2026年初级银行职业资格《风险管理》模拟试卷二
初级风险管理
模拟试卷
共 125 题
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更新于 2026-09-26
一、单项选择题
下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。
1
根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（ ）。
- A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
- B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
- C.风险分散效果较差
- D.风险分散效果较好
2
使用现金流分析中，当商业银行的资金来源大于资金使用时，表明（ ）。
- A.商业银行流动性相对充足
- B.可能给运营带来风险
- C.商业银行盈利增加
- D.商业银行安全性降低
3
个人信贷业务是国内商业银行个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于（ ）主要操作风险点。
- A.个人耐用消费品贷款
- B.个人生产经营贷款
- C.个人住房按揭贷款
- D.个人质押贷款
4
一银行2015年贷款应提准备为2000亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（ ）。
- A.1300亿元
- B.1600亿元
- C.1800亿元
- D.1700亿元
5
下列关于风险说法正确的是（ ）。
- A.操作风险包括法律风险，也包括战略风险和声誉风险
- B.市场风险是金融资产价格和商品价格波动而导致商业银行表外头寸造成损失的风险
- C.与市场风险相比，操作风险的观察数据少，不易获取，在很大程度上由个案因素决定
- D.流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险
6
一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1％，违约后回收率为40％，则预期损失为（ ）万元。
- A.3.6
- B.36
- C.2.4
- D.24
7
下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（ ）。
- A.柜面业务
- B.法人信贷业务
- C.个人信贷业务
- D.资金交易业务
8
下列关于商业银行负债管理的说法中，错误的是（ ）。
- A.银行应保持负债来源的分散性与多样性
- B.银行应该积极管理和定期测试银行的市场接触能力
- C.商业银行不限制其从单一融资来源或某一特定期限获得资金的集中度
- D.银行应该建立持续的“市场接触”管理机制，以保持批发融资来源的稳定性
9
《商业银行贷款损失准备管理办法》设置两项重要监管指标，其中贷款拨备率基本标准为（ ），拨备覆盖率基本标准为（ ），该两项标准中的较高者为商业银行贷款损失准备的监管标准。
- A.1.5%；120%
- B.2.5%；120%
- C.2.5%；150%
- D.1.5%；150%
10
由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在（ ）左右。
- A.20％
- B.50％
- C.60％
- D.100％
11
商业银行核心竞争力的体现是（ ）。
- A.吸存放贷能力
- B.支付中介作用
- C.货币创造能力
- D.风险管理水平能力
12
下列关于区域风险限额管理的说法中，正确的是（ ）。
- A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额
- B.国外银行一般会对一个国家内的某一区域设置区域风险限额
- C.在我国，区域限额管理和国家限额管理基本一致
- D.我国现阶段实施区域限额管理是有必要的
13
商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是（ ）。
- A.将贷款分散到不同的行业和区域
- B.将贷款分散到正相关的行业
- C.将贷款集中到个别高收益行业
- D.将贷款集中到少数风险低的行业
14
下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。
- A.操作风险损失率为操作风险损失当期发生额与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比
- B.拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）÷贷款余额
- C.关注类贷款迁徙率=[期初关注类贷款向下迁徙金额÷（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）]×100％
- D.不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比
15
（ ）是商业银行的最高风险管理/决策机构。
- A.股东大会
- B.董事会
- C.高级管理层
- D.监事会
16
对银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。
- A.更好地发现不良贷款价格
- B.提高商业银行资产质量
- C.实现不良贷款本息的全部回收
- D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道
17
下列方法中不适用于计量市场风险的是（ ）。
- A.久期分析
- B.敏感性分析
- C.内部评级法
- D.缺口分析
18
非交易性外汇敞口是由于银行资产与负债之间的（ ）而产生的。
- A.利息波动
- B.汇率波动
- C.财务风险
- D.币种不匹配
19
根据操作风险损失事件分类，个人工伤赔付或者因歧视及差别待遇导致的损失事件应当属于（ ）。
- A.执行、交割和流程管理事件
- B.就业制度和工作场所安全事件
- C.客户、产品和业务活动事件
- D.外部欺诈事件
20
（ ）是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险。
- A.单币种敞口头寸
- B.总敞口头寸
- C.交易性外汇敞口
- D.非交易性外汇敞口
21
下列关于风险的说法中，错误的是（ ）。
- A.风险既可能带来收益，也可能造成损失
- B.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性
- C.如果某个事件产生的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险
- D.如果某个事件产生的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则不存在风险
22
下列（ ）不属于风险偏好框架的内容。
- A.政策
- B.流程
- C.控制环节
- D.风险承担机制
23
商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为3000万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.2%，该债项违约损失率为45%，需配置的经济资本为10万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为4%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为1.0%，股东要求的资本回报率为16%。则该笔贷款的成本合计为（ ）万元。
- A.154
- B.154.3
- C.150
- D.150.3
24
核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的受偿顺序排在（ ）。
- A.所有其他融资工具之后
- B.存款人之后，一般债权人之前
- C.普通股股东之前，一般债权人之后
- D.优先股股东之前，一般债权人之后
25
良好的风险报告路径应采取（ ）。
- A.横向传送
- B.纵向报送
- C.直线传送
- D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构
26
下列选项中，关于我国反洗钱监管机构的描述错误的是（ ）。
- A.我国反洗钱监管体制的总体特点为“一部门主管、多部门配合”
- B.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门
- C.中国人民银行反洗钱局在上海和深圳设立分中心，作为派出机构开展工作
- D.人民银行是反洗钱工作部际联席会议牵头单位
27
“对影响各类目标实现的潜在事项或因素予以全面识别，进行系统分类并查找出风险原因的过程”属于风险管理流程的（ ）步骤。
- A.风险识别
- B.风险评估
- C.风险报告
- D.风险缓释
28
下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是（ ）。
- A.托收承付
- B.保理
- C.保证
- D.信用证
29
在数据质量控制方面，以下哪项不属于风险数据的要求（ ）。
- A.真实性
- B.准确性
- C.可理解性
- D.及时性
30
从征信系统获取的数据属于（ ）。
- A.一手数据
- B.内部数据
- C.直接数据
- D.外部数据
31
根据巴塞尔委员会的建议，银行董事会应当把（ ）看作是他们最重要的代理人。
- A.注册会计师
- B.外部审计人员
- C.存款人
- D.中介机构
32
从最根本上决定银行的流动性限额体系的是（ ）。
- A.银行的风险偏好
- B.银行对风险的缓释能力
- C.银行的风险容忍度
- D.银行的风险回报率
33
2023年11月，国家金融监督管理总局印发的《商业银行资本管理办法》规定，（ ）承担资本管理的最终责任。
- A.董事会
- B.股东大会
- C.高级管理层
- D.风险管理部门
34
设定组合限额时，需按某组合维度确定资本分配的权重。下列选项中，不属于确定资本分配的权重需考虑的因素的是（ ）。
- A.在战略层面上的重要性
- B.当前组合集中度情况
- C.经济前景
- D.总资产报酬率
35
下列属于久期分析的局限性的是（ ）。
- A.对于利率的大幅变动（大于1％），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整
- B.不能计量利率风险对银行整体经济价值的影响，从而无法对利率变动的长期影响进行评估
- C.主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行整体经济价值的影响
- D.非利息收入日益成为银行当期收益的重要来源，但大多数久期分析未能反映利率变动对非利息收入的影响
36
重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少（ ）向董事会报告一次。
- A.每日
- B.每月
- C.每季度
- D.每年
37
日常国别风险信息监测渠道不包括（ ）。
- A.新闻平台
- B.外部机构数据
- C.银行内部信息
- D.小道消息
38
下列关于商业银行流动性风险的说法中，错误的是（ ）。
- A.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平
- B.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机
- C.流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险
- D.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险
39
在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格是指（ ）。
- A.名义价值
- B.市场价值
- C.公允价值
- D.市值重估
40
国际收支逆差与国际储备之比的一般限度是（ ）。
- A.100％
- B.150％
- C.200％
- D.250％
41
操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，下列属于系统缺陷的表现方式的是（ ）。
- A.外包商不履责
- B.信息科技系统和一般配套设备不完善
- C.失职违规
- D.产品服务缺陷
42
对于大多数商业银行来说，（ ）是最主要的信用风险来源。
- A.存款
- B.信用卡业务
- C.企业业务办理
- D.贷款
43
用来衡量汇率变动对银行当期收益的影响的是（ ）。
- A.久期分析
- B.敏感性分析
- C.缺口分析
- D.外汇敞口分析
44
（ ）代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合《巴塞尔资本协议》和各国监管机构的监管要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。
- A.全面风险管理
- B.资产负债风险管理
- C.资产风险管理
- D.负债风险管理
45
目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。
- A.会计资本
- B.经济资本
- C.监管资本
- D.账面资本
46
甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级低于乙企业的信用等级，商业银行对甲企业的贷款利率高于对乙企业的贷款利率，这种风险管理的策略是（ ）。
- A.风险对冲
- B.风险分散
- C.风险规避
- D.风险补偿
47
下列关于风险管理和商业银行经营关系的说法中，错误的是（ ）。
- A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力
- B.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值
- C.风险管理能够为商业银行风险管理技术提供依据
- D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力
48
下列不属于商业银行操作风险管理工具的是（ ）。
- A.风险与控制自我评估
- B.关键风险指标
- C.损失数据收集
- D.资本计量
49
下列指标计算公式中，错误的是（ ）。
- A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款余额×100％
- B.不良贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/贷款余额×100％
- C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100％
- D.预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100％
50
在风险限额管理中，风险限额设定分成四个阶段，其中，第一阶段是指（ ）。
- A.全面风险计量
- B.利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析
- C.运用资产组合分析模型，对各业务敞口，确定经济资本的增量和存量
- D.综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，最终确定各业务敞口的风险限额
51
对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言，采用（ ）能够适度降低风险加权资产、节约资本。
- A.蒙特卡洛模拟法
- B.权重法
- C.资本计量的高级方法
- D.标准法
52
下列属于商业银行客户风险内生变量中盈利能力指标的是（ ）。
- A.利息保障倍数
- B.股利发放率
- C.总资产周转率
- D.权益增长率
53
银行以风险为本的监管使其能够通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，具有（ ）。
- A.前瞻性
- B.计划性
- C.灵活性
- D.针对性
54
风险对冲对管理（ ）非常有效。
- A.市场风险
- B.信用风险
- C.操作风险
- D.战略风险
55
商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用于转移操作风险，常见的外包工作不包括（ ）。
- A.业务连续性管理计划
- B.技术外包
- C.业务营销外包
- D.程序外包
56
某商业银行风险加权资产为20000亿元，在不考虑扣减项因素的情况下，根据我国《商业银行资本管理办法》，其核心一级资本不得（ ）亿元，一级资本不得（ ）亿元，总资本要求不得（ ）亿元。
- A.低于900；低于1200；低于1600
- B.高于900；高于1600；高于2100
- C.高于1000；高于1600；高于2100
- D.低于1000；低于1200；低于1600
57
下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述中，错误的是（ ）。
- A.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一
- B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性
- C.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为
- D.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束
58
下列情形中，表现流动性风险与市场风险关系正确的是（ ）。
- A.不良资产及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题的征兆
- B.利率波动会影响资产的收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必然产生某种程度上的流动性风险
- C.前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响
- D.任何负面信息，不论是否属实，都可能削弱存款人的信心而造成大量的资金流失，进而导致流动性困难
59
商业银行在进行外包活动时还应当对服务提供商进行尽职调查，其调查内容不包括（ ）。
- A.管理能力和行业地位
- B.外包服务的集中度
- C.财务稳健性
- D.突发事件应对能力
60
超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失，则该种金融风险可能造成的损失属于（ ）。
- A.预期损失
- B.非预期损失
- C.灾难性损失
- D.非灾难性损失
61
声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。其中“严格管制敏感信息，避免错误或无准备的评论传播；发言人应当以有准备、有信心的形象出现在媒体面前；当敏感信息被媒体披露出来时，能够良好处理和媒体的关系；及时改正或收回在媒体中发表的错误言论”属于声誉危机管理的（ ）内容。
- A.模拟训练和演习
- B.管理危机过程中的信息交流
- C.提高日常解决问题的能力
- D.危机现场处理
62
“业务规模小、交易量小、结构变化不太迅速的业务领域，虽然操作风险造成的损失不一定低，但是发生操作风险的频率相对较低；而业务规模大、交易量大、结构变化迅速的业务领域，受到操作风险冲击的可能性也大”指的是操作风险的（ ）特点。
- A.差异性
- B.复杂性
- C.转化性
- D.具体性
63
某公司2019年销售收入为1亿元，销售成本为9000万元，2019年期初存货为500万元，2019年期末存货为600万元，则该公司2019年存货周转天数为（ ）天。
- A.19
- B.18
- C.16
- D.22
64
商业银行内部控制措施不包括（ ）。
- A.授权审批控制
- B.会计系统控制
- C.不相容职务分离控制
- D.人员控制
65
下列选项中，关于压力情景的说法错误的是（ ）。
- A.压力情景是指压力测试所设定的，假设在未来期限内发生，会带来损失的不利情况或事件
- B.压力情景一般分为轻度压力、中度压力以及重度压力
- C.重度压力情景应反映极端但可能发生的情况
- D.压力情景的设计在得到相关业务条线专家的首肯后可进行流程调整
66
金融稳定理事会强调，风险责任承担机制是有效风险文化的重要内容，风险承担机制中强调应建立一套机制，使员工能够表达对某些产品或业务操作的不同意见。应该建立吹哨人制度，使员工在不担心受到报复的情况下，反映发现的合规问题是指（ ）。
- A.谁产生了风险
- B.升级程序
- C.明确的后果
- D.绩效考核
67
马柯维茨提出的（ ）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。
- A.资本资产定价模型
- B.均值一方差模型
- C.套利定价模型
- D.二叉树模型
68
针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于（ ）
- A.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款
- B.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息
- C.企业当期利润是否足够偿还贷款本金和利息
- D.企业是否具有足够的融资能力和投资能力
69
信用风险压力测试中的承压指标不包括（ ）。
- A.违约概率
- B.违约风险暴露
- C.贷款不良率
- D.风险价值
70
股票市场大幅度下跌及货币市场大幅度波动，属于（ ）压力情景。
- A.信用风险
- B.市场风险
- C.声誉风险
- D.操作风险
71
假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR。该种方法是（ ）。
- A.蒙特卡罗模拟法
- B.方差-协方差法
- C.历史模拟法
- D.标准法
72
下列关于国别风险的说法，错误的是（ ）。
- A.国家风险可以分为转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险六类
- B.国别风险源于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件
- C.国别风险与其他风险是一种交叉的关系
- D.国别风险可能对商业银行与当地分支机构之间的资金往来产生影响
73
商业银行应当建立与国别风险暴露规模和复杂程度相适应的国别风险评估体系。下列关于国别风险评估体系的描述，错误的是（ ）。
- A.应充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素
- B.在特定国家或地区出现不稳定因素或可能发生危机的情况下，应及时更新对该国家或地区的风险评估
- C.在制定业务发展战略、审批授信、评估借款人还款能力、进行国别风险评级和设定国别风险限额时，应充分考虑国别风险评估结果
- D.对开展业务量较大的国家或地区可酌情选择是否进行风险评级
74
下列商业银行面临的风险事件中，属于转型风险的是（ ）。
- A.极端天气事件降低企业生产频率，企业销售收入减少
- B.洪水导致借款人的抵押品损毁
- C.气候变化导致银行资产价值出现波动
- D.碳减排政策导致“棕色”企业客户偿债能力下降
75
日常国别风险信息监测渠道不包括（ ）。
- A.投资者主观分析
- B.新闻平台
- C.外部机构数据
- D.银行内部信息
76
下列缓释手段中，不属于商业银行的国别风险缓释手段的是（ ）。
- A.与境外用款项目公司约定还款币种采用当地货币
- B.要求境外欠发达地区项目主体公司附加国际主要银行履行保函
- C.要求境内集团公司为境外某子公司的项目融资提供担保
- D.支持出口信用保险公司投保客户的境外项目
77
商业银行产品主管部门要结合识别评估的风险点和风险等级，统筹兼顾风险控制与作业效率、内部管理与客户体验、资源投入与效益产出之间的关系，有针对性地制定相应风险防控措施，努力提高产品创新和风险管理资源配置效率。这体现了新产品风险管理的（ ）。
- A.有效性原则
- B.全面性原则
- C.适应性原则
- D.统筹性原则
78
商业银行将（ ）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
- A.盈利能力
- B.战略发展计划
- C.企业社会责任
- D.领导能力
79
商业银行通常采用定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。定期通常是指（ ）。
- A.每天
- B.每月或季度
- C.每周
- D.每年
80
对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（ ）。
- A.声誉风险管理应重在加强银行内部控制制度建设
- B.声誉风险管理应主要针对员工言行和理财产品
- C.声誉风险管理应尽可能覆盖商业银行的各种行为
- D.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体
二、多项选择题
下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，多选、少选、错选、不选均不得分。
81
目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有（ ）。
- A.方差—协方差法
- B.正态分布法
- C.历史模拟法
- D.情景模拟法
- E.蒙特卡洛模拟法
82
金融机构需确认可以采用的恢复措施以及实施这些措施、评估相关风险所需的步骤和时间。恢复措施的范围包括（ ）。
- A.增强资本状况的行动
- B.出售子公司
- C.在可能的情况下，通过债转股对负债进行重组
- D.在确保资金来源的多样性和担保品在数量和质量方面的充分可用性的前提下，获得充足资金的措施，也可适当考虑在集团内部转移流动性和资产
- E.出让某些业务单元
83
对小企业进行信用风险分析时，应关注（ ）等风险点。
- A.产品多样化
- B.可能出现逃债现象
- C.自有资金匮乏
- D.很少开具发票
- E.经不起原材料价格波动
84
商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险，主要包括（ ）。
- A.资金交易
- B.消费信贷业务有关客户身份的核对
- C.网络中心
- D.法律事务
- E.账户系统
85
下列关于财务报表分析说法正确的是（ ）。
- A.识别和评价人员管理
- B.识别和评价负债管理状况
- C.识别和评价资产管理状况
- D.识别和评价经营管理状况
- E.识别和评价财务报表风险
86
商业银行的流动性管理应急计划中应当包括（ ）等方面的内容。
- A.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施
- B.弥补现金流量不足的工作程序
- C.应急计划应尽可能明确预期从各渠道获得的资金数量
- D.流动性应急计划具体应包括六部分内容：职能分工、预警指标、应急措施、沟通披露、计划演练、审批更新
- E.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施
87
客户信用风险识别中，要识别和评价财务报表风险，例如（ ）。
- A.有无随意变更会计处理方法
- B.报表编制基础是否一致
- C.是否按规定建立并实施内部会计监督
- D.是否拒绝依法实施监督
- E.是否如实提供会计信息
88
商业银行操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。它具有的特点包括（ ）。
- A.具体性
- B.复杂性
- C.转化性
- D.差异性
- E.分散性
89
商业银行通常采用（ ）的方式来应对和吸收预期损失。
- A.风险分散
- B.风险转移
- C.风险规避
- D.冲减利润
- E.提取损失准备金
90
商业银行对交易账簿进行市值重估，通常采用的方法有（ ）。
- A.按照模型计值
- B.按照市场价格计值
- C.按照公允价值计值
- D.按照历史价值计值
- E.按照账面价值计值
91
商业银行在对集团客户授信时应注意的内容不包括（ ）。
- A.统一识别标准，实施总量控制
- B.掌握充分信息，避免过度授信
- C.主办银行牵头，协调信贷业务
- D.分别制定标准，实施单独控制
- E.中央银行牵头，避免权力集中
92
某企业于当年年初向商业银行A申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款，到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施可行的有（ ）。
- A.要求企业增加贷款使用情况及重大资产变动的报告
- B.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品
- C.要求企业先偿还500万元，剩余部分展期半年
- D.将该笔贷款调整为信用贷款
- E.给予企业25％的利息减免
93
商业银行的战略风险主要体现在（ ）。
- A.政治、经济和社会环境发生变化
- B.实现战略目标所需要的资源匮乏
- C.整个战略实施过程的质量难以保证
- D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
- E.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
94
下列属于商业银行流动性风险内部因素的是（ ）。
- A.信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险
- B.出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流
- C.宏观经济形势或政策发生变化，整个金融系统出现危机，导致市场上流动性枯竭
- D.一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机，市场流动性消失，引发系统性流动性危机
- E.银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持，发生流动性问题向母行传导
95
下列各项所述情形中，债务人可被视为违约的是（ ）。
- A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款
- B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款
- C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额，且逾期50天未还
- D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现
- E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少
96
在集团、业务条线和法律实体层面，设定的实质性风险集中度限额的维度有（ ）。
- A.行业
- B.地区
- C.产品
- D.抵押品
- E.交易对手
97
代理业务的风险类别包括（ ）。
- A.人员因素
- B.内部流程
- C.系统缺陷
- D.外部事件
- E.资金短缺
98
行业风险预警指标包括（ ）。
- A.股本净回报率
- B.行业环境风险因素
- C.行业经营风险因素
- D.不良贷款风险因素
- E.政府环境风险因素
99
商业银行的重大风险事项包括（ ）。
- A.重大信贷风险事项
- B.重大市场风险事项
- C.重大利率风险事项
- D.重大突发性事件
- E.重大法律风险事项
100
我国银行监管的标准包括（ ）。
- A.促进金融稳定和金融创新共同发展
- B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力
- C.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制
- D.鼓励公平竞争，反对无序竞争
- E.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制
101
公正原则是指银行业市场的参与者具有平等法律地位，包括（ ）。
- A.实体公正
- B.内容公正
- C.程序公正
- D.权力公正
- E.客体公正
102
洗钱的危害包括（ ）。
- A.损害国家形象，妨碍司法公正，危害政治稳定
- B.滋生腐败，助长其他犯罪活动，危害社会安全，造成社会财富大量外流
- C.造成经济扭曲和不稳定，形成不公平竞争
- D.扰乱市场秩序，导致投资者损失
- E.破坏金融市场秩序，引发金融市场动荡，影响一国货币政策的有效性
103
商业银行进行风险转移的主要方式包括（ ）。
- A.期权合约
- B.保函
- C.购买保险
- D.担保
- E.备用信用证
104
下列关于银行账簿利率风险管理的说法中，正确的有（ ）。
- A.利率预测包括对利率变动方向、变动水平以及周期转折点的预测
- B.对异常银行的定义为利率冲击下经济价值变动超过一级资本20％的银行
- C.监管要求通过经济增加值（EVA）和净利息收益法（NII）计量银行账簿利率风险水平，并依据EVA的结果计量资本
- D.对银行账簿利率风险的管理采用表内、表外两种方法
- E.银行账簿利率风险包括缺口风险、基准风险和期权性风险
105
保证一般包括（ ）。
- A.部分责任保证
- B.连带责任保证
- C.一般保证
- D.全部责任保证
- E.完全责任保证
106
商业银行的风险对冲策略适用于管理（ ）。
- A.市场风险
- B.操作风险
- C.声誉风险
- D.国家风险
- E.信用风险
107
下列属于商业银行压力测试基本作用的有（ ）。
- A.支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流
- B.评估银行盈利能力、资本水平和流动性承受压力事件的能力
- C.对基于历史数据的计量模型进行补充，识别和管理“尾部”风险
- D.关注新产品或新业务带来的潜在风险
- E.前瞻性评估压力情境下的风险暴露，识别和定位业务的脆弱环节
108
商业银行实施内部评级法初级法时，可以作为合格信用风险缓释工具的有（ ）。
- A.原始期限不超过一年的应收账款
- B.银行承兑汇票
- C.限制流通的法人股
- D.依法有权处分的商用房地产
- E.公开上市交易股票
109
下列属于我国资产证券化业务发展阶段的有（ ）。
- A.试点阶段
- B.稳固发展阶段
- C.常态化发展阶段
- D.衰退阶段
- E.快速发展阶段
110
一般来说，商业银行的评分卡模型中包含下列（ ）指标。
- A.企业主资产状况
- B.企业经营情况
- C.企业主个人信用
- D.企业基本情况
- E.企业对外合作关系
三、判断题
请判断每小题的表述是否正确，认为表述正确的选√；认为表述错误的选×。
111
一部门主管是指银保监会作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。（ ）
- A.正确
- B.错误
112
流动性应急计划具体应包括五部分内容：职能分工、预警指标、应急措施、沟通披露、计划演练。（ ）
- A.正确
- B.错误
113
核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中，核心负债包括距离到期日三个月以上（含三个月）的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。（ ）
- A.正确
- B.错误
114
某国政府因经济状况恶化而拒付外债，这种风险属于国别风险。（ ）
- A.正确
- B.错误
115
住房按揭贷款有不同的期限，期限越长，借款人经济状况变化的可能性就越小。（ ）
- A.正确
- B.错误
116
银行持有的“棕色”资产预期收益减少、市场价值下降，市场风险上升。这属于物理风险对金融体系以及银行的影响。（ ）
- A.正确
- B.错误
117
集团法人客户的信用风险识别频率与额度授信周期应当保持一致。（ ）
- A.正确
- B.错误
118
假定商业银行一笔信贷类资产国别敞口所属的国家为巴西，那么这笔信贷资产一定会受到巴西国别风险影响，但也有可能受其他国家国别风险的影响。（ ）
- A.正确
- B.错误
119
在计量各类表内资产的风险加权资产时，应该首先从资产账面价值中扣除相应的减值准备，然后乘以各自的风险权重。（ ）
- A.正确
- B.错误
120
商业银行只有通过先进的风险管理信息系统，才能随时更新风险信息并及时做出分析和判断，以满足瞬息万变的市场和多样化的用户需求。（ ）
- A.正确
- B.错误
121
外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。（ ）
- A.正确
- B.错误
122
期限错配分析可以对银行的借款能力进行评估。（ ）
- A.正确
- B.错误
123
商业银行通常采用定量的方法来评估操作风险。（ ）
- A.正确
- B.错误
124
系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由行业风险和区域风险的变动反映出来。（ ）
- A.正确
- B.错误
125
监管机构的现场检查可以针对商业银行在执行政策法规以及经营管理上的漏洞和不合理之处进行指正，帮助其总结经验教训，找出产生问题的原因。（ ）
- A.正确
- B.错误
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