2019年中级银行职业资格《风险管理》试题（网友回忆版）
中级风险管理
历年真题
共 27 题
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更新于 2026-09-28
一、单项选择题
以下备选项中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分。
1
下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。
- A.欧式期权定价模型
- B.投资组合原理
- C.资本资产定价模型
- D.套利定价模型
2
下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是（）。
- A.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上
- B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外
- C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性
- D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作
3
根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（）。
- A.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立
- B.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行
- C.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门
- D.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任
4
商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平______，则相应配置的经济资本规模______，抵御风险的能力______。（）
- A.不变；减小；变高
- B.越低；越小；越高
- C.越高；越大；越低
- D.越高；越大；越高
5
对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。
- A.实现不良贷款本息的全部回收
- B.提高商业银行资产质量
- C.更好地发现不良贷款价格
- D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道
6
下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。
- A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息
- B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产
- C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产
- D.违约风险暴露只针对银行的表外资产
7
商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（）。
- A.每三年一次
- B.每两年一次
- C.至少每年一次
- D.至少每两年一次
8
假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。
- A.期权性风险
- B.基准风险
- C.重新定价风险
- D.收益率曲线风险
9
商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。
- A.非系统性风险
- B.固有风险
- C.剩余风险
- D.系统性风险
10
下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。
- A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程
- B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准
- C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险
- D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险
11
下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。
- A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移
- B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估
- C.一些关键流程和核心业务不应外包出去
- D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险
12
根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。
- A.基本指标法
- B.标准法
- C.内部评级法
- D.高级计量法
13
下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。
- A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
- B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
- C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
- D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
14
净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于（）。
- A.100%
- B.50%
- C.150%
- D.75%
15
我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。
- A.声誉风险
- B.市场风险
- C.战略风险
- D.信用风险
16
商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
- A.领导能力
- B.企业社会责任
- C.盈利能力
- D.战略发展计划
17
行为风险的定义把______放在了核心位置，体现了______的风险管理理念。（）
- A.金融机构利益，以金融机构为核心
- B.金融机构利益，以客户为核心
- C.消费者利益，以金融机构为核心
- D.消费者利益，以客户为核心
18
主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。
- A.操作风险
- B.市场风险
- C.声誉风险
- D.战略风险
19
商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（）。
- A.董事会
- B.股东大会
- C.监事会
- D.高级管理层
20
下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是（）。
- A.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性
- B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素
- C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施
- D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标
21
下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。
- A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为
- B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性
- C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束
- D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一
二、多项选择题
以下备选项中有两项或两项以上符合题目要求，少选、错选均不得分。
22
商业银行的战略风险主要体现在（）。
- A.政治、经济和社会环境发生变化
- B.实现战略目标所需要的资源匮乏
- C.整个战略实施过程的质量难以保证
- D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
- E.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
23
下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有（）。
- A.限额管理是管理贷款集中度的重要手段
- B.经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务
- C.贷款转让可以实现信用风险转移
- D.贷款定价能够有效地实现信用风险对冲
- E.资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性
24
商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（）作为区域风险预警信号。
- A.区域经济整体下滑
- B.区域内的产业发展规划不合理
- C.区域相关法律法规重大调整
- D.区域主导产业出现衰退
- E.区域内客户资信状况普遍降低
25
商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权的风险权重为75%？（）
- A.只适用于生产加工类型的企业
- B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5%
- C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准
- D.单笔贷款超过600万元
- E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元
26
商业银行根据压力测试结果可采取的改进措施有（）。
- A.重组、变现、终止和对冲风险头寸
- B.压缩资产负债规模，调整资产负债结构
- C.增加风险缓释
- D.调整业务发展策略和定价策略
- E.提高信贷审批标准
27
根据监管要求，第三支柱市场约束有助于（）。
- A.商业银行进行资产规模扩张
- B.保护公众知情权和公众利益
- C.增强银行经营和监管透明度
- D.发挥外部监督作用
- E.促进银行业稳健发展
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