组合限额设定维度包括（ ）。
- A.行业
- B.产品
- C.风险等级
- D.担保
- E.国家信用风险
三、判断题
请判断每小题的表述是否正确，认为表述正确的选√；认为表述错误的选×。
111
企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人／关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。（ ）
- A.正确
- B.错误
112
商业银行只能通过风险分散来进行风险管理。（ ）
- A.正确
- B.错误
113
经济资本就是会计资本，经济资本的计量取决于置信水平（ ）
- A.正确
- B.错误
114
风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，必须承担的风险类型和风险总量。（ ）
- A.正确
- B.错误
115
多样化投资分散风险的风险管理策略经过长期的实践证明是行之有效的，但其前提条件是要有足够多的相互联系的投资形式。（ ）
- A.正确
- B.错误
116
我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。一部门主管是指中国银行保险监督管理委员会作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。（ ）
- A.正确
- B.错误
117
可疑类贷款是指在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分。（ ）
- A.正确
- B.错误
118
假定商业银行一笔信贷类资产国别敞口所属的国家为巴西，那么这笔信贷资产一定会受到巴西国别风险影响，但也有可能受其他国家国别风险的影响。（ ）
- A.正确
- B.错误
119
从各类限额的关系看，行业限额是最基本的限额。（ ）
- A.正确
- B.错误
120
商业银行监测信用风险的传统做法是建立单个债务人授信情况的监测体系，监控债务人或交易对方各项合同的执行，界定和识别有问题贷款，决定所提取的准备金和储备是否充分。（ ）
- A.正确
- B.错误
121
只有当客户的授信总额超过“客户的债务承受能力”和“银行的损失承受能力”之和，商业银行才不能再向该客户提供任何形式的授信业务。（ ）
- A.正确
- B.错误
122
风险价值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。（ ）
- A.正确
- B.错误
123
通过操作或服务的外包，能够相应地转移董事会和高管层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。（ ）
- A.正确
- B.错误
124
商业银行不仅仅是经营货币的金融机构，而且是经营风险的经营机构。（ ）
- A.正确
- B.错误
125
国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险和市场风险等。（ ）
- A.正确
- B.错误
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