2017年中级银行职业资格《风险管理》试题（网友回忆版）
中级风险管理
历年真题
共 31 题
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更新于 2026-09-28
一、单项选择题
以下备选项中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。
1
下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是（）。
- A.风险限额是风险偏好传导的重要手段
- B.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度
- C.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上（下）限
- D.风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准
2
下列不属于商业银行内部控制要素的是（）。
- A.控制活动
- B.风险评估
- C.风险治理
- D.内部环境
3
原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。
- A.4%
- B.3%
- C.5%
- D.6%
4
下列资本工具中，（）属于商业银行的二级资本。
- A.超额贷款损失准备可计入部分
- B.优先股及其溢价
- C.资本公积及盈余公积可计入部分
- D.一般风险准备可计入部分
5
商业银行经济资本是指（）。
- A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本
- B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本
- C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本
- D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本
6
下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。
- A.金融危机后要弱化中央交易对手
- B.中央交易对手不存在信用风险
- C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算
- D.中央机构作为交易对手
7
下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。
- A.久期缺口与利率风险没有必然联系
- B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高
- C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高
- D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系
8
下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。
- A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等
- B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
- C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失
- D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失
9
下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）。
- A.业务员贪污或截留代理业务手续费
- B.客户通过代理收付款进行洗钱活动
- C.委托方伪造收付款凭证骗取资金
- D.代客理财产品受利率波动造成损失
10
在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。
- A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主
- B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主
- C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主
- D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主
11
主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（）。
- A.不构成违约
- B.政治违约
- C.主权违约
- D.国别违约
12
某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。
- A.较低国别风险
- B.低国别风险
- C.较高国别风险
- D.中等国别风险
13
在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。
- A.交易对手限额
- B.经济资本限额
- C.敞口限额
- D.期限限额
14
某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为（）。
- A.泰国
- B.开曼群岛
- C.英国
- D.俄罗斯
15
对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（）。
- A.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品
- B.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为
- C.声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设
- D.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体
16
商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。
- A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉
- B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测
- C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
- D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果
17
下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。
- A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则
- B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患
- C.对风险造成的损失进行最大程度的控制
- D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划
18
全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。
- A.金融稳定理事会
- B.世界银行
- C.国出货币基金组织
- D.巴塞尔委员会
19
下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。
- A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险
- B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求
- C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查
- D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件
20
多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（）是最可能导致银行危机的最主要原因。
- A.银行业务创新不足
- B.银行资产规模盲目扩张
- C.市场过度竞争
- D.监管不到位
21
国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（）。
- A.管法人、管风险、管内控、提高透明度
- B.管法人、管风险、管制度、提高透明度
- C.管机构、管风险、管制度、提高透明度
- D.管法人、管流程、管内控、提高透明度
22
在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（）。
- A.金融机构、企业年金等
- B.个人投资者
- C.符合《私募投资基金监督管理暂行办法》规定条件的投资者
- D.银行间投资人或特定机构投资者
23
商业银行的流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不尽相同，流动性风险的承压指标重点关注（）。
- A.商业银行的资产收益率
- B.商业银行的净利润率
- C.商业银行的支付能力指标
- D.商业银行的资本充足率
二、多项选择题
以下备选项中有两项或两项以上符合题目要求，少选、错选均不得分。
24
下列关于商业银行账面资本的表述，正确的有（）。
- A.是银行持股人的永久性资本投入
- B.是资产负债表上的所有者权益
- C.等于银行资产负债表上总资产减去总负债后的余额
- D.反映商业银行应该拥有的资本水平
- E.是对银行资本的动态反映
25
国别风险评级指标体系分为政治环境、经济环境、财政实力、（）等几个方面。
- A.金融环境
- B.经商环境
- C.国际收支
- D.居住环境
- E.旅游环境
26
良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标，下列事件可能引发商业银行声誉风险的有（）。
- A.内控缺失导致违规案件层出不穷
- B.违反用工法
- C.缺乏经营特色
- D.金融产品/服务存在严重缺陷
- E.缺乏社会责任感
三、案例题
-
战略风险管理案例——全球曼氏金融破产
风险事件：
2011年10月31日，拥有长达200年历史的世界最大期货交易商——全球曼氏金融控股公司（以下简称“全球曼氏金融”）向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。
相关背景：
2010年3月，原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩·克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2月，乔恩·克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。全球曼氏金融“看中”因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券，于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙等国家的债券，并将其抵押获取贷款，希望赚得利差。短短几个月，公司持有高达63亿美元的欧债敞口。随着欧债危机的不断加深，2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况，披露损失高达1.91亿美元，创历史记录，致使公司股价当天暴跌48%。随后在不到一周的时间内，全球曼氏金融市值蒸发已超过2/3。10月31日，在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后，全球曼氏金融只好正式提出破产保护申请。
根据以上案例描述，回答下列5小题。
风险事件：
2011年10月31日，拥有长达200年历史的世界最大期货交易商——全球曼氏金融控股公司（以下简称“全球曼氏金融”）向纽约南区破产法院提交了破产保护申请。
相关背景：
2010年3月，原新泽西州州长和高盛掌门人乔恩·克辛被任命为全球曼氏金融新一任首席执行官。2011年2月，乔恩·克辛公布在五年内将全球曼氏金融转型为投资银行的计划。全球曼氏金融“看中”因信用评级下滑价格走低但收益率上升的欧洲国家主权债券，于是大量买入来自西班牙、意大利、比利时、爱尔兰和葡萄牙等国家的债券，并将其抵押获取贷款，希望赚得利差。短短几个月，公司持有高达63亿美元的欧债敞口。随着欧债危机的不断加深，2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。10月25日，全球曼氏金融提前公布了截至9月30日的第二财季的财务状况，披露损失高达1.91亿美元，创历史记录，致使公司股价当天暴跌48%。随后在不到一周的时间内，全球曼氏金融市值蒸发已超过2/3。10月31日，在寻求整体或至少部分出售公司以避免破产命运的多轮谈判失败后，全球曼氏金融只好正式提出破产保护申请。
根据以上案例描述，回答下列5小题。
27
乔恩·克辛将全球曼氏金融转型为投资银行的计划，使这家机构面临的最主要风险是（）。
- A.声誉风险
- B.战略风险
- C.信用风险
- D.流动性风险
28
全球曼氏金融买入欧洲国家主权债券，并将其抵押获取贷款。此业务决策给全球曼氏金融带来的三个主要风险是（）。
- A.信用风险、市场风险、流动性风险
- B.市场风险、流动性风险、法律风险
- C.声誉风险、国别风险、市场风险
- D.流动性风险、国别风险、声誉风险
29
2011年10月24日，穆迪将全球曼氏金融评级调降至略高于垃圾级别。此时全球曼氏金融面临的最主要风险有（）。
- A.流动性风险
- B.市场风险
- C.信用风险
- D.战略风险
- E.声誉风险
30
全球曼氏金融提交破产保护申请时，面临的主要风险有（）。
- A.流动性风险
- B.市场风险
- C.信用风险
- D.战略风险
- E.声誉风险
31
根据上述案例描述，下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。
- A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现
- B.战略风险管理不需要配置资本
- C.战略风险可能引发其他多种风险
- D.战略风险管理短期内没有益处
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