2026年初级银行职业资格《风险管理》冲刺试卷一
初级风险管理
冲刺试卷
共 125 题
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更新于 2026-09-26
一、单项选择题
下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。
1
在贷款重组流程中，下列不属于准备重组方案的内容的是（ ）。
- A.基本的重组方向
- B.重组流程每个阶段的评估目标
- C.重组的财务约束
- D.增加控制措施，限制企业经营活动
2
以下关于风险的说法，错误的是（ ）。
- A.风险是未来结果的不确定性
- B.风险可能带来损失
- C.风险是不可规避的危险
- D.风险可能带来收益
3
在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。
- A.限制某些业务的经济资本配置
- B.投资组合
- C.保险转移
- D.风险量化
4
（ ）能够拓宽商业银行处置不良贷款的渠道，加快不良贷款处置速度，有利于提高商业银行资产质量；同时，能够更好地发现不良贷款价格，有利于提高银行对于不良贷款的回收率水平。
- A.清收处置
- B.贷款重组/债务重组
- C.贷款核销
- D.不良资产证券化
5
风险处置纠正贯穿银行监管始终，是指监管部门针对银行机构存在的不同风险和风险的严重程度，及时采取相应措施加以处置，不包括（）。
- A.风险纠正
- B.风险救助
- C.市场退出
- D.风险调节
6
应付账款周转率等于（ ）。
- A.购货成本÷[(期初应付账款+期末应付账款)÷2]
- B.购货成本÷[(期初应付账款-期末应付账款)÷2]
- C.购货成本÷(期初应付账款+期末应付账款)
- D.购货成本÷[(期末应付账款-期初应付账款)÷2]
7
在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（ ）。
- A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息
- B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常
- C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款
- D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息
8
有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（ ）。
- A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度
- B.该指标是一个静态指标
- C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率
- D.正常贷款迁徙率属于该指标
9
下列关于商业银行管理战略风险内容的说法，不正确的是（ ）。
- A.战略风险管理是全面、预防性的风险管理方法
- B.商业银行应当建立与自身业务规模和产品复杂程度相适应的战略风险管理体系
- C.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失
- D.各家商业银行的战略目标应当是一致的
10
某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为8000万元，2015年期初存货为450万元，2015年期末存货为550万元，则该公司2015年存货周转天数为（ ）天。
- A.19.8
- B.18.0
- C.16.0
- D.22.5
11
某商业银行核心负债为2800万元，总负债为5600万元，则该银行核心负债比例为（ ）。
- A.30％
- B.50％
- C.20％
- D.10％
12
实践表明，大多数银行的倒闭，都是严重的（ ）和流动性风险交叉作用的结果。
- A.市场风险
- B.信用风险
- C.操作风险
- D.流动性风险
13
当前，某银行贷款余额的50％为房地产行业贷款，利润亦有超过50％来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是（ ）。
- A.该类型贷款的预期损失为0
- B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险
- C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择
- D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥
14
政治风险是国别风险的类型之一。以下不属于政治风险的是（ ）。
- A.政府财政政策的改变
- B.战争
- C.发生政治冲突
- D.政权发生更替
15
某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（ ）。
- A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币
- B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币
- C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币
- D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币
16
下列关于我国商业银行杠杆率说法正确的是（ ）。
- A.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额，不低于1％
- B.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额，不低于2％
- C.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额，不低于4％
- D.杠杆率=(一级资本-一级资本扣减项)/调整后的表内外资产余额，不低于5％
17
20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（ ）。
- A.资产负债风险管理模式阶段
- B.资产风险管理模式阶段
- C.全面风险管理模式阶段
- D.负债风险管理模式阶段
18
（ ）指因管理或清收违约债项产生的但不能归结到某一笔具体债项的损失或成本。
- A.直接损失或成本
- B.间接损失或成本
- C.违约债项
- D.违约债项的成本
19
下列不属于单币种敞口头寸的是（ ）。
- A.即期净敞口头寸
- B.远期净敞口头寸
- C.总敞口头寸
- D.期权敞口头寸
20
下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（ ）。
- A.汇率风险
- B.操作风险
- C.商品价格风险
- D.利率风险
21
商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度，其中第一维度是（ ）。
- A.债务人评级
- B.借款人评级
- C.债项评级
- D.客户评级
22
风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（ ）。
- A.风险识别
- B.风险监测
- C.风险控制
- D.风险加总
23
流动性比例可衡量银行（ ）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。
- A.1个月
- B.3个月
- C.6个月
- D.1年
24
下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（ ）。
- A.每日客户存取款
- B.贷款发放/归还
- C.贷款基准利率的调整
- D.商业银行减少网点数量
25
商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（ ）应当承担风险损失的最终责任。
- A.贷款企业
- B.专业调查机构
- C.贷款审批人
- D.商业银行
26
下列操作风险损失数据收集的步骤按时间顺序排列正确的是（ ）。
(1)损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性
(2)操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报
(3)操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性作出最后审查
(4)损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息
(5)损失事件发生部门向本部门或机构的操作风险管理人员提交损失数据信息
(1)损失事件发生部门会同本部门的操作风险管理人员以及财务部门核实损失数据的真实性、准确性
(2)操作风险管理人员完成损失数据的录入、上报
(3)操作风险管理人员就损失数据信息的完整性、规范性作出最后审查
(4)损失事件发生部门确认损失事件并收集损失数据信息
(5)损失事件发生部门向本部门或机构的操作风险管理人员提交损失数据信息
- A.(1)(2)(3)(4)(5)
- B.(4)(1)(5)(3)(2)
- C.(4)(2)(3)(1)(5)
- D.(1)(5)(3)(4)(2)
27
商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（ ）年。
- A.2.5
- B.5
- C.2
- D.3
28
下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是（ ）。
- A.抵押
- B.质押
- C.优先性
- D.产品类别
29
在CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看作该期权的（ ）。
- A.期权费
- B.时间价值
- C.内在价值
- D.执行价格
30
贷款分类与债项评级比较，错误的是（ ）。
- A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素
- B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素
- C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批
- D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理
31
关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法错误的是（ ）。
- A.净稳定资金比例=可用稳定资金/所需稳定资金×100％
- B.核心负债比例=核心负债/总负债×100％
- C.存贷比不得超过75％
- D.存贷比=各项存款余额/各项贷款余额×100％
32
某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备4亿元，补提8亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（ ）。
- A.1
- B.1.2
- C.0.9
- D.0.7
33
在资产风险管理模式阶段，商业银行经营中最直接、最经常性的风险来自（ ）业务。
- A.负债
- B.资产
- C.理财
- D.信用
34
商业银行致力于战略风险管理的前提是理解并接受战略风险管理的基本假设，下列相关假设中正确的是（ ）。
- A.不能准确预测未来风险事件
- B.预防工作不能避免或减少风险事件和未来损失
- C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
- D.风险是无法避免的
35
商业银行产品主管部门要结合识别评估的风险点和风险等级，统筹兼顾风险控制与作业效率、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，有针对性地制定相应风险防控措施，努力提高产品创新和风险管理资源配置效率。这体现了新产品风险管理的（ ）。
- A.有效性原则
- B.全面性原则
- C.适应性原则
- D.统筹性原则
36
（ ）的目的在于降低未来可能发生的风险所带来的影响。
- A.风险缓释
- B.风险监测
- C.风险计量
- D.风险分析
37
（ ）是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。
- A.外部欺诈事件
- B.内部欺诈事件
- C.客户、产品和业务活动事件
- D.信息科技系统事件
38
宏观经济风险属于（ ）。
- A.法律风险
- B.市场风险
- C.信用风险
- D.国别风险
39
（ ）强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属。
- A.账面资本
- B.经济资本
- C.监管资本
- D.永久资本
40
在反洗钱内控制度体系中，处于基础地位的是（ ）。
- A.客户身份识别制度
- B.客户身份资料保存制度
- C.客户交易记录保存制度
- D.大额交易报告制度
41
下列（ ）不属于杠杆率指标的优点。
- A.具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展
- B.避免了资本套利和监管套利
- C.能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产
- D.风险中性的，相对简单易懂
42
下列不属于贷后管理内容的是（ ）。
- A.贷后审核
- B.信贷资金监控
- C.贷款定价
- D.担保管理
43
根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列属于商业银行控制操作风险策略的是（ ）。
- A.识别风险
- B.稀释风险
- C.规避风险
- D.对冲风险
44
假定某企业2019年的税后收益为50万元，支出的利息费用为20万元，所得税税率为25％，且该年度其平均资产总额为180万元，则其资产回报率为（ ）。
- A.33％
- B.36％
- C.37％
- D.41％
45
商业银行应制定交易账簿与银行账簿划分管理制度流程，通常由（ ）负责制定交易账簿和银行账簿划分政策和程序。
- A.高级管理层
- B.董事会
- C.风险管理部门
- D.风险管理委员会
46
在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（ ）。
- A.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主
- B.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主
- C.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主
- D.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主
47
到期时间、息票率、到期收益率也是决定固定收益产品价格的关键因素，与久期存在的以下关系不正确的是（ ）。
- A.零息票债券的久期等于到它的到期时间
- B.到期日不变，债券的久期随息票据利率的降低而延长
- C.息票据利率不变，债券的久期随到期时间的增加而降低
- D.其他因素相同，债券的到期收益率较低时，息票债券的久期较长
48
从贷款发放或其他信贷业务发生之日起到贷款本息收回或信用结束之时止信贷业务管理行为的总称是（ ）。
- A.授信权限管理
- B.贷款定价
- C.信贷审批
- D.贷后管理
49
威廉·夏普(WilliamF.Sharpe)等在1964年提出的资本资产定价模型(CAPM)的意义在于（ ）。
- A.揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础
- B.防范、减少了资产业务损失的发生，确立了稳健经营的基本原则，增强了商业银行的安全性
- C.为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域
- D.通过内部模型识别、计量、监测和控制风险，增强了风险管理的客观性和科学性
50
商业银行风险管理的前台主要是（ ）。
- A.市场营销部门
- B.财务管理部门
- C.风险管理部门
- D.人力资源管理部门
51
下列选项中，不属于内部审计的对象的是（ ）。
- A.公司治理
- B.组织结构
- C.风险管理
- D.内部控制
52
下列关于商业银行信用风险预期损失的表述中，错误的是（ ）。
- A.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
- B.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
- C.预期损失是信用风险损失分布的数学期望
- D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
53
下列方法中不适用于计量商业银行账簿利率风险的是（ ）。
- A.敏感性分析
- B.缺口分析
- C.内部评级法
- D.久期分析
54
激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品/服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间。该种风险属于战略风险中的（ ）。
- A.行业风险
- B.项目风险
- C.品牌风险
- D.竞争对手风险
55
（ ）是一种特殊类型的操作风险。
- A.声誉风险
- B.法律风险
- C.战略风险
- D.市场风险
56
下列选项中，属于银行机构市场准入应该遵循的原则的是（ ）。
- A.便民
- B.合理
- C.守法
- D.诚信
57
针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（ ）
- A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款
- B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息
- C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息
- D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力
58
下列选项中，不属于声誉风险管理最佳实践操作方法的是（ ）。
- A.推行全面风险管理理念
- B.预先做好防范危机的准备
- C.利用精确的数量模型进行量化
- D.确保各类风险被正确识别、优先排序
59
商业银行在风险动态识别、评估的基础上，综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对地制定风险防控措施，在新产品(业务)推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程指的是新产品(业务)的（ ）。
- A.风险识别
- B.风险评估
- C.风险控制
- D.风险反馈
60
商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列（ ）情况下，商业银行不需要调整战略规划。
- A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
- B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
- C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务
- D.客户的结构发生变化，提出新的需求
61
假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下所示)，则该资产组合一年期的预期损失为（ ）万元。
A：贷款风险暴露：3000万，客户违约概率1%，贷款违约
回收率:60%;
B:贷款风险暴露：2000万，客户违约概率2%，贷款违约
回收率:40%;
A：贷款风险暴露：3000万，客户违约概率1%，贷款违约
回收率:60%;
B:贷款风险暴露：2000万，客户违约概率2%，贷款违约
回收率:40%;
- A.36
- B.15
- C.28
- D.4
62
下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是()。
- A.风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准
- B.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度
- C.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的上下限
- D.风险限额是风险偏好传导的重要手段
63
我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）
- A.高于4%，低1个百分点
- B.高于3%，低0.5个百分点
- C.低于4%，高1个百分点
- D.低于3%，高0.5个百分点
64
如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（ ）。
- A.增加
- B.降低
- C.不变
- D.负相关
65
根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（ ）审核批准。
- A.高级管理层
- B.董事会
- C.监事会
- D.股东大会
66
信用评分模型的关键在于（ ）。
- A.辨别分析技术的运用
- B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集
- C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定
- D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定
67
《巴塞尔新资本协议》鼓励商业银行采取（ ）计量信用风险。
- A.基于内部评级体系的方法
- B.风险价值（VaR）方法
- C.历史模拟法
- D.基于外部评级体系的方法
68
良好的风险报告路径应采取（ ）。
- A.横向传送
- B.纵向报送
- C.直线传送
- D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构
69
《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和（ ）。
- A.初级法
- B.高级法
- C.内部评级法
- D.内部评审法
70
在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入（ ）进行管理。
- A.利率风险
- B.商品价格风险
- C.汇率风险
- D.操作风险
71
商业银行应当指定（ ）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
- A.市场风险承担部门
- B.市场风险管理部门
- C.内部审计机构
- D.外部审计机构
72
证券的（ ）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。
- A.久期
- B.敞口
- C.现值
- D.终值
73
假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（ ）。
- A.200
- B.800
- C.1000
- D.1400
74
下列选项中，最容易引发操作风险的业务环节是（ ）。
- A.柜面业务
- B.法人信贷业务
- C.个人信贷业务
- D.资金交易业务
75
某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为（ ）万元。
- A.945
- B.9450
- C.900
- D.9000
76
借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（ ）之间做出艰难选择。
- A.流动性风险
- B.可获得性
- C.不可获性
- D.最终收益
77
资本充足率的定期压力测试至少（ ）一次。
- A.半年
- B.—年
- C.两年
- D.三年
78
根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本可以分为（ ）。
- A.账面资本、经济资本、监管资本
- B.持续经营资本、破产清算资本
- C.实收资本、资本公积、盈余资本
- D.核心一级资本、其他一级资本、二级资本
79
下列关于市场约束的表述不正确的是（ ）。
- A.监管部门是市场约束的核心
- B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营
- C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现
- D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束
80
银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（ ）。
- A.银行机构风险和合规性的分析、评价
- B.财务报表检查
- C.会计资料规范性
- D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性
二、多项选择题
下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，多选、少选、错选、不选均不得分。
81
下列关于信用风险说法正确的是（ ）。
- A.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中
- B.具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制
- C.对于大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源
- D.包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险
- E.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，不易获取。在很大程度上由个案因素决定
82
声誉危机管理需要（ ），以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。
- A.经验
- B.技术
- C.全面细致的危机管理规划
- D.技能
- E.与媒体的良好关系
83
下列属于国别风险的是（ ）。
- A.主权违约
- B.转移事件
- C.银行业危机
- D.货币贬值
- E.通货膨胀
84
单一法人客户的财务报表应特别关注的内容有（ ）。
- A.识别和评价财务报表风险
- B.识别和评价利益状况
- C.识别和评价经营管理状况
- D.识别和评价负债管理状况
- E.识别和评价资产管理状况
85
薪酬机制应坚持()原则，薪酬支付期限应与相应业务的风险持续时期保持一致。
- A.薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应
- B.薪酬水平与风险成本调整前的经营业绩相适应
- C.短期激励和长期激励相协调
- D.短期激励大于长期激励
- E.短期激励小于长期激励
86
银行应该在（ ）以及地理位置上保持适度的分散性。
- A.期限
- B.货币
- C.交易对手
- D.是否抵押状态
- E.金融工具类型
87
决定商业银行风险承担能力的有（ ）。
- A.资本充足率水平
- B.风险管理水平
- C.资产管理水平
- D.负债管理水平
- E.资产负债管理水平
88
商业银行的风险对冲可以分为（ ）。
- A.自我对冲
- B.一般对冲
- C.市场对冲
- D.特殊对冲
- E.内部对冲
89
市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括（ ）。
- A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
- B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险
- C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
- D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响
- E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
90
法人客户风险预警中，在收集的非财务信息中，应密切关注客户出现的非财务警示信号，不属于此种信号的有（ ）。
- A.公司业务性质的改变
- B.关键的人事变动
- C.会计师变化
- D.季节性贷款申请的时间发生显著变化
- E.主要产品系列、特许权、分销权或者供货来源丧失
91
目前，洗钱的主要方式包括（ ）。
- A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
- B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
- C.利用复杂金融交易逃避银行关注
- D.投资办产业
- E.购置艺术品
92
下列（ ）管理的不到位，可引发流动性风险。
- A.操作风险
- B.国别风险
- C.市场风险
- D.声誉风险
- E.信用风险
93
流动性风险限额的作用包括（ ）。
- A.控制最低风险水平
- B.控制最高风险水平
- C.提供风险参考基准
- D.规避风险
- E.满足监管要求
94
根据《贷款风险分类指引》（银监发〔2007﹞54号）等文件规定，不属于不良贷款的有（ ）。
- A.正常
- B.关注
- C.次级
- D.可疑
- E.损失
95
合格优质流动性资产的特征包括（ ）。
- A.风险低
- B.易于定价
- C.价值稳定
- D.与高风险资产的相关性高
- E.与高风险资产的相关性低
96
下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有（ ）。
- A.资产质量和流动性状况
- B.市场风险敏感度
- C.业务经营的合法合规性
- D.管理水平和内部控制
- E.风险状况和资本充足性
97
风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（ ）。
- A.哲学
- B.公司治理原则
- C.内部控制体系
- D.风险管理理念
- E.价值观
98
下列属于收益度量指标的有（ ）。
- A.绝对收益
- B.持有期收益率
- C.预期收益率
- D.方差
- E.标淮差
99
商业银行的表内外资产划分为交易账簿和银行账簿的目的有（ ）。
- A.准确计量市场风险资本
- B.开展有效的市场风险计量监控
- C.以公允价值计量银行资产
- D.建立管理会计系统
- E.真实反映银行财务状况
100
个人住房按揭贷款的风险分析主要关注（ ）。
- A.个人生产或者销售活动失败
- B.“假按揭”风险
- C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险
- D.借款人的经济状况变动风险
- E.抵押权实现困难的风险
101
市场风险监测分析日报及时反映交易账簿金融市场业务开展与风险计量监测情况，包括（ ）。
- A.金融市场业务的盈亏情况
- B.全行汇率风险分析
- C.银行账簿利率风险分析
- D.各交易组合层面金融市场业务头寸、风险、损益、压力测试及限额执行等情况
- E.全行交易账簿金融市场业务头寸、风险、损益、压力测试、限额执行等情况
102
商业银行提高贷后管理的质量和效率的途径包括（ ）。
- A.建立贷后管理外包责任制
- B.建立并完善贷后管理制度体系
- C.强化贷后激励约束考核
- D.优化岗位设置、明晰管理责任
- E.加强贷后管理与贷款申报、授信审批环节的衔接
103
考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级，下列属于短期流动性风险三级预警的有（ ）。
- A.存款一天内下降超过200亿元，同时一周内持续下降超过400亿元或存款的5％
- B.本外币超额准备金率连续一周低于1.5％
- C.本外币备付率持续一周低于2％
- D.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20％
- E.市场出现恐慌性挤兑
104
下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的是（ ）。
- A.不应集中于同一业务
- B.不应集中于同一性质借款人
- C.可以集中于同一个借款人
- D.可以与其他商业银行组成银团贷款
- E.应当使自己的授信对象多样化
105
在商业银行风险管理“三道防线”中，属于第二道防线的是（ ）。
- A.风险管理部门
- B.监察稽核部门
- C.公司业务部门
- D.合规部门
- E.内部审计部门
106
现金流分为（ ）。
- A.经营活动的现金流
- B.投资活动的现金流
- C.融资活动的现金流
- D.休闲活动的现金流
- E.投机活动的现金流
107
（ ）方面可以分析主要业务的操作风险点及其控制措施。
- A.柜面业务
- B.法人信贷业务
- C.个人信贷业务
- D.资金业务
- E.代理业务
108
商业银行开发新产品研发和投产过程中所面临的主要风险类型有（ ）。
- A.声誉风险
- B.法律风险
- C.操作风险
- D.信用风险
- E.市场风险
109
在我国，按照法律的效力等级划分，属于构成银行监管法律框架层次的法律规范的有（ ）。
- A.法律
- B.行政法规
- C.程序
- D.规章
- E.司法解释
110
依据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，属于风险监管核心指标的是（ ）。
- A.风险暴露类指标
- B.风险迁徙类指标
- C.风险水平类指标
- D.风险识别类指标
- E.风险抵补类指标
三、判断题
请判断每小题的表述是否正确，认为表述正确的选√；认为表述错误的选×。
111
商业银行可以把核心业务集中在少数客户和产业上。（ ）
- A.正确
- B.错误
112
商业银行应当根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例，并适度分散客户种类和资金到期日。（ ）
- A.正确
- B.错误
113
商业银行只有通过先进的风险管理信息系统，才能随时更新风险信息并及时作出分析和判断，以满足瞬息万变的市场和多样化的用户需求。（ ）
- A.正确
- B.错误
114
操作风险损失的规模、频率之间不存在直接关系，常常带有鲜明的个案特征。（ ）
- A.正确
- B.错误
115
假设目前收益率是正向的，如果预期收益率基本维持不变，则可以买入期限较短的金融产品。（ ）
- A.正确
- B.错误
116
操作风险的风险因素很大比例源于银行的业务操作，属于银行的外生风险。
- A.正确
- B.错误
117
商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向中国人民银行反洗钱局报送大额交易和可疑交易报告。
- A.正确
- B.错误
118
转型风险是指社会向可持续发展转型的过程中，气候政策转向、技术革新和市场情绪变化等因素导致银行发生损失的风险。（ ）
- A.正确
- B.错误
119
商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。
- A.正确
- B.错误
120
对气候风险的评估需要前瞻性的方法，不能过度依赖历史数据。
- A.正确
- B.错误
121
商业银行不能完全持有某种外币来匹配所有外币债务。（ ）
- A.正确
- B.错误
122
记入交易账簿头寸的交易目的可以随意更改。（ ）
- A.正确
- B.错误
123
操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，能给商业银行带来盈利（ ）
- A.正确
- B.错误
124
期限错配分析的一个缺点是假设资产负债到期后不可展期，也无新业务。这个假设与银行持续经营假设相符。（ ）
- A.正确
- B.错误
125
采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。（ ）
- A.正确
- B.错误
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