2026年基金从业资格《证券投资基金基础知识》冲刺试卷四
证券投资基金基础知识
冲刺试卷
共 100 题
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更新于 2026-09-26
一、单项选择题
本题共100小题，每小题1分，共100分。下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。
1
关于每日进行收益分配的普通货币市场基金，以下表述正确的是（ ）。
- A.当日申购的基金份额自当日起享有基金的分配权益
- B.当日赎回的基金份额自前一日起不享有基金的分配权
- C.向投资者分配的收益的来源是基金所投资货币市场工具等资产的收益
- D.红利再投资形成的份额不再享有分配权益
2
假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，β系数为2，如果市场预期的收益率为12%，市场的无风险利率为（ ）。
- A.6%
- B.7%
- C.5%
- D.8%
3
关于行为金融与有效市场假说，下列描述错误的是（ ）。
- A.有效市场假说认为投资者是理性的，能理性评估证券价格；行为金融认为，投资者常常是非理性的
- B.行为金融认为，即使存在非理性行为，市场中的套利者会纠正价格偏差，使价格回归理性
- C.有效市场假说认为即使部分投资者是非理性的，但由于他们的交易是随机的，所以能抵消彼此对价格的影响
- D.行为金融认为，投资者个体层面的非理性行为在群体中表现出系统性时，便可能导致市场层面的可预测模式，即所谓的"市场异象"
4
以下选项中，属于基础原材料类大宗商品的是（ ）。
Ⅰ、钢铁、铜、铝
Ⅱ、橡胶、黄金、白银
Ⅲ、玉米、土豆、棕榈油
Ⅳ、铅、锌、铁矿石
Ⅰ、钢铁、铜、铝
Ⅱ、橡胶、黄金、白银
Ⅲ、玉米、土豆、棕榈油
Ⅳ、铅、锌、铁矿石
- A.Ⅰ、Ⅱ
- B.Ⅰ、Ⅳ
- C.Ⅱ、Ⅳ
- D.Ⅱ、Ⅲ
5
债券分析方法不同于股票，主要分析指标有（ ）。
Ⅰ、到期收益率
Ⅱ、信用利差
Ⅲ、利率期限结构
Ⅳ、凸性
Ⅰ、到期收益率
Ⅱ、信用利差
Ⅲ、利率期限结构
Ⅳ、凸性
- A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
6
某上市公司分配方案为每10股送3股，派2元现金，同时每10股配两股，配股价为5元/股，该股前收盘价为12元，则该股除权参考价为（ ）元。
- A.8.53
- B.6.80
- C.9.08
- D.6.93
7
相比主动型基金，指数基金的主要特点包括（ ）。
Ⅰ、透明度高
Ⅱ、风险分散
Ⅲ、成本低廉
Ⅳ、始终能获取更高收益
Ⅰ、透明度高
Ⅱ、风险分散
Ⅲ、成本低廉
Ⅳ、始终能获取更高收益
- A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- B.Ⅰ、Ⅱ
- C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
8
某企业2010年12月31日的部分财务数据如下：
又知2010年该企业分配了500万元股东红利，企业2010年初的留存收益（盈余公积+未分配收益）为400万元，该企业2010年的净利润是（ ）。
又知2010年该企业分配了500万元股东红利，企业2010年初的留存收益（盈余公积+未分配收益）为400万元，该企业2010年的净利润是（ ）。
- A.800万元
- B.600万元
- C.500万元
- D.100万元
9
以下常见的股票市场指数中，采用算数平均法编制而成的是（ ）。
- A.标普500
- B.沪深300
- C.上证指数
- D.道琼斯指数
10
关于通过构建投资组合来分散风险的效果，以下说法正确的是（ ）。
- A.系统性风险和非系统性风险都不可能被分散
- B.可以分散非系统性风险
- C.系统性风险和非系统性风险均能被完全分散
- D.可以分散系统性风险
11
在银行间债券市场，债券交易双方达成交易后实际执行债券交割和资金交收的日期是（ ）。
- A.交易日
- B.债权债务登记日
- C.结算日
- D.截止过户日
12
资本市场理论的前提假设可以归结为（ ）。
Ⅰ、所有投资者都是一样的
Ⅱ、市场是有效的
Ⅲ、市场组合处于有效前沿
Ⅳ、金融交易涉及交易佣金但不存在税收负担
Ⅰ、所有投资者都是一样的
Ⅱ、市场是有效的
Ⅲ、市场组合处于有效前沿
Ⅳ、金融交易涉及交易佣金但不存在税收负担
- A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B.Ⅰ、Ⅱ
- C.Ⅰ、Ⅲ
- D.Ⅱ、Ⅳ
13
以下属于证券投资基金参与的证券交易所场内证券交易结算原则的是（ ）。
- A.见券付款原则
- B.货银对付原则
- C.券款对付原则
- D.见款付券原则
14
关于另类投资的局限性，下列说法错误的是（ ）。
- A.许多另类投资策略涉及复杂的金融工具和交易结构，增加了操作风险
- B.大多数另类投资产品的流动性较差，不容易变现
- C.个人投资者相比机构投资者在获取和理解关键信息方面可能面临更大挑战
- D.对另类投资产品的估价是基于一系列假设，数据来源可靠，估价准确性较高
15
下列关于基金估值原则中对于使用可观察输入值和不可观察输入值的说法，错误的是（ ）。
- A.对于不存在活跃市场的投资品种进行估值时，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值
- B.存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，但具备不同特征的，直接使用不可观察输入值
- C.当无法取得相关资产或者负债的可观察输入值取得不切实可行的情况下，可以使用不可观察输入值
- D.采用估值技术确定公允价值时，应当优先使用可观察输入值
16
下列不属于尤金·法马界定的有效市场类别的是（ ）。
- A.弱有效证券市场
- B.强有效证券市场
- C.半弱有效证券市场
- D.半强有效证券市场
17
根据规定，中国证监会应当自受理基金募集申请之日起（ ）个月内作出注册或者不予注册的决定。
- A.1
- B.3
- C.6
- D.9
18
关于债券基金，以下表述正确的是（ ）。
Ⅰ、通过可转债和打新股获得收益的债券基金，它的风险比纯债基金低
Ⅱ、通过计算组合中所有债券的久期的加权平均值可以得到债券基金的久期
Ⅲ、杠杆率不超过100%
Ⅳ、当市场利率下跌时，债券价格会上涨
Ⅰ、通过可转债和打新股获得收益的债券基金，它的风险比纯债基金低
Ⅱ、通过计算组合中所有债券的久期的加权平均值可以得到债券基金的久期
Ⅲ、杠杆率不超过100%
Ⅳ、当市场利率下跌时，债券价格会上涨
- A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B.Ⅰ、Ⅳ
- C.Ⅰ、Ⅲ
- D.Ⅱ、Ⅳ
19
甲机构持有公司F的优先股，当公司F解散时，财产索取权排在甲机构之后的投资者是（ ）。
- A.公司F的债券持有人
- B.税务部门
- C.贷款给公司F的银行
- D.公司F的普通股持有人
20
《公开募集证券投资基金运作管理》规定，封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的（ ）。
- A.80%
- B.100%
- C.可根据基金合同的规定
- D.90%
21
关于投资债券的风险，以下表述正确的是（ ）。
Ⅰ、只要债券发行人没有违约，投资人就不会因为信用风险遭受损失
Ⅱ、浮动利率债券的利息是浮动的，因此不会面临通货膨胀风险
Ⅲ、固定利率债券的价格与利率呈反向变动关系
Ⅳ、买卖价差越小，债券的流动性越高
Ⅰ、只要债券发行人没有违约，投资人就不会因为信用风险遭受损失
Ⅱ、浮动利率债券的利息是浮动的，因此不会面临通货膨胀风险
Ⅲ、固定利率债券的价格与利率呈反向变动关系
Ⅳ、买卖价差越小，债券的流动性越高
- A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B.Ⅲ、Ⅳ
- C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- D.Ⅰ、Ⅳ
22
关于含有嵌入条款的债券，下列（ ）是对债券发行人有利的。
- A.转换条款
- B.通货膨胀联结条款
- C.赎回条款
- D.回售条款
23
假设某一时间内某基金的收益率为40%，该基金的标准差为0.5，当前一年定期存款利率为5%，则该基金的夏普比率为（ ）。
- A.0.6
- B.0.7
- C.0.65
- D.0.8
24
对于风险厌恶系数一定的投资者来说，某资产的期望收益率越大，带给投资者的效用（ ）;资产的风险越大，效用（ ）。
- A.越大;越小
- B.越大;越大
- C.越小;越小
- D.越小;越大
25
关于基金体现的信托法原理，以下表述错误的是（ ）。
- A.基金财产的债务由基金财产本身承担，基金份额持有以其出资为限对基金财产的债务承担责任，体现了信托风险隔离的作用
- B.基金管理人因基金财产的管理、运用而取得的财产和收益，不属于基金管理人作为受托人的固有财产
- C.基金管理人可在同一证券账户内同时管理固有资金和受托资金，并区分独立账户分别估值核算记账，体现了信托的高效、公平原则
- D.基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产，体现了基金财产作为信托财产的独立性
26
关于投资组合管理的基本步骤，以下选项错误的是（ ）。
- A.投资规划的首要任务就是优化投资组合
- B.投资政策说明书是所有投资决策的指导性文件
- C.投资管理人结合投资政策说明书和资本市场预期来决定各类目标资产的配置
- D.投资管理人对未来经济走势、行业发展和公司业绩作出预测，进而形成对各资产类别长期风险和潜在收益的判断
27
投资者于交易日投资5万元申购某开放式基金。基金合同约定申购费率为1.2%，申购当日基金份额净值为1.178元，份额确认日基金份额净值为1.181元，下列说法中正确的是（ ）。
- A.净申购金额为49400.00元
- B.确认份额为41834.98份
- C.确认份额为41935.48份
- D.确认份额为41941.52份
28
债券承销商将承销的债券向其他结算成员进行承销额度过户的业务叫做（ ）。
- A.分销业务
- B.质押式回购业务
- C.债券远期交易
- D.债券借贷业务
29
ETF基金管理人应于（ ）向证券交易所、证券登记结算机构提供ETF的申购清单和赎回清单。
- A.每日开市后
- B.每日开市前
- C.每日收盘前15分钟
- D.每日收盘后15分钟
30
关于回购协议，以下表述正确的是（ ）。
Ⅰ、交易所债券质押式回购是在交易所连续竞价成交，属于场内回购
Ⅱ、我国金融市场上的回购协议以债券回购协议为主
Ⅲ、回购协议是一种证券抵押贷款，抵押品以国债、政策性银行债、企业债、中票、短融、同业存单等为主
Ⅳ、回购期限越长，抵押品的价格风险越低，回购利率越低
Ⅰ、交易所债券质押式回购是在交易所连续竞价成交，属于场内回购
Ⅱ、我国金融市场上的回购协议以债券回购协议为主
Ⅲ、回购协议是一种证券抵押贷款，抵押品以国债、政策性银行债、企业债、中票、短融、同业存单等为主
Ⅳ、回购期限越长，抵押品的价格风险越低，回购利率越低
- A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
31
某基金管理人拟募集一只公募基金，该基金产品拟每年开放一次，90%投资于固定收益品种，并计划有3位机构投资者，分别持有该基金的10%，30%和60%。关于这一基金产品，以下表述正确的是（ ）。
- A.不符合法律法规要求，不能申请募集
- B.该基金必须注册一只发起式基金
- C.该基金可以同时向个人投资者公开发售
- D.该基金只要满足持有人超过200人的条件，则可以成立
32
下列行为中，属于财务舞弊行为的是（ ）。
- A.会计人员因疏忽将一笔办公费用误记为差旅费
- B.企业提前确认尚未满足收入确认条件的产品销售收入
- C.因市场波动导致存货盘点时出现账面价值与实际价值的合理差异
- D.财务系统故障导致部分应付账款未能及时录入系统
33
下列风险调整后的收益指标中考虑了业绩比较基准的是（ ）。
- A.詹森α
- B.信息比率
- C.特雷诺比率
- D.夏普比率
34
期货市场的基本功能包括（ ）。
Ⅰ、风险管理
Ⅱ、价格发现
Ⅲ、投机和套利
Ⅰ、风险管理
Ⅱ、价格发现
Ⅲ、投机和套利
- A.Ⅱ、Ⅲ
- B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C.Ⅰ、Ⅱ
- D.Ⅰ、Ⅲ
35
关于银行间债券市场全额结算，以下表述正确的是（ ）。
- A.全额结算可以分为中央对手净额结算和非中央对手方净额结算两种模式
- B.全额结算过程中，结算机构会参与到结算中，并对结算完成进行担保
- C.全额结算要求指定时间段内所有的结算都顺利进行，如果有某个参与者无法进行结算，则会对其他参与者的结算带来影响，甚至给整个市场带来较大的系统性风险
- D.全额结算会对频繁交易的做市商有较高的资金需求，其资金负担较大，结算成本较高
36
某投资者看好某只股票，计划六个月后增持，但希望将价格锁定到现在的水平，为实现这个投资目标，该投资者比较直接可行的做法是（ ）。
- A.直接投资于该只股票正相关的指数ETF
- B.卖出该只股票的认购期权
- C.做空该只股票的期货
- D.与证券公司订立该只股票收益互换协议
37
信用衍生工具主要包括（ ）。
- A.信用违约互换、信用联结票据
- B.股票期货、股票期权
- C.利率期货、利率期权
- D.货币期货、货币期权
38
关于各类资本的比较，以下表述正确的是（ ）。
- A.有限责任公司中，法定代表人有自己的资产，在公司发生损失时，需要承担公司全部损失
- B.公司的资产在不同证券持有者中的清偿顺序，优先股股东优于债券持有人，所以称为优先股
- C.普通股股东可以选出董事，组成董事会代表他们监督公司的日常运行
- D.优先股股东既有固定的股息，到期还能获得本金
39
关于到期收益率，以下表述正确的是（ ）。
- A.是可以使投资购买债券获得的未来现金流的终值等于债券当前面值的贴现率
- B.是可以使投资购买债券获得的未来现金流的现值等于债券当前面值的贴现率
- C.是可以使投资购买债券获得的未来现金流的现值等于债券当前市价的贴现率
- D.是可以使投资购买债券获得的未来现金流的终值等于债券当前市价的贴现率
40
基金公司投资交易流程包含的环节有（ ）。
Ⅰ、形成投资策略
Ⅱ、构建投资组合和执行交易指令
Ⅲ、风险控制
Ⅳ、绩效评估与组合调整
Ⅰ、形成投资策略
Ⅱ、构建投资组合和执行交易指令
Ⅲ、风险控制
Ⅳ、绩效评估与组合调整
- A.Ⅱ、Ⅲ
- B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C.Ⅰ、Ⅱ
- D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
41
关于管理人基金会计核算的复核，以下表述正确的是（ ）。
- A.由基金托管人进行复核
- B.基金管理人和托管人协调处理
- C.由基金管理人自行复核即可
- D.基金管理人和托管人互相复核
42
半强有效证券市场中证券价格未反映的信息是（ ）。
- A.尚未公告的管理层决策
- B.已公告的股票分拆方案
- C.该股票的历史价格
- D.分析师已发布的对该公司的盈利预测
43
关于另类投资的优势，以下表述错误的是（ ）。
- A.另类投资为投资者提供了传统投资难以涉足的市场和机会
- B.另类投资与传统投资相关性通常较低
- C.多数另类投资具有潜在的高收益
- D.另类投资都具有潜在的通货膨胀对冲能力
44
关于远期利率，以下说法正确的是（ ）。
- A.远期利率是较长期限债券的收益率
- B.远期利率高于即期利率
- C.远期利率等效于未来特定日期购买零息债券的到期收益率
- D.远期利率是从当前到未来某一时点的债券收益率
45
货币市场工具在金融市场中发挥着重要的功能，是因为（ ）。
Ⅰ、货币市场工具是商业银行管理流动性的重要手段
Ⅱ、货币市场工具具有良好的流动性，即使在极端情况下也不会发现风险
Ⅲ、企业可以通过货币市场工具获得短期融通资金
Ⅳ、货币市场工具交易形成的短期利率为其余证券利率的定价提供了重要参考
Ⅰ、货币市场工具是商业银行管理流动性的重要手段
Ⅱ、货币市场工具具有良好的流动性，即使在极端情况下也不会发现风险
Ⅲ、企业可以通过货币市场工具获得短期融通资金
Ⅳ、货币市场工具交易形成的短期利率为其余证券利率的定价提供了重要参考
- A.Ⅱ、Ⅳ
- B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
46
以下有关信用风险管理的主要措施说法错误的是（ ）。
- A.建立健全针对债券发行人的内部信用评级制度，并结合外部信用评级，全面评估发行人的信用风险
- B.构建严格的信用风险监控体系，确保信用风险及时发现、汇报和处理
- C.由于交易对手的信用资质一般变化不大，因此根据交易对手的资质、交易记录、信用记录和交收违约记录等因素进行信用评级之后，可以长期沿用
- D.制定交易对手信用评级制度
47
以下不属于基金费用的是（ ）。
- A.销售服务费
- B.管理人报酬
- C.公允价值变动损益
- D.基金份额持有人大会费用
48
对于普通的股票型开放式基金，基金管理人应当在投资者有效赎回申请日起（ ）支付赎回款；可以在规定的期限内不办理赎回，但该期限最长不超过（ ）。
- A.7个工作日内；3个月
- B.10个工作日内；6个月
- C.3个工作日内；1个月
- D.5个工作日内；1年
49
如果股价已反映了全部与公司有关的信息，那么该证券市场被称为（ ）。
- A.强有效市场
- B.弱有效市场
- C.半强有效市场
- D.无效市场
50
关于开放式基金的分红，以下表示错误的是（ ）。
- A.每一份基金份额享有同等分配权
- B.可以采用现金分红方式或者分红再投资的方式
- C.收益分配方案、时间和发放方法都是分红公告中应当包含的主要内容
- D.如果基金份额持有人事先没有做出选择，则基金收益分配默认采用分红再投资。
51
关于浮动利率债券，下列表述错误的是（ ）。
- A.浮动利率债券可以设置浮动利率的上限和下限
- B.浮动利率债券的利差反映已发行债券在其偿还期内发行人信用的改变
- C.浮动利率债券在每个利息支付日利息由上一日支付日的基准利率和利差共同决定
- D.浮动利率债券的利差在基准利率的基础上加上利差可以反映不同债券发行人的信用
52
关于证券市场线和资本市场线的比较区别，以下表述错误的是（ ）。
- A.资本市场线决定最适合的资产配置点
- B.资本市场线可以运用于有效投资组合
- C.证券市场线用系统性风险（β值）衡量风险
- D.资本市场线的斜率是市场组合的风险溢价
53
基金管理人流动性风险管理的主要措施不包括（ ）。
- A.制定全面的流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性
- B.分析投资组合持有人结构和特征，关注投资者申赎意愿
- C.运用敏感性分析，识别影响投资组合收益的关键驱动因素
- D.定期进行流动性压力测试，评估外部市场环境重大变化或巨额赎回压力对投资组合流动性的影响
54
我国基金资产估值的责任人是（ ）。
- A.中国证券监督委员会
- B.基金管理人
- C.基金托管人
- D.会计师事务所
55
关于普通股和优先股，以下表述错误的是（ ）。
- A.优先股的收益为固定的股息收益
- B.在公司盈利和剩余财产的分配顺序上，普通股股东先于优先股股东
- C.优先股在分配股利和清算时剩余财产的索取权优先于普通股
- D.普通股相比于优先股具有更高的潜在收益率
56
银行间公开市场一级交易商是指中国人民银行根据规定选择符合条件的债券二级市场参与者作为（ ）的对手方与之进行债券交易。
- A.财政部
- B.中央结算公司
- C.上海清算所
- D.中国人民银行
57
2017年9月5日，证监会发布《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，其中关于管理人的估值技术的表达错误的是（ ）。
- A.基金管理人改变估值技术时，应当本着最大限度保护投资者利益的原则及时进行临时公告
- B.基金管理人改变估值技术之前必须咨询会计事务所的专业意见
- C.基金管理人应当明确基金估值的程序和技术
- D.基金管理人应使用可靠的估值业务系统
58
关于国债收益率曲线，以下表述错误的是（ ）。
- A.国债收益率曲线是市场无风险利率最合适的替代
- B.国债收益率曲线为各种债券提供了定价的基准
- C.国债收益率曲线反映了对未来通货膨胀率的预期
- D.国债收益率曲线是反映即期利率的有效途径
59
将众多投资者的资金集中起来，并委托基金管理人进行共同投资，表现了证券投资基金（ ）的特点。
- A.组合投资
- B.分散风险
- C.风险共担
- D.集合理财
60
投资者欲2017年2月3日（周五）申购A货币基金份额，则该投资者从（ ）开始享有A基金的分配权益。
- A.2017年2月5日（周日）
- B.2017年2月4日（周六）
- C.2017年2月3日（周五）
- D.2017年2月6日（周一）
61
某公司的财务报表显示其净利润为100万元，所得税费用是20万元，利息费用为30万元，则公司的利息保障倍数是（ ）。
- A.2
- B.4
- C.3.33
- D.5
62
关于基金投资品种的估值方法，以下表述错误的是（ ）。
- A.首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值
- B.因配股未上市的股票，按交易所上市的同一股票市价估值
- C.交易所上市交易的可转换债券等有活跃市场的含转股权的债券，实行全价交易的，选取估值按当日收盘价作为估值净价
- D.交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价估值
63
关于杜邦分析法，以下表述错误的是（ ）。
- A.杜邦分析法利用主要的财务比率之间的关系来综合评价企业的财务状况
- B.杜邦分析法是一种评价企业盈利能力和股东权益回报水平的方法
- C.杜邦分析法的核心是净资产收益率
- D.杜邦分析法的基本思想是将公司总资产收益率逐级分解为多项财务比率乘积
64
目前我国定期发布各类债券收益率曲线的机构包括（ ）。
Ⅰ、上海清算所
Ⅱ、中证指数有限公司
Ⅲ、上海有色金属交易所
Ⅳ、中央国债登记结算有限责任公司
Ⅰ、上海清算所
Ⅱ、中证指数有限公司
Ⅲ、上海有色金属交易所
Ⅳ、中央国债登记结算有限责任公司
- A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
- B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
65
在同一时间内，基金甲的年化收益率是5%，年化波动率是8%，业绩比较基准为100%中债综合指数;基金乙的年化收益率为22%，年化波动率为28%，业绩比较基准为90%中证500指数+10%同业存款利率。
（2）假设无风险收益率为1%，则基金乙的夏普比率为（ ）。
（2）假设无风险收益率为1%，则基金乙的夏普比率为（ ）。
- A.0.5
- B.0.6
- C.0.75
- D.0.65
66
预期损失的优势体现在以下（ ）方面。
Ⅰ、风险敏感性度量
Ⅱ、尾部风险度量
Ⅲ、风险因子收益
Ⅳ、次可加性
Ⅰ、风险敏感性度量
Ⅱ、尾部风险度量
Ⅲ、风险因子收益
Ⅳ、次可加性
- A.Ⅰ、Ⅱ
- B.Ⅰ、Ⅲ
- C.Ⅱ、Ⅳ
- D.Ⅱ、Ⅲ
67
某固定利率债券面值为100元，票面利率为4%，每年付息一次，期限为2年，市场利率为5%，用贴现现金（DCF）估值法计算该债券的内在价值为（ ）元。
- A.98.14
- B.101.89
- C.102.85
- D.99.28
68
关于大宗商品，表述不正确的是（ ）。
- A.具有同质化特征
- B.具有通货膨胀保护功能
- C.可在零售环节进行销售
- D.具有实体
69
在基金销售过程中，基金的认购、申购、赎回等交易都具有详细的业务规则，销售机构在提供服务时必须遵守法律法规和业务规则，体现了基金投资者服务的（ ）。
- A.专业性
- B.持续性
- C.时效性
- D.规范性
70
QDII是在人民币没有实现可自由兑换、资本项目尚未开发的情况下，有限度的允许境内投资者投资境外市场的一项过渡性制度安排。目前，以下（ ）机构不可以发行代客境外理财产品。
- A.商业银行
- B.基金公司
- C.财务公司
- D.券商公司
71
根据人民银行规定，债券质押式回购最长期限不得超过（ ）。
- A.1年
- B.3年
- C.2年
- D.5年
72
关于银行间债券市场的债券结算的批量处理交收，以下表述正确的是（ ）。
- A.批量处理交收只能以净额结算方式进行交收
- B.批量处理交收是将某一时间段内满足条件的所有结算集中在一个特定时间段内集中进行处理
- C.批量处理交收是指结算系统实时检查参与者券款情况，只要结算所需条件满足即可进行券款的交收
- D.批量处理交收结算的本金风险较小，但对市场参与者的流动性要求也相对较高
73
某五年期债券，票面利率为8%，面值100元，每年付息一次，如果当前市场价格为105元，其当前收益率为（ ），如果当前市场价格为95元，其当前收益率为（ ）。
- A.无法判定是否大于或者小于；等于8%
- B.等于8%；等于8%
- C.小于8%；大于8%
- D.大于8%；小于8%
74
某可转换债券面额为100元，市场价格为105元，规定其转换价格为10元，则其转换比例为（ ）。
- A.10.5
- B.10
- C.9.5
- D.20.5
75
按期权买方权利的不同，期权可分为（ ）。
- A.看涨期权和看跌期权
- B.价内期权和价外期权
- C.美式期权和欧式期权
- D.实值期权和虚值期权
76
某机构希望在F公司盈利较多时，获得较高的股利收益，则一般情况下，该机构应该投资F公司发行的（ ）。
- A.普通股
- B.长期债券
- C.累积优先股
- D.非累积优先股
77
关于杜邦分析法，以下表述正确的是（ ）。
- A.净资产收益率=销售利润率×净资产周转率×权益乘数
- B.净资产收益率=销售利润率×总资产周转率×权益乘数
- C.净资产收益率=销售利润率×存货周转率×权益乘数
- D.净资产收益率=销售利润率×应收账款周转率×权益乘数
78
某公司有两只基金，债券基金A和股票基金B，前一日A基金资产净值是100亿，当日基金资产净值为99亿，A基金的年管理费率为0.75%；B基金前一日基金资产净值是50亿，当日基金资产净值为52亿，B基金的年管理费率为1.5%，当年天数365天，则当日A基金和B基金计提的管理费（ ）。
- A.相同
- B.无法确定
- C.A基金计提的管理费多于B
- D.B基金计提的管理费多于A
79
有关基金费用，以下表述正确的是（ ）。
- A.基金运作费由基金承担
- B.基金销售服务费由基金管理人承担
- C.基金管理费按月计提
- D.基金托管费按月计提
80
由于市场波动某投资者融资融券账户维持担保比例下降至110%，该投资者未在合同约定的时间内完成追加担保品的操作，其开户证券公司为了减少损失可以采取以下哪种措施（ ）。
- A.继续向客户催缴保证金
- B.依据约定采取强制平仓措施
- C.冻结客户账户
- D.限制客户买入
81
若没有预期的变现需求，投资者可以适当（ ）流动性要求，以（ ）预期收益。
- A.降低、提高
- B.降低、降低
- C.提高、提高
- D.提高、降低
82
在整个银行间债券市场体系中，履行监督管理职责的机构是（ ）。
- A.中国结算公司
- B.中国人民银行
- C.上海清算所
- D.全国银行间同业拆借中心
83
某混合型基金A包括股票、债券和银行定期存款，各类资产的比例分别为70%、25%、5%，若下一年上述各类资产的预期收益率分别为20%、8%、1.75%，则基金A在下一年的期望收益率为（ ）。
- A.9.92%
- B.19.87%
- C.14.23%
- D.16.09%
84
假设无风险收益率为5%，股票市场的期望收益率为10%，股票A的β值为1.3，如果投资者估计该股票的收益率为14.5%，则其预期超额收益α为（ ）。
- A.0.03
- B.0.095
- C.0.08
- D.0.045
85
某零息债券面额为100元，内在价值为90.70元，到期期限为2年，则市场的贴现率为（ ）。
- A.5.5%
- B.4.5%
- C.4.0%
- D.5.0%
86
A基金当日资产净值为105亿元，前一日资产净值是100亿元，年管理费率1.5%，年托管费率0.25%，当年天数365天，则当天计提的基金管理费和基金托管费为（ ）万元。
- A.41和6.85
- B.43和7.2
- C.42和7
- D.40和6.66
87
期权买方只能在期权到期日执行的期权叫做（ ）。
- A.认购期权
- B.美式期权
- C.认沽期权
- D.欧式期权
88
关于基金赎回费用，下列表述错误的是（ ）。
- A.对不收取销售服务费的A类股票基金份额，投资者持有期超过2年，可以免收赎回费
- B.对不收取销售服务费的A类混合基金份额，投资者持有期不得低于7天
- C.基金管理人对于货币市场基金可以不收取赎回费
- D.对收取销售服务费的C类股票基金份额，可以对持有期超过30天的投资者免收赎回费
89
机构投资者在参与基金交易获得的下列收益中，目前不需要缴纳所得税的是（ ）。
- A.通过基金互认从香港基金分配收益取得的收益
- B.从基金分配中获得的收入
- C.境内买卖基金份额获得的差价收入
- D.通过基金互认买卖香港基金份额取得的差价收入
90
某债券基金的投资人赎回了净值1000万元的基金份额，并支付了0.5%的赎回费。根据该基金合同，该笔赎回费的50%计入基金资产。假定该笔赎回费未发生手续费，则以下表述正确的是（ ）。
- A.基金获得投资收益2.5万元
- B.基金获得其他收入2.5万元
- C.基金获得利息收入2.5万元
- D.基金获得非经常性收入2.5万元
91
纽约商品交易所的轻质原油是（ ）大宗商品。
- A.基础原材料类大宗商品
- B.能源类大宗商品
- C.农产品类大宗商品
- D.贵金属类大宗商品
92
（ ）是中国人民银行为调节基础货币向金融机构发行的票据。
- A.中央银行票据
- B.银行承兑汇票
- C.同业存单
- D.商业票据
93
基金管理人对基金资产估值后下一步程序应将基金份额净值结果（ ）。
- A.直接对外公布
- B.发给基金注册登记机构用于计算申购、赎回数额
- C.发给基金托管人复核
- D.发给相关销售机构复核
94
按照全球投资业绩标准（GIPS）的要求，计算基金收益率应当遵循的方法是（ ）。
- A.已实现收益率，即包括实现的回报以及损失
- B.总收益率，即包括实现的和未实现的回报以及损失并加上收入
- C.总收益率，即包括实现的和未实现的回报以及损失
- D.已实现收益率，即包括实现的回报以及损失并加上收入
95
某基金A在持有期为12个月、置信水平为95%的情况下，若计算的风险价值为5%，则以下表述正确的是（ ）。
- A.该基金在12个月中的损失有95%的可能不超过5%
- B.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过5%
- C.该基金在12个月中的损失有5%的可能不超过95%
- D.该基金在12个月中的最大损失为5%
96
一般而言，基金管理人的投资管理部门设置主要包括（ ）。
Ⅰ、投资决策委员会
Ⅱ、投资部门
Ⅲ、研究部门
Ⅳ、交易部门
Ⅰ、投资决策委员会
Ⅱ、投资部门
Ⅲ、研究部门
Ⅳ、交易部门
- A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- B.Ⅰ、Ⅲ
- C.Ⅱ、Ⅲ
- D.Ⅰ、Ⅱ
97
关于可转债投资的风险，以下表述正确的是（ ）。
Ⅰ、持有者不用承担股价波动的风险
Ⅱ、投资者不会有利息损失风险
Ⅲ、可转债规定发行者可以在发行一段时间后以某一价格赎回债券，因而投资者要承担再投资风险
Ⅳ、我国可转债的部分品种具有强制性转股条款，这将给投资者带来转换风险
Ⅰ、持有者不用承担股价波动的风险
Ⅱ、投资者不会有利息损失风险
Ⅲ、可转债规定发行者可以在发行一段时间后以某一价格赎回债券，因而投资者要承担再投资风险
Ⅳ、我国可转债的部分品种具有强制性转股条款，这将给投资者带来转换风险
- A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
- B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C.Ⅰ、Ⅱ
- D.Ⅲ、Ⅳ
98
基金从事场内证券交易，涉及的交易成本包括（ ）。
- A.交易佣金，过户费，经手费，印花税、结算费用
- B.经手费，印花税，登记费，席位费、结算费用
- C.交易佣金，证管费，备案费，印花税、结算费用
- D.交易佣金，过户费，备案费，经手费、结算费用
99
基金信息披露内容应遵循的原则不包括（ ）。
- A.简明性原则
- B.真实性原则
- C.准确性原则
- D.完整性原则
100
可转换债券的特点不包括（ ）。
- A.永续性
- B.债权性
- C.股权性
- D.可转换性
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