2026年初级银行职业资格《风险管理》预测试卷四
初级风险管理
预测试卷
共 125 题
3416 次浏览
更新于 2026-09-26
一、单项选择题
下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。
1
假设交易部门持有三种资产，头寸分别为500万元、200万元和300万元，对应的年资产收益率为4％、10％和15％，该部门总的资产收益率是（ ）。
- A.7％
- B.10.5％
- C.8％
- D.8.5％
2
资产证券化风险暴露是指商业银行因从事资产证券化业务而形成的表内外风险暴露，包括但不限于（ ）、信用增级、流动性便利、利率或货币互换、信用衍生工具和分档次抵补等。
- A.不良贷款(次级贷款)证券化和优良贷款证券
- B.存量贷款证券化和增量贷款证券化
- C.表内贷款证券化和表外贷款证券化
- D.资产支持证券(ABS)和住房抵押贷款证券(MBS)
3
由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险是（ ）。
- A.新增风险
- B.特定风险
- C.商品风险
- D.汇率风险
4
下列（ ）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。
- A.资本资产定价
- B.欧式期权定价
- C.套利定价
- D.投资组合原理
5
某公司2016年年末，负债总额为5470万元，资产总额为10200万元，则资产负债率为（ ）。
- A.53.63％
- B.44.5％
- C.67.2％
- D.34.67％
6
下列关于信用风险的说法，正确的是（ ）。
- A.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险
- B.对衍生产品而言，对手违约造成的损失一定等于衍生产品的名义价值
- C.信用风险具有明显的系统性风险特征
- D.传统上，信用风险又被称为结算风险
7
国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少（ ）重新检查一次。
- A.每月
- B.每日
- C.每年
- D.每周
8
下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是（ ）。
- A.战略风险管理短期内没有益处
- B.战略风险管理不需要配置资本
- C.战略风险管理是一项长期性战略投资、实施效果短期不能显现
- D.战略风险可能引起流动性风险、信用风险、市场风险
9
A公司主营业务是产品制造与销售，2010年其产品销售收入为5亿元，销售成本为3.6亿元，2010年期初存货为1120万元，期末存货为880万元，则该公司2010年存货周转天数为（ ）天。
- A.72
- B.10
- C.120
- D.140
10
根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列不属于核心一级资本的是（ ）。
- A.普通股
- B.资本公积
- C.重估储备
- D.未分配利润
11
李先生投资30万元买股票，而股票的收益率在不同的经济状况下不尽相同，各种经济状况出现的概率及对应的股票收益率如下表所示。
则李先生持有的该笔股票投资的预期收益率为（ ）。
则李先生持有的该笔股票投资的预期收益率为（ ）。
- A.12％
- B.22％
- C.32％
- D.42％
12
下列（ ）属于存贷比指标。
- A.可用稳定资金/所需稳定资金×100%
- B.加权资金来源/加权资金运用×100%
- C.各项贷款余额/各项存款余额×100%
- D.合格优质流动性资产/未来30日现金净流出量×100%
13
下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（ ）。
- A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查
- B.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度
- C.对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度
- D.对单一客户风险的监测，做好对该客户的管理便好，不用监测其他变量
14
2016年，某公司销售收入为14260万元，销售成本为12525万元，则该公司销售毛利率为（ ）。
- A.11％
- B.8％
- C.11.89％
- D.12.17％
15
采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.5亿元，回收成本为0.7亿元，违约风险暴露为1.6亿元，则违约损失率为（ ）。
- A.47％
- B.50％
- C.43％
- D.53％
16
A企业2010年的销售收入80亿元，销售净利率为15％，2010年年初所有者权益为110亿元，2010年年末所有者权益为130亿元，则该企业2010年净资产收益率为（ ）。
- A.15％
- B.12％
- C.11％
- D.10％
17
在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（ ）。
- A.缺口分析
- B.敏感性分析
- C.情景分析
- D.久期分析
18
贷款组合的信用风险通常应（ ）单笔贷款信用风险的简单加总。
- A.大于
- B.小于
- C.等于
- D.无关
19
下列关于银行资本监管的说法中，错误的是（ ）。
- A.资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段
- B.银行业是高杠杆、高风险的行业
- C.资本充足率和杠杆率是重要的资本监管工具
- D.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，对降低银行之间的不公平竞争没有作用
20
商业银行通过银团贷款的方式来降低风险的做法属于（ ）管理策略。
- A.风险转移
- B.风险分散
- C.风险对冲
- D.风险补偿
21
随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为（ ）。
- A.0.68
- B.0.95
- C.0.99
- D.0.97
22
在商业银行信用风险管理中，贷款客户间最不可能产生违约相关性的事件是（ ）。
- A.市场资金紧张，企业票据贴现利率大幅提高
- B.贷款客户所在地区经济持续下滑
- C.贷款客户间互保联保现象较为普遍
- D.贷款客户所投资的个别项目出现亏损
23
（ ）是指商业银行所允许的最大损失额。
- A.头寸限额
- B.风险价值限额
- C.止损限额
- D.敏感度限额
24
健全的风险管理体系具有的功能不包括（ ）。
- A.系统管理
- B.自觉管理
- C.微观管理
- D.非系统管理
25
市场风险不包括（ ）。
- A.利率风险
- B.汇率风险
- C.股票价格风险
- D.贷款违约风险
26
下列不属于不良贷款清收管理内容的是（ ）。
- A.盘活
- B.保全
- C.抵押
- D.以资抵债
27
下列关于商业银行的内部评级体系的叙述，有误的一项是（ ）。
- A.商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险；第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素
- B.与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率
- C.针对我国银行业的发展现状，商业银行将违约概率模型和传统的信用评分法、专家系统相结合、取长补短，有助于提高信用风险评估／计量水平
- D.商业银行还需要对信用风险进行压力测试，采用定性的方法，测算在特定小概率事件等极端不利情况下，各类信贷资产可能发生的损失
28
可能影响商业银行声誉的不利事件不包括（ ）。
- A.流动性恶化
- B.出现重大操作失误
- C.国家监管政策变化
- D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化
29
风险因素与风险管理复杂程度的关系是（ ）。
- A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易
- B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大
- C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素
- D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大
30
商业银行通常用资本金来应对（ ）。
- A.系统损失
- B.预期损失
- C.非预期损失
- D.灾难性损失
31
（ ）是深入理解各种风险的成因及变化规律。
- A.识别风险
- B.分析风险
- C.感知风险
- D.制作风险清单
32
商业银行进行贷款组合层面的区域风险识别时，关注的重点不包括（ ）。
- A.银行客户是否过度集中于某个地区
- B.银行不同客户的行业集中度
- C.银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势
- D.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性
33
关于商业银行交易账簿划分，下列表述中正确的是（ ）。
- A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账簿
- B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸
- C.交易账簿业务必须采用盯市价格计量其公允价值
- D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账簿
34
资本充足率压力测试框架的主要内容不包括（ ）。
- A.情景选择
- B.定量压力测试
- C.结果输出
- D.风险识别
35
在商业银行的经营和发展过程中，存款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（ ）对商业银行市场价值的威胁最大。
- A.声誉风险
- B.信用风险
- C.政治风险
- D.社会风险
36
商业银行将（ ）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
- A.盈利能力
- B.战略发展计划
- C.企业社会责任
- D.领导能力
37
下列选项中，不属于法人信贷业务操作风险成因的是（ ）。
- A.片面追求贷款规模和市场份额
- B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制
- C.轻视柜台业务内控管理和风险防范
- D.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境
38
VaR值的大小与未来一定的（ ）密切相关。
- A.损失概率
- B.持有期
- C.概率分布
- D.损失事件
39
现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于（ ）。
- A.经营活动的现金流
- B.投资活动的现金流
- C.融资活动的现金流
- D.销售活动的现金流
40
当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线类型的是（ ）。
- A.正向收益率曲线
- B.波动收益率曲线
- C.水平收益率曲线
- D.反向收益率曲线
41
下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（ ）。
- A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2012年发布的《商业银行资本管理办法(试行)》实施
- B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上
- C.资本充足率=(资本-扣除项)÷信用风险加权资产
- D.核心一级资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)÷(信用风险加权资产×市场风险资本要求)
42
下列关于商业银行不相容职务分离控制的理解，错误的是（ ）。
- A.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一
- B.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批
- C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性
- D.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用
43
储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为（ ）。
- A.0.5%
- B.1.5%
- C.2.5%
- D.4.5%
44
如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为：正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿元，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为（ ）。
- A.75%
- B.115%
- C.120%
- D.125%
45
商业银行应当指定（ ）向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。
- A.市场风险承担部门
- B.市场风险管理部门
- C.内部审计机构
- D.外部审计机构
46
（ ）是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。
- A.监管资本
- B.经济资本
- C.会计资本
- D.账面资本
47
假设某商业银行的信货资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（ ）亿元.
- A.4.2
- B.1.8
- C.6
- D.9
48
下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是（ ）。
- A.银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资
- B.银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款1亿元
- C.银行向某家大型企业发放一笔金额2000万元的流动资金贷款
- D.银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款
49
下列（ ）属于商业银行提高资本充足率的分子对策。
- A.减少信贷投放
- B.调整结构
- C.处置资产
- D.提高留存利润
50
下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。
- A.第三方故意骗取财产
- B.第三方故意抢劫财产
- C.故意骗取、盗用财产
- D.伪造要件
51
在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于（ ）。
- A.基本面指标和财务指标
- B.财务指标和财务指标
- C.基本面指标和基本面指标
- D.财务指标和基本面指标
52
如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是（ ），存款的利息支出会随着利率的上升而（ ），从而使银行的未来收益减少和经济价值降低。
- A.减少的，减少
- B.增加的，减少
- C.固定的，增加
- D.增加的，增加
53
新发生不良贷款的内部原因不包括（ ）。
- A.违反贷款“三查”制度
- B.地方政府行政干预
- C.违反贷款授权授信规定
- D.银行员工违法
54
信用风险压力测试中的承压指标不包括（ ）。
- A.违约概率
- B.违约风险暴露
- C.贷款不良率
- D.风险价值
55
商业银行应制订交易账簿与银行账簿划分管理制度流程，通常由（ ）负责制订交易账簿和银行账簿划分政策和程序。
- A.高级管理层
- B.董事会
- C.风险管理部门
- D.风险管理委员会
56
某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违约概率是20％，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（ ）。
- A.20％
- B.19％
- C.25％
- D.30％
57
流动性比例＝（ ）。
- A.流动性资产余额／流动性总资产×100%
- B.流动性资产余额／流动性负债余额×100%
- C.流动性负债余额／流动性资产余额×100%
- D.流动性负债余额／流动性总资产×100%
58
（ ）是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法，评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果，帮助组织实现其目标。
- A.外部审计
- B.内部审计
- C.国家审计
- D.社会审计
59
客户评级是（ ）对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。
- A.商业银行
- B.专家
- C.债务人
- D.客户
60
某公司年初速动资产为1395万元，流动负债为1240万元。则该公司速动比率为（ ）。
- A.1.5
- B.3.1
- C.1.43
- D.1.13
61
（ ）属于零售性质的资金。
- A.同业拆借
- B.发行票据
- C.居民储蓄
- D.再贴现
62
银行的存贷款业务应归入（ ）账簿。
- A.基本
- B.银行
- C.交易
- D.封闭
63
下列关于担保的说法中，错误的是（ ）。
- A.保证分为连带责任保证和一般保证两种
- B.抵押方式下，债务人将抵押财产移交债权人占有
- C.质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿
- D.债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保
64
下列属于风险对冲方式的是（ ）。
- A.利率对冲
- B.市场对冲
- C.汇率对冲
- D.关联方对冲
65
（ ）是商业银行由于系统缺陷而引发的操作风险。
- A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁
- B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断
- C.某银行财务制度不完善，会计差错层出
- D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失
66
（ ）是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。
- A.专家评定模型
- B.违约概率模型
- C.风险等级模型
- D.信用评分模型
67
根据我国监管机构的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（ ）来进行。
- A.高级计量法
- B.基本指标法
- C.内部评级法
- D.内部模型法
68
根据《银行贷款损失准备计提指引》，银行应当按照（ ）原则，合理估计贷款可能发生的损失，及时计提贷款损失准备。
- A.合理性
- B.公平性
- C.合规性
- D.谨慎会计
69
（ ）是我国商业银行最主要的业务种类之一，包括法人客户贷款业务、贴现业务、银行承兑汇票等业务。
- A.柜台业务
- B.个人信贷业务
- C.法人信贷业务
- D.资金交易业务
70
在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（ ）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。
- A.法律风险
- B.国别风险
- C.利率风险
- D.流动性风险
71
从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（ ）。
- A.吸收损失
- B.降低风险
- C.获取收益
- D.提供贷款
72
商业银行对集团法人客户进行信用风险分析时，对（ ）的分析判断至关重要。
- A.子公司的经营状况
- B.集团内关联交易
- C.高层人事安排
- D.资本来源
73
商业银行应当至少（ ）对流动性风险限额进行一次评估，必要时进行调整。
- A.每月
- B.每季度
- C.每半年
- D.每年
74
商业银行在发放贷款时，通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（ ）管理策略。
- A.风险对冲
- B.风险转移
- C.风险规避
- D.风险补偿
75
A公司2010年销售收入为2000万元，销售成本为1800万元。2010年期初应收账款总额为240万元，2010年期末应收账款总额为160万元，则该公司2010年应收账款周转天数为（ ）天。
- A.100
- B.125
- C.288
- D.36
76
商业银行信用风险预警的程序是（ ）。
- A.信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价
- B.风险分析→信用信息的收集和传递→后评价→风险处置
- C.风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置
- D.信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置
77
资产管理产品合格投资者的条件不包括（ ）。
- A.具有2年以上投资经历，家庭金融净资产不低于300万元
- B.具有2年以上投资经历，家庭金融资产不低于500万元
- C.具有2年以上投资经历，近3年本人年均收入不低于40万元
- D.最近1年末总资产不低于1000万元的法人单位
78
（ ）处在业务经营和风险管理的最前沿，应当具备可持续的风险—收益理念，掌握最新的风险信息。
- A.前台业务人员
- B.风险管理部门
- C.合规部门
- D.内部审计
79
当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了（ ）缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（ ）。
- A.负；下降
- B.正；下降
- C.正；上升
- D.负；上升
80
以下关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（ ）。
- A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险
- B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式
- C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
- D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估
二、多项选择题
下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，多选、少选、错选、不选均不得分。
81
根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列债务人会被商业银行视为违约的情形有（ ）。
- A.银行停止对贷款计息
- B.银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失
- C.债务人财务状况恶化，商业银行核销贷款或已计提一定比例的贷款损失准备
- D.债务人申请破产或已经破产，由此将不履行或延期履行偿付商业银行债务
- E.债务人对银行集团的实质性债务逾期超过60天
82
商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处，包括（ ）。
- A.比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件
- B.全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会
- C.对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失
- D.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险
- E.优化经济资本配置，并降低资本使用成本
83
关于贷款，下列定义正确的有（ ）。
- A.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还
- B.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
- C.次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失
- D.可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失
- E.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分
84
信用评分模型对法人客户而言，可观察到的特征变量主要包括（ ）。
- A.收入
- B.现金流量
- C.资产
- D.各种财务比率
- E.年龄
85
设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括（ ）。
- A.压力测试结果
- B.业务经营部门的过往业绩
- C.外部市场的发展变化情况
- D.工作人员的专业水平和经验
- E.定价、估值和市场风险计量系统
86
下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述中，正确的有（ ）。
- A.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险
- B.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响
- C.制定和实施新战略、推广新产品(业务)之前，应当评估其可能对流动性造成的影响
- D.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动
- E.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性
87
贷款损失准备包括（ ）。
- A.一般准备
- B.外汇准备
- C.专项准备
- D.资金准备
- E.特种准备
88
盈利能力比率主要有（ ）。
- A.销售毛利率
- B.销售净利率
- C.资产负债率
- D.总资产周转率
- E.净资产收益率
89
下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的有（ ）。
- A.当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收入增加
- B.当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收入增加
- C.当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收入无影响
- D.当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收入增加
- E.当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收入增加
90
商业银行的风险管理信息系统需要从内外部多个来源获取数据和信息。下列可能成为银行风险管理信息系统数据来源的有（ ）。
- A.本行信贷管理系统数据
- B.从互联网获取的授权不明数据
- C.中国人民银行征信系统
- D.本行资金业务系统数据
- E.国际权威资讯组织数据
91
下列属于资金业务前台交易操作风险的有（ ）。
- A.交易员未及时止损，未授权交易或超限额交易
- B.交易员虚假交易和未报告交易
- C.交易员违章操作或操作失误或录入错误交易指令而造成损失
- D.交易员不慎泄露交易信息和机密
- E.因计算机系统中断、业务应急计划不周造成交易中断或数据丢失而引发损失
92
根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，下列不得进行批量转让的不良资产有（ ）。
- A.已核销的账销案存资产
- B.在借款合同或担保合同中有限制转让条款的资产
- C.经国务院批准列入全国企业政策性关闭破产计划的资产
- D.国防军工等涉及国家安全和敏感信息的资产
- E.债务人或担保人为国家机关的资产
93
商业银行贷款担保方式主要有（ ）。
- A.保证
- B.抵押
- C.质押
- D.留置
- E.定金
94
下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述中，正确的有（ ）。
- A.商业银行流动性覆盖率不低于80％
- B.商业银行流动性比例不低于25％
- C.商业银行的存贷比不高于75％
- D.商业银行的净稳定资金比例大于100％
- E.大型银行的核心负债比例中值在60％
95
对于商业银行而言，资本发挥的作用比一般企业更为重要，主要体现在（ ）。
- A.维持市场信心
- B.吸收和消化损失
- C.增强对公众的透明度
- D.为银行提供融资
- E.限制业务过度扩张和承担风险
96
下列属于反洗钱工作意义的有（ ）。
- A.做好反洗钱工作是维护国家利益和社会利益的客观需要
- B.做好反洗钱工作是严厉打击经济犯罪的需要
- C.做好反洗钱工作是遏制其他严重刑事犯罪的需要
- D.做好反洗钱工作是维护商业银行信誉及金融稳定的需要
- E.做好反洗钱工作是提升商业银行经营业绩的需要
97
下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括（ ）。
- A.及时处理投诉和批评
- B.增强对客户、公众的透明度
- C.对所有已识别风险一视同仁、集中处理
- D.制定危机管理计划
- E.与媒体保持良好接触
98
我国商业银行核心一级资本数量近年来一直处于上升态势，下列属于核心一级资本范畴的有（ ）。
- A.实收资本或普通股
- B.资本公积
- C.未分配利润
- D.优先股及其溢价
- E.一般风险准备
99
声誉风险管理的具体做法有（ ）。
- A.强化声誉风险管理培训
- B.强化声誉事件的考核问责
- C.确保及时处理投诉和批评
- D.增强对客户和公众的透明度
- E.保持与媒体的良好接触
100
现金流量分析通常首先分析（ ），其次分析（ ），最后分析（ ）。
- A.经营活动现金流
- B.现金流入
- C.现金流出
- D.融资活动的现金流
- E.投资活动的现金流
101
下列商业银行操作风险管理和控制措施中，（ ）属于风险缓释措施。
- A.业务连续性管理计划
- B.实行强制休假制度
- C.购买商业保险
- D.计提风险损失准备
- E.调整业务规模
102
《有效风险偏好框架制定原则》规定的基本限额管理原则有（ ）。
- A.限额种类要覆盖风险偏好范围内的各类风险
- B.限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标
- C.强调集中度风险，包括全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度
- D.参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准
- E.参考最佳市场实践，以同业标准或以监管要求作为限额标准等
103
操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（ ）。
- A.就业制度和工作场所安全性
- B.内部欺诈
- C.客户、产品及业务做法
- D.实物资产损坏
- E.外部欺诈
104
下列关于行业财务风险分析指标的说法，不正确的有（ ）。
- A.行业盈亏系数越低，说明行业风险越大
- B.行业产品产销率越高，说明行业产品供不应求
- C.行业资本积累率越低，说明行业发展潜力越好
- D.行业销售利润率是衡量行业盈利能力最重要的指标
- E.行业劳动生产率在一定程度上反映出行业间的相对技术水平
105
下列风险类别中，可以应用风险对冲策略进行管理的有（ ）。
- A.利率风险
- B.汇率风险
- C.股票风险
- D.商品风险
- E.信用风险
106
制定明确的风险偏好，有助于商业银行（ ）。
- A.清楚地认识自身能够承担的风险
- B.加大内部各管理层级、各业务条线对风险胃口迥异，各自为政
- C.追求财务利润、发展速度和经营规模
- D.在不同利益相关者之间形成一个共同交流的基础
- E.明确表达对待风险承担的态度
107
下列对商业银行声誉风险管理的表述中，正确的有（ ）。
- A.所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
- B.声誉风险是一种多维的风险
- C.管理声誉风险的主要方法是强化全面风险管理意识，改善公司治理和内部控制，并预先做好应对声誉危机准备
- D.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测
- E.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉
- B、E项正确，商业银行所面临的风险，不论是正面的还是负面的，都必须通过系统化方法管理。因为几乎所有风险都可能影响商业银行的声誉，因此声誉风险也被视为一种多维风险。
C项正确，管理声誉风险的主要方法：强化全面风险管理意识，改善公司治理和内部控制，并预先做好应对声誉危机准备；确保其他主要风险被正确识别和优先排序，进而得到有效管理。
D项错误，历史模拟法是计量和监测市场风险的方法。
故本题选ABCE。
108
商业银行进行贷款定价，可以由（ ）因素决定。
- A.资本成本
- B.风险成本
- C.经营成本
- D.资金成本
- E.灾难成本
109
压力测试作用主要包括（ ）。
- A.关注新产品或新业务带来的潜在风险
- B.支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流
- C.对基于历史数据的统计模型进行补充，识别和管理"尾部"风险，对模型假设进行评估
- D.协助银行制定改进措施
- E.评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据
110
黄金价格的波动不属于（ ）。
- A.汇率风险
- B.衍生品风险
- C.商品价格风险
- D.股票价格风险
- E.资产价格风险
三、判断题
请判断每小题的表述是否正确，认为表述正确的选√；认为表述错误的选×。
111
商品风险是指商业银行所持有的各类商品(包括黄金)及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。（ ）
- A.正确
- B.错误
112
一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。（ ）
- A.正确
- B.错误
113
商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款(负债)用于长期贷款(资产)，即“借长贷短”。（ ）
- A.正确
- B.错误
114
商业银行内部的性别／种族歧视事件属于声誉风险的范畴。（ ）
- A.正确
- B.错误
115
信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。（ ）
- A.正确
- B.错误
116
风险管理的“三道防线”中，第三道防线是指前台业务部门。（ ）
- A.正确
- B.错误
117
关键风险指标应遵循的原则是相关性、可测量性、风险敏感性和有效性。（ ）
- A.正确
- B.错误
118
二级流动性备付包括超额备付金和库存现金。（ ）
- A.正确
- B.错误
119
对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前台业务部门无关。（ ）
- A.正确
- B.错误
120
商业银行授信审批一般应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则。（ ）
- A.正确
- B.错误
121
信用衍生产品等风险缓释技术的发展和应用能够有效地降低原生贷款或债券的违约损失率，而且不会带来新的信用风险。（ ）
- A.正确
- B.错误
122
商业银行的市场风险限额管理通常包括授权、风险价值限额、止损限额、交易限额等多重内容。（ ）
- A.正确
- B.错误
123
洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质，通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化，以逃避法律制裁的行为和过程。（ ）
- A.正确
- B.错误
124
商业银行对企业信用分析的5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。（ ）
- A.正确
- B.错误
125
商业银行的信用风险主要存在于授信业务，市场风险主要存在于交易业务，操作风险主要存在于柜台业务。（ ）
- A.正确
- B.错误
输入阅读码
查看答案与解析需要输入阅读码