2026年初级银行职业资格《风险管理》模拟试卷四
初级风险管理
模拟试卷
共 125 题
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更新于 2026-09-26
一、单项选择题
下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。
1
下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（ ）。
- A.经济和市场状况的较大变动
- B.新的监管机构的建议
- C.年度进行业务计划和预算
- D.授信集中度限额变化
2
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前，常用的风险价值模型技术主要有三种，不包括（ ）。
- A.方差—协方差法
- B.历史模拟法
- C.蒙特卡洛模拟法
- D.收益率曲线法
3
设定贷款投放的行业比例属于以下哪种风险管理策略（ ）。
- A.风险规避
- B.风险转移
- C.风险对冲
- D.风险分散
4
（ ）负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程。
- A.董事会和股东会
- B.董事会和风险管理委员会
- C.董事会和高级管理层
- D.股东会和风险管理委员会
5
（ ）是指在没有任何管理控制措施的情况下，经营管理过程本身所具有的风险。银行通常要评估所有重要产品.活动.程序和系统中固有的操作风险。
- A.固有风险
- B.控制措施
- C.剩余风险
- D.固定风险
6
银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（ ）数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（ ）和影响程度作出评估。
- A.内部操作风险损失；发生频率
- B.风险管理风险损失；发生环节
- C.内部控制风险损失；发生环节
- D.合规管理风险损失；发生时间
7
对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（ ）。
- A.经营管理不善
- B.企业产品质量不过硬
- C.企业职工知识水平偏低
- D.企业治理结构不完善
8
2018年年初某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2018年年末转为可疑类.损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元。则次级类贷款迁徙率为（ ）。
- A.30.0％
- B.40.0％
- C.75.0％
- D.80.0％
9
某银行流动性资产余额为3500万元，流动性负债余额为10400万元，则流动性比例为（ ）。
- A.19.78％
- B.35％
- C.12.43％
- D.33.65％
10
（ ）用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。
- A.盈利能力比率
- B.效率比率
- C.杠杆比率
- D.流动比率
11
风险分散策略的成本主要是（ ）。
- A.分散投资过程中增加的各项财务费用
- B.分散投资过程中增加的各项管理费用
- C.分散投资过程中增加的各项交易费用
- D.分散投资过程中可能造成的损失
12
（ ）是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择。
- A.风险转移
- B.风险补偿
- C.风险对冲
- D.风险规避
13
巴塞尔委员会于（ ）公布了第三版《银行公司治理原则》。
- A.2006年
- B.2010年
- C.2013年
- D.2015年
14
商业银行风险管理策略中，（ ）策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。
- A.风险对冲
- B.风险转移
- C.风险规避
- D.风险分散
15
根据《贷款风险分类指引》等文件的规定，次级.可疑和损失三类贷款合称为（ ）。
- A.一般贷款
- B.不良贷款
- C.优质贷款
- D.恶劣贷款
16
风险定价属于风险控制中的（ ）。
- A.风险监测
- B.事前控制
- C.风险计量
- D.事中控制
17
从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（ ）。
- A.预期损失.非预期损失.灾难性损失
- B.预期损失.实际损失.灾难性损失
- C.实际损失.机会成本／损失.非预期损失
- D.实际损失.无形损失.灾难性损失
18
借款人甲内部评级1年期违约概率为0.05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义他的违约概率为（ ）。
- A.0.025％
- B.0.03％
- C.0.04％
- D.0.05％
19
操作风险损失数据收集(LDC）指操作风险损失数据(包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响）的搜集.汇总.监控.分析和报告工作。损失数据收集包括几个核心环节，以下不属于其步骤的是（ ）。
- A.损失事件识别
- B.损失事件填报
- C.损失数据确定
- D.损失事件信息审核
20
（ ）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
- A.经济资本
- B.会计资本
- C.监管资本
- D.实收资本
21
假定1年期零利息国债的无风险收益率为4％，1年期信用等级为B的零利息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。
- A.9.5％
- B.10％
- C.8.3％
- D.9.8％
22
如果中央银行实施紧缩货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影响下，通常会使（ ）。
- A.所有企业的违约风险有一定程度的提高
- B.借款人承受较低的风险
- C.潜在借款人的风险水平下降
- D.所有企业的履约程度有一定程度的提高
23
商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（ ）。
- A.主权评级
- B.国别评级
- C.法人客户评级
- D.个人客户评级
24
商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（ ），该风险为流动性风险的主要诱因之一。
- A.战略风险
- B.集中度风险
- C.信用风险
- D.市场风险
25
在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指（ ）。
- A.针对某一国家.地区.行业或某一类贷款风险计提的准备
- B.在利润分配中计提的一般风险准备
- C.根据全部贷款余额的一定比例计提的属于弥补尚未识别的可能性损失的准备
- D.根据《贷款风险分类指导原则》对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备
26
信用风险计量的方法不包括（ ）。
- A.专家判断法
- B.信用评分模型
- C.预测模型
- D.违约概率模型
27
由品德.资本.还款能力.抵押.经营环境构成，针对企业信用分析的专家系统是（ ）。
- A.5Cs系统
- B.5Ps系统
- C.CAMELs系统
- D.5Ds系统
28
下列关于商业银行贷款损失核销的表述中，错误的是（ ）。
- A.核销是指对无法回收的.认定为损失的贷款进行减值准备核销
- B.核销后银行应移交对贷款的追索权
- C.核销是银行内部账务处理过程，核销后不再进行会计确认和计量
- D.核销后银行的债权关系仍然存在，需建立贷款核销档案
29
我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（ ）。
- A.25％
- B.30％
- C.50％
- D.75％
30
自评工作要坚持全面性.及时性.客观性.前瞻性和重要性原则。其中，（ ）原则是指自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种。
- A.全面性
- B.及时性
- C.前瞻性
- D.重要性
31
商业银行通常要求各业务单位及重要岗位定期通过（ ）详细列明其当前所面临的主要风险及其所包含的风险因素，然后将其中可能影响到声誉的风险因素提炼出来，认定声誉事件，报告给声誉风险管理部门。
- A.内部评级法
- B.清单法
- C.高级计量法
- D.列表法
32
某商业银行在给甲企业发放贷款时，乙企业为甲企业提供了第三方担保，此商业银行运用了（ ）策略。
- A.风险转移
- B.风险对冲
- C.风险分散
- D.风险规避
33
下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是（ ）。
- A.进入或退出市场的决策
- B.资产投资组合中是否存在高风险.低收益的金融产品
- C.提供新产品／服务
- D.建立企业级风险管理信息系统的决策
34
商业银行对单家企业(或企业集团）的风险暴露不超过（ ）万元。
- A.100
- B.500
- C.300
- D.200
35
下列商业银行的风险事件中，不属于操作风险类别的是（ ）。
- A.财务部门因系统故障未能及时发布财务报告，受到监管机构处罚
- B.营业场所及设施因地震彻底损毁
- C.理财业务人员因向客户做出误导性的收益承诺，遭到诉讼并相应赔偿
- D.在春节期间，企业和个人从银行取现，商业银行在春节期间会经历资金紧张
36
商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（ ）。
- A.4％
- B.5％
- C.6％
- D.3％
37
商业银行与借款人签订贷款合同时，要求借款人提供抵押，当借款人财务状况恶化，违反贷款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行抵押来尽量减少损失，这种风险管理的方法属于（ ）。
- A.风险缓释
- B.风险分散
- C.风险规避
- D.风险补偿
38
如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于（ ）。
- A.0.1
- B.0.2
- C.0.3
- D.0.4
39
关于其他一级资本工具的合格标准，下列表述错误的是（ ）。
- A.受偿顺序排在存款人.一般债权人和次级债务之后
- B.自发行之日起3年后方可赎回
- C.发行机构不得为工具发行提供抵押或保证
- D.本金的偿付必须得到国务院银行业监督管理机构的事先批准
40
商业银行流动性风险预警信号不包括（ ）。
- A.商业银行所发行的股票价格下跌
- B.批发融资或资产证券化的利差扩大
- C.商业银行的外部评级上升
- D.资产规模急速扩张或收购规模急剧增大
41
商业银行的（ ）时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。
- A.资产负债期限结构
- B.资产负债币种结构
- C.资产负债分布结构
- D.以上均正确
42
在客户信用评价中，由品德因素.资本因素.还款能力因素.抵押因素和经营环境因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（ ）。
- A.5Cs系统
- B.5Ps系统
- C.CAMELS系统
- D.4Cs系统
43
根据不同的管理需要和本质特性，银行资本不包括（ ）。
- A.账面资本
- B.经济资本
- C.监管资本
- D.实体资本
44
商业银行的风险暴露不包括（ ）。
- A.公司风险暴露
- B.零售风险暴露
- C.股权风险暴露
- D.衍生品风险暴露
45
（ ）应按季计提，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1％。
- A.专项准备
- B.一般准备
- C.特种准备
- D.坏账准备
46
《商业银行贷款损失准备管理办法》规定，贷款拨备率基本标准为2.5％，拨备覆盖率基本标准为（ ）。
- A.300％
- B.200％
- C.150％
- D.100％
47
流动性风险与信用风险.市场风险和操作风险相比，形成原因更（ ），涉及的范围更（ ）。
- A.简单；小
- B.复杂；广
- C.简单；广
- D.复杂；小
48
我国监管机构要求商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法（试行）》。这一要求在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战和困难，其属于商业银行面临的（ ）。
- A.违规风险
- B.监管风险
- C.政策风险
- D.经济风险
49
下列关于扩散融资的说法中，正确的是（ ）。
- A.资金来源为非法所得
- B.行为目的为政治目的
- C.资金量大，交易隐蔽
- D.资金环形流动
50
下列不属于营运能力指标的是（ ）。
- A.总资产周转率
- B.存货周转率
- C.应收账款周转率
- D.总资产收益率
51
下列关于市值重估的说法中，错误的是（ ）。
- A.市值重估应当由前台部门负责
- B.前台.中台.后台部门用于估值的方法和假设应当尽量保持一致
- C.前台.中台.后台部门用于估值的方法和假设在不完全一致的情况下，应当制定并使用一定的校对.调整方法
- D.用于重估的定价因素.估值模型应当从独立于前台的渠道获取或者经过独立的验证
52
下列（ ）属于流动性风险的内生因素。
- A.国库定期存款
- B.资产负债期限结构
- C.银行超额备付金
- D.上缴财政存款
53
下列关于国别风险与主权风险的联系和区别中，说法不正确的是（ ）。
- A.主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性
- B.国别风险是主权风险的一部分
- C.国别风险具有系统性
- D.国别评级结果主要作为国别限额设定.境外客户授信.贷款分类.国别准备金计提等的基础
54
假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成(如下表所示），则该资产组合一年的预期损失为（ ）万元。
- A.40
- B.28
- C.15
- D.36
55
商业银行外包活动存在以下（ ）情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。
- A.违反相关法律.行政法规及规章
- B.违反本机构风险管理政策.内控制度及操作流程等
- C.存在重大风险隐患
- D.以上均正确
56
信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（ ）。
- A.死亡率模型
- B.Logit模型
- C.线性概率模型
- D.线性辨别模型
57
（ ）是商业银行最常用的评价投资收益的方式，是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比。
- A.绝对收益
- B.相对收益
- C.持有期收益率
- D.预期收益率
58
资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（ ）。
- A.资产业务
- B.负债业务
- C.贷款业务
- D.证券业务
59
（ ）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。
- A.拨备覆盖率
- B.贷款拨备率
- C.贷款迁徙率
- D.不良贷款率
60
下列关于表外金融工具的说法，错误的是（ ）。
- A.较为复杂
- B.可产生流动性
- C.可消耗流动性
- D.确定性强
61
根据具体的超限原因，可对超限情况进一步分类管理，“因市场大幅波动.流动性下降.长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”指的是（ ）。
- A.实质性超限
- B.主动超限
- C.被动超限
- D.非实质性超限
62
商业银行最常见的资产负债的期限错配情况指（ ）。
- A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
- B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
- C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致
- D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致
63
某中小型企业向银行借款以扩大生产，并请附近一家学校为其担保，该学校（ ）。
- A.资产达到一定规模即可提供担保
- B.不能提供担保
- C.可以有条件地提供担保
- D.经上级主管部门的批准可以提供担保
64
（ ）是一种顾问及其相关的客户服务。
- A.确认服务
- B.技术服务
- C.咨询服务
- D.信息服务
65
根据《商业银行资本管理办法(试行）》，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。
- A.高级计量法
- B.内部评级法
- C.标准法
- D.基本指标法
66
失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同.内部员工守则.相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列（ ）活动属于这一因素。
- A.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长
- B.故意错误估价
- C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷
- D.采用“不买断就下岗”手段胁迫员工买断工龄
67
下列（ ）不属于结构性外汇敞口应该满足的条件。
- A.非交易性头寸
- B.持有该头寸目的仅是为了保护资本充足率
- C.交易性头寸
- D.结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相关对冲方式不变
68
下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（ ）。
- A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难
- B.资产负债比率是判断借款人违约概率的重要指标之一
- C.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约
- D.如果借款人过去还款记录良好，则其易于以较低的利率再融资
69
在信用风险授信集中度管理主要框架分类和要求中，“商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10％。”描述的是（ ）。
- A.贷款集中度
- B.大额风险集中度
- C.集团客户授信集中度
- D.关联方授信集中度
70
债务人对银行的实质性信贷债务逾期（ ）以上被视为违约。
- A.90天
- B.85天
- C.80天
- D.75天
71
（ ）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。
- A.有效流动性风险
- B.识别流动性风险
- C.市场流动性风险
- D.融资流动性风险
72
超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失，则该种金融风险可能造成的损失属于（ ）。
- A.预期损失
- B.非预期损失
- C.灾难性损失
- D.非灾难性损失
73
从银行业的发展历程来看，以下不属于商业银行对客户的信用风险评估／计量的主要发展阶段的是（ ）。
- A.专家判断法
- B.信用评分模型
- C.标准计量模型
- D.违约概率模型
74
“5Cs”方法属于（ ）评级方法。
- A.信用评分法
- B.专家判断法
- C.历史模型法
- D.压力测试法
75
小李在2010年年初以每股15元的价格购买某股票1000股，半年后每股收到0.75元现金红利，同时卖出股票的价格是16元，则在此半年期间，小李在该股票上的收益率为（ ）。
- A.5％
- B.6.67％
- C.11.67％
- D.13.67％
76
下列关于风险监管核心指标中的风险水平类指标的说法，不正确的是（ ）。
- A.衡量商业银行的风险状况
- B.以时点数据为基础
- C.属于静态指标
- D.预估商业银行的风险变化程度
77
商业银行应当对信息系统项目的立项.开发.验收.运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计/开发应持有的态度，以下不正确的是（ ）。
- A.不能超越本行业务的现实需求
- B.要慎重对待系统设计.开发的全过程
- C.要追求快速见效，争取用最短的时间完成系统设计.开发的全过程
- D.不能贪大求全
78
银行风险管理的流程不包括（ ）。
- A.风险识别
- B.风险控制
- C.风险评级
- D.风险计量
79
下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，有误的一项是（ ）。
- A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立.特点鲜明的两个维度：第一维度(客户评级）必须针对客户的违约风险；第二维度(债项评级）必须反映交易本身特定的风险要素
- B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率
- C.针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法.专家系统相结合.取长补短，有助于提高信用风险评估／计量水平
- D.商业银行还需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失
80
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于核心地位的是（ ）。
- A.反洗钱稽核审计制度
- B.客户身份资料和交易记录保存制度
- C.大额交易与可疑交易报告制度
- D.客户身份识别制度
二、多项选择题
下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，多选、少选、错选、不选均不得分。
81
市场风险限额指标主要包括（ ）。
- A.头寸限额
- B.风险价值限额
- C.止损限额
- D.敏感度限额
- E.期限限额
82
授信集中可以集中于（ ）。
- A.关联的交易对象团体
- B.单一的交易对象
- C.某一区域
- D.同一类抵押担保
- E.某一类产品
83
下列关于缺口分析的说法中不正确的是（ ）。
- A.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
- B.是衡量利率变动对银行经济价值的影响的一种方法
- C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感性缺口
- D.产生正缺口时，市场利率下降会导致银行的净利息收入上升
- E.产生负缺口时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降
84
下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有（ ）。
- A.将大量短期借款用于长期贷款
- B.将贷款集中于几个优势行业
- C.保持资产与负债币种匹配
- D.以核心存款作为贷款的主要资金来源
- E.在日常经营中持有足够水平的流动资金
85
衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（ ）。
- A.资本充足率
- B.大额风险集中度
- C.正常贷款迁徙率
- D.不良贷款迁徙率
- E.成本收入比
86
下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的事情有（ ）。
- A.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失
- B.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗
- C.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
- D.被不法分子以大额假存单.假国债.假人民币等诈骗资金
- E.银行员工窃取客户账户资金
87
能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法包括（ ）。
- A.期限弹性分析
- B.持续期分析
- C.敏感分析
- D.外汇敞口分析
- E.风险价值分析
88
可以用来量化收益的风险或者说收益率的波动性的指标有（ ）。
- A.预期收益率
- B.中位数
- C.方差
- D.标准差
- E.众数
89
下列关于核心负债比例的叙述中，正确的是（ ）。
- A.大型银行的中值在50％左右，股份制银行的中值在40％左右
- B.核心负债比例=核心负债／总负债×100％
- C.核心负债比例指标认为到期期限在三个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性
- D.一般应对同类银行进行聚类分析，考察其在同类银行中负债的稳定可比程度
- E.将到期日在三个月以上的负债和50％比例的活期存款定义为核心存款
90
下列可被商业银行认定违约的情形有（ ）。
- A.银行停止对贷款计息
- B.银行将贷款出售没有造成损失
- C.银行认为债务人即将破产或倒闭
- D.银行同意消极债务重组.造成债务规模减少
- E.债务人欠息或手续费90天(含）以上
91
行业经营出现恶化的预警指标主要有（ ）。
- A.行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损
- B.行业相关的法律法规出现重大调整
- C.市场需求出现明显下降
- D.产能明显过剩
- E.行业整体衰退
92
国别风险管理应建立与风险暴露规模相适应的监测机制，在（ ）层面上按国别监测风险。
- A.并表
- B.单一
- C.客户
- D.业务
- E.主体
93
银行的危机管理小组或者危机管理委员会的成员包括（ ）。
- A.首席财务官
- B.首席执行官
- C.首席风险官
- D.首席投资官
- E.负责银行流动性风险管理部门和关键部门领导
94
在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从（ ）进行识别。
- A.内部层面
- B.宏观战略层面
- C.外部层面
- D.中观管理层面
- E.微观执行层面
95
X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述中正确的有（ ）。
- A.X银行旨在通过业务外包来转移操作风险
- B.外包有利于银行将工作重点放在核心业务上
- C.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险
- D.业务外包本身也可能存在风险
- E.外包服务最终的责任人依然是X银行
96
下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别?（ ）
- A.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗
- B.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
- C.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失
- D.被不法分子以大额假存单.假国债.假人民币等诈骗资金
- E.银行员工窃取客户账户资金
97
下列关于核心负债比例的说法，正确的是（ ）。
- A.核心负债比例=核心负债／总负债×100％
- B.核心负债比例指标认为到期期限在3个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性
- C.将到期日在3个月以上的负债和50％比例的活期存款定义为核心存款
- D.大型银行的中值在50％左右，股份制银行的中值在40％左右
- E.一般应对同类银行进行聚类分析，考察其在同类银行中负债的稳定可比程度
98
操作风险系统缺陷方面的表现包括（ ）。
- A.信息科技系统不完善
- B.一般配套设备不完善
- C.控制和报告不力
- D.流程不健全
- E.流程执行失败
99
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。其中，核心一级资本包括（ ）。
- A.资本公积
- B.盈余公积
- C.一般风险准备
- D.未分配利润
- E.超额贷款损失准备可计入部分
100
信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。下列属于应用最广泛的信用评分模型的有（ ）。
- A.线性概率模型
- B.Logit模型
- C.Probit模型
- D.线性辨别模型
- E.打分卡模型
101
市场风险管理政策应当与银行的（ ）相适应，与其总体业务发展战略.管理能力.资本实力和能够承担的总体风险水平相一致，并符合监管关于市场风险管理的有关要求。
- A.规模
- B.规章制度
- C.风险特征
- D.业务性质
- E.复杂程度
102
个人信贷业务操作风险控制措施包括（ ）。
- A.实行个人信贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离
- B.成立个人信贷业务中心，由中心进行统一调查和审批，实现专业化经营和管理
- C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付.回收.核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用
- D.在建立责任制的同时配之以奖励制度，将客户经理的贷款发放质量与其收入挂钩
- E.切实做好个人信贷贷前调查.贷时审查.贷后检查各个环节的规范操作，防范信贷业务操作风险
103
商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（ ）。
- A.自由调整评级结果
- B.有效识别信用风险
- C.准确量化风险
- D.有效区分风险
- E.有效进行风险排序
104
在财务指标中，盈利能力指标包括（ ）。
- A.总资产收益率
- B.产品销售利润率
- C.普通股权益报酬率
- D.价格与收益比率
- E.总成本费用净利润率
105
“三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的（ ）特性。
- A.全员性
- B.全面性
- C.独立性
- D.专业性
- E.垂直性
106
资本充足率压力测试总体框架的主要内容有（ ）。
- A.情景选择
- B.定量压力测试
- C.定性压力测试及管理行动
- D.结果输出
- E.资本规划
107
考察和分析企业的非财务因素，主要从（ ）等方面进行分析和判断。
- A.行业风险
- B.管理层风险
- C.财务报表风险
- D.生产与经营风险
- E.宏观经济.社会及自然环境
108
一般来说，商业银行的客户主要包括（ ）。
- A.主权国家或经济实体区域及其中央银行.公共部门实体，以及多边开发银行.国际清算银行和国际货币基金组织等
- B.银行类金融机构
- C.非银行类金融机构
- D.公司(包括中小企业）.合伙制企业.独资企业及其他非自然人
- E.自然入／零售客户
109
商业银行业务连续性管理应符合的要求有（ ）。
- A.评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响
- B.采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和保险等方式降低影响
- C.建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划
- D.业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认
- E.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序
110
下列关于资产到期日管理的说法，正确的有（ ）。
- A.在到期日管理中，银行需要控制资产的到期日结构，特别是控制与负债的期限错配程度
- B.流动性的到期日管理常常用来应对中长期的结构性流动性风险
- C.短期资产具有更强的流动性，但往往具有较低的收益率
- D.活期存款和现金具有最短的期限和最高的流动性，但收益也是最低的
- E.银行必须在流动性和收益性之间取得平衡，将符合银行特性的风险取向以风险容忍度等方式公布出来，在银行内部取得共识
三、判断题
请判断每小题的表述是否正确，认为表述正确的选√；认为表述错误的选×。
111
不良贷款率=[(关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款）／各项贷款]×100％。（ ）
- A.正确
- B.错误
112
由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。（ ）
- A.正确
- B.错误
113
商业银行应充分评估战略风险可能给银行带来的损失及对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本。（ ）
- A.正确
- B.错误
114
资产管理是流动性风险控制的重要工具，也是当前国内商业银行流动性管理的主要手段。（ ）
- A.正确
- B.错误
115
商业银行内部评级的第一维度(债项评级）必须针对客户的违约风险。（ ）
- A.正确
- B.错误
116
操作风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。（ ）
- A.正确
- B.错误
117
方差越大，随机变量取值的范围越大，其不确定性增加，风险程度也越大。（ ）
- A.正确
- B.错误
118
商业银行的市场风险限额指标通常包括头寸限额.风险价值限额.止损限额.敏感度限额等。（ ）
- A.正确
- B.错误
119
根据敞口定义，外汇敞口可以分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。（ ）
- A.正确
- B.错误
120
风险偏好框架是确定.沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策.流程.控制环节和制度。其中，还包括风险偏好说明.风险限额.有关监督和监控风险偏好框架实施的职能和职责。（ ）
- A.正确
- B.错误
121
巴塞尔委员会在第三版《银行公司治理原则》提出：大型.复杂且拥有国际业务的银行以及其他银行(基于风险状况和当地监管要求）应委任一名高级管理人员(首席风险官或同等职位），全面负责银行的风险管理职能。（ ）
- A.正确
- B.错误
122
根据商业银行不同客户的信贷业务特点及各自的风险特性，可将商业银行客户划分为法人客户与个人客户，法人客户根据其组织形式不同划分为单一法人客户和集团法人客户。（ ）
- A.正确
- B.错误
123
监管机构的现场检查可以针对商业银行在执行政策法规以及经营管理上的漏洞和不合理之处进行指正，帮助其总结经验教训，找出产生问题的原因。（ ）
- A.正确
- B.错误
124
《商业银行杠杆率管理办法(修订）》调整了表内外资产余额的计量方法，调整后的表内外资产余额包括调整后的表内资产余额和调整后的表外资产余额。（ ）
- A.正确
- B.错误
125
借款人的杠杆或资本结构，即资产负债比率对借款人违约概率影响较大。杠杆比率较高的借款人相比杠杆比率较低的借款人，其未来面临还本付息的压力要小一些。（ ）
- A.正确
- B.错误
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