2026年初级银行职业资格《风险管理》预测试卷三

初级风险管理预测试卷共 125 题 3416 次浏览更新于 2026-09-26

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一、单项选择题

下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。

商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列（　）情况下，商业银行不需要调整战略规划。

A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧
B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期
C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务
D.客户的结构发生变化，提出新的需求

从国际银行经验看，“直接设定于单个敞口（如国家、行业、区域、客户等）的规模上限，其目的是保证投资组合的多样性，避免风险过度集中于某类敞口”属于风险限额的（　）形式。

A.集中度限额
B.VaR限额
C.止损限额
D.行业限额

贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，（　）是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。

A.一般准备
B.专项准备
C.特种准备
D.三者均

（　）不包括在市场风险中。

A.利率风险
B.汇率风险
C.操作风险
D.商品价格风险

市场风险压力测试是一种以______为主的风险分析与控制手段，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。（　）

A.定量分析；小概率
B.定量分析；大概率
C.定性分析；小概率
D.定性分析；大概率

当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度（　）。

A.大
B.小
C.一样
D.无法判断

下列关于商业银行风险管理和经营模式的说法中，错误的是（　）。

A.从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变
B.从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变
C.从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变
D.从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变

2013年1月1日，《商业银行资本管理办法（试行）》正式施行后，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（　）。

A.9.5％；10.5％
B.11.5％；7.5％
C.11.5％；10.5％
D.11.5％；12％

（　）是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程。

A.贷款清收
B.贷款核销
C.贷款重组
D.贷款转让

国别风险的主要类型不包括（　）。

A.传染风险
B.货币风险
C.主权风险
D.领土风险

在实践操作中，（　）是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。

A.出售流动资产
B.同业拆入
C.收回贷款
D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产

20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了（　）阶段。

A.资产风险管理模式
B.负债风险管理模式
C.资产负债风险管理模式
D.全面风险管理模式

下列债券的久期最长的是（　）。

A.一张10年期、零息票债券
B.一张10年期、利率为5％的息票债券
C.一张8年期、零息票债券
D.一张8年期、利率为5％的息票债券

假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高?（　）

A.5年期零息债券
B.5年期票面利息为5％的固定利率债券
C.8年期票面利率为5％的固定利率债券
D.10年期票面利息为5％的固定利率债券

金融资产的公允价值是指（　）。

A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C.在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格
D.对交易账簿头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（　）。

A.0.5
B.0.08
C.0.2
D.0.13

（　）是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计该参数。

A.违约频率
B.违约概率
C.不良率
D.违约率

商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1％，贷款的违约损失率为30％，贷款违约风险暴露为2000万元，则该笔贷款的预期损失为（　）万元。

下列不属于风险抵补类指标的是（　）。

A.盈利能力
B.不良贷款迁徙率
C.准备金充足程度
D.资本充足程度

商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（　）。

A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元
B.预期在未来的1年中有95天至少损失500万元
C.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元
D.预期在未来的252个交易日中12.6天至多损失500万元

对于国别风险暴露较低的商业银行来说，其进行国别风险监测可主要利用的资源是（　）。

A.内部资源
B.外部资源
C.政治资源
D.经济资源

（　）是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。

A.外部欺诈事件
B.内部欺诈事件
C.执行、交割和流程管理事件
D.就业制度和工作场所安全事件

国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保属于（　）。

A.保险转移
B.非保险转移
C.两者都是
D.两者都不是

（　）是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。

A.违规风险
B.监管风险
C.政策风险
D.经济风险

商业银行经济资本配置的显著作用体现在（　）两个方面。

A.资本金管理和负债管理
B.流动性管理和绩效考核
C.风险管理和绩效考核
D.资产管理和负债管理

股份制银行的一级流动性备付包括（　）。

A.国债
B.库存现金
C.票据资产
D.持有待售组合

商业银行的审计部门应当定期审查的频率为（　）。

A.至少每4年1次
B.至少每3年1次
C.至少每2年1次
D.至少每1年1次

商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（　）。

A.8％
B.20％
C.25％
D.50％

商业银行面临的（　）要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。

A.客户风险
B.技术风险
C.项目风险
D.品牌风险

下列降低风险的方法中，（　）只能降低非系统性风险。

A.风险分散
B.风险转移
C.风险对冲
D.风险规避

巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见，将操作风险定义为（　）。

A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布
B.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险
C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况
D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险

根据国务院银行业监督管理机构的监管规则，银行机构的市场准入不包括（　）。

A.资格准入
B.机构准入
C.业务准入
D.高级管理人员准入

假设一位投资者将10000元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是（　）。

A.1000元
B.100元
C.9.9%
D.10%

商业银行流动性资产管理过程中，最常用的手段是（　）。

A.负债到期日管理
B.资产到期日管理
C.流动性资产组合管理
D.抵押品管理

假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（　）。

A.50％，50％
B.30％，70％
C.20％，80％
D.40％，60％

一家银行1年期的浮动利率贷款按月根据美国联邦债券基金利率浮动，1年期的浮动利率存款按月根据LIBOR浮动。当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出（　）。

A.期权风险
B.基准风险
C.重新定价风险
D.收益率曲线风险

商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品／服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（　）。

A.竞争对手风险
B.行业风险
C.技术风险
D.品牌风险

下列关于信用风险的表述，错误的是（　）。

A.只有违约才能导致信用风险
B.相比信用风险，市场风险数据更容易获得
C.信用风险范围不限于贷款业务
D.信息不对称可以引发信用风险

我国规定商业银行流动性监管采用的流动性比例不得低于（　）。

A.50％
B.60％
C.75％
D.25％

违约的定义是（　）的重要定义。

A.权重法
B.标准法
C.经济资本管理
D.内部评级法

下列属于信贷审批应遵循的原则的是（　）。

A.审贷分离原则
B.审慎审批原则
C.诚信审批原则
D.公平公正原则

商业银行在市场交易过程中的财务／会计错误属于（　）。

A.战略风险
B.操作风险
C.信用风险
D.市场风险

关于违约频率和违约概率，下列说法中不正确的是（　）。

A.违约频率是事后检验的结果
B.违约概率和违约频率不是同一个概念
C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的
D.违约概率是分析模型做出的事前预测

下列战略管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（　）。

A.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划
B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患
C.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则
D.对风险造成的损失最大程度的控制

关于商业银行针对行业风险的理解，下列表述最不恰当的是（　）。

A.行业风险是系统性风险的表现形式之一
B.所有行业都应当得到均等的信贷投放
C.对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业
D.某些行业天然就会比别的行业风险高

下列关于商业银行董事会风险管理职责的描述中，错误的是（　）。

A.判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好
B.承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任
C.根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面的风险管理战略、政策和程序
D.督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险

下列不属于增长能力指标的是（　）。

A.资产增长率
B.营业收入利润率
C.利润增长率
D.权益增长率

不属于商业银行信用评分模型的有（　）。

A.线性概率模型
B.Logit模型
C.非线性辨别模型
D.Probit模型

甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（　）。

A.风险规避
B.风险补偿
C.风险对冲
D.风险分散

商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（　）类别。

A.法律风险
B.市场风险
C.流动性风险
D.操作风险

在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和公司治理结构分别属于（　）。

A.基本面指标和财务指标
B.财务指标和财务指标
C.基本面指标和基本面指标
D.财务指标和基本面指标

商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（　）。

A.至少每年一次
B.至少每两年一次
C.每两年一次
D.每三年一次

流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（　）。

A.75％
B.60％
C.50％
D.45％

战略风险管理流程中的战略风险识别不包括（　）。

A.宏观战略层面
B.中观规划层面
C.中观管理层面
D.微观执行层面

声誉危机管理的主要内容不包括（　）。

A.管理危机过程中的信息交流
B.危机处理过程中持续沟通
C.确保及时处理投诉和批评
D.预先制定战略性的危机管理规划

（　）主要承保无法为客户提供专业服务或在提供服务过程中出现过失的风险。

A.一揽子保险
B.错误与遗漏保险
C.未授权交易保险
D.财产保险

为提高（　）工作效率并更深入了解特定领域的风险，许多国家的商业银行在该层面设立了专业委员会。

A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.风险管理部门

下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（　）。

A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一
B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略
C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
D.危机不确定什么时候会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值

下列关于杠杆比率指标的公式中，不正确的是（　）。

A.资产负债率=（负债总额／资产总额）×100％
B.有形净值债务率=[负债总额／（股东权益-无形资产净值）]×100％
C.利息偿付比率（利息保障倍数）=（税前净利润+利息费用）／利息费用
D.利息偿付比率（利息保障倍数）=[（净利润+折旧+无形资产摊销）+利息费用一所得税]／利息费用

下列不属于资金交易业务流程的是（　）。

A.前台交易
B.中台风险管理
C.后台结算／清算
D.贷后管理

战略风险的类型包括（　）。

A.品牌风险
B.竞争对手风险
C.项目风险
D.以上全对

在个人客户信用风险监测与预警示例中属于行内风险预警的有（　）。

A.个人在本行的金融资产发生显著变化
B.工作单位破产
C.未及时缴纳社保、纳税、公积金
D.身体健康状况出现严重问题

商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“（　）”的资产负债期限结构（或持有期缺口），被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。

A.借短贷短
B.借长贷长
C.借短贷长
D.借长贷短

高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（　）。

A.潜在借款人的风险水平下降
B.借款人承受较低的风险
C.所有企业的履约程度有一定程度的提高
D.所有企业的违约风险有一定程度的上升

巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（　）。

A.最具流动性的资产包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资
B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性
C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售
D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产

关于调整后的表内外资产总额，下列说法错误的是（　）。

A.扣减针对相关资产计提的准备
B.会计估值调整后的表内资产余额
C.可随时无条件撤销的贷款承诺按5％的信用转换系数得出的余额
D.其他表外项目按规定的信用风险权重法表外项目信用转换系数计算得出的余额

反洗钱的主要制度不包括（　）。

A.客户身份识别制度
B.金融教育培训制度
C.大额交易与可疑交易报告制度
D.客户身份资料和交易记录保存制度

某企业2015年销售收入20亿元人民币，销售净利率为14％，2015年初所有者权益为36亿元人民币，2015年末所有者权益为48亿元人民币，则该企业2015年净资产收益率为（　）。

A.6.00％
B.6.11％
C.6.33％
D.6.67％

我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（　），比巴塞尔委员会的要求（　）个百分点。

A.高于3％；低0.5
B.高于4％；低0.5
C.低于3％；高1
D.低于4％；高1

因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险是指（　）。

A.操作风险
B.声誉风险
C.违规风险
D.市场风险

流动性的资产管理不包括（　）。

A.资产到期日管理
B.负债到期日管理
C.流动性资产组合管理
D.抵押品管理

自评工作的原则中，（　）原则是指自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主。

A.全面性
B.及时性
C.前瞻性
D.重要性

从COSO委员会对内部控制的定义来看，内部控制的目标不包括（　）。

A.第一类目标针对企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性
B.第二类目标关于编制可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据
C.第三类目标涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循
D.第四类目标涉及对于企业所违反的法律及法规的处罚

商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。以下关于流动性比率法的描述最不恰当的是（　）。

A.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性比例不低于25％
B.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标
C.我国《商业银行流动性风险管理办法（试行）》规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150％
D.流动性比例衡量银行短期（一个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要

（　）承担商业银行风险管理的最终责任。

A.高管层
B.董事会
C.内部审计部门
D.牵头部门

（　）也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式之一。

A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险

在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（　）。

A.越小
B.越大
C.无法判断
D.不受影响

根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述中，恰当的是（　）。

A.风险管理能力是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责
B.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立
C.风险管理部门向董事会负责，是商业银行的执行机构
D.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任

下列说法错误的是（　）

A.流动性风险可能是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险
B.流动性风险可能是由于信用风险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险
C.流动性风险可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度
D.流动性风险不会引发清偿性风险

某公司2016年销售收入为6900万元，流动资产平均余额为2760万元，则流动资产周转率为（　）。

A.1
B.2.5
C.4
D.3

二、多项选择题

下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，多选、少选、错选、不选均不得分。

商业银行的重大风险事项包括（　）。

A.重大信贷风险事项
B.重大市场风险事项
C.重大利率风险事项
D.重大突发性事件
E.重大法律风险事件

常用的市场风险限额包括（　）。

A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.损失限额
E.追索限额

下列属于商业银行客户的有（　）。

A.国际清算银行
B.自然人
C.合伙制企业
D.工商银行
E.中国人民银行

关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（　）。

A.当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响
B.当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加
C.当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加
D.当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加
E.当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加

洗钱的危害包括（　）。

A.损害国家形象，妨碍司法公正，危害政治稳定
B.滋生腐败，助长其他犯罪活动，危害社会安全，造成社会财富大量外流
C.造成经济扭曲和不稳定，形成不公平竞争
D.扰乱市场秩序，导致投资者损失
E.破坏金融市场秩序，引发金融市场动荡，影响一国货币政策的有效性

杠杆率指标的优点包括（　）。

A.具备宏观审慎功效
B.具备微观审慎功效
C.具备逆周期调节作用
D.避免资本套利和监管套利
E.对资本充足率形成补充

风险控制／缓释的要求是（　）。

A.监测各种风险水平的变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施
B.报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理／控制措施的实施质量／效果
C.风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致
D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求
E.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序

下列不属于市场风险金融工具估值的有（　）。

A.市值重估
B.公允价值
C.市场价值
D.历史成本
E.机会成本

下列关于商业银行风险管理部门“三道防线”设置的说法，正确的有（　）。

A.风险管理的“三道防线”指的是在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性
B.“三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的全员性、全面性、独立性、专业性和垂直性
C.与风险管理“三道防线”相呼应，前台、中台、后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则
D.前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案；中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等
E.后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门

下列关于内部审计在风险管理中的作用，表述正确的是（　）。

A.内部审计的职责是评估现行政策、程序和内部控制（包括风险管理、合规和公司治理程序）是否有效、适当并能满足银行业务需要，是否在实践中有效实施相关政策和程序
B.银行内部审计部门应具有充足的资源并保持适当的独立性，能够及时、充分了解相关信息，并确保其采用的审计方法能够识别银行承担的实质性风险
C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线
D.内部审计职能应向董事会提供独立保证，并支持董事会及高级管理层推动有效的治理流程及银行的长期稳健
E.向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证，从而帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及其声誉

风险外部报告的内容包括（　）。

A.总结专项风险工作
B.提供监管数据
C.识别当期风险特征
D.评价整体风险状况
E.提出风险管理的措施建议

有效的战略风险管理应当（　）。

A.制定切实可行的实施方案
B.定期采取从上至下的方式进行
C.体现在商业银行的日常风险管理活动中
D.使得在实现战略发展目标的同时，将风险损失降到最低
E.全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标

下列属于总敞口头寸计算方法的有（　）。

A.平均总敞口头寸法
B.累计总敞口头寸法
C.净总敞口头寸法
D.短边法
E.历史模拟法

下列属于流动性应急计划内容的有（　）。

A.职能分工
B.预警指标
C.应急措施
D.沟通披露
E.计划演练

下列有助于改善商业银行声誉风险管理的做法有（　）。

A.尽可能维护大多数利益持有者的期望
B.强化声誉风险管理培训
C.增强对客户和公众的透明度
D.确保及时处理投诉和批评
E.制定危机管理规划

信用风险暴露包括（　）。

A.公司风险暴露
B.零售风险暴露
C.主权风险暴露
D.金融机构风险暴露
E.股权风险暴露

下列关于市场风险计量的说法正确的是（　）。

A.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法
B.缺口分析是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法
C.久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
D.敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响
E.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法

下列指标中，是衡量杠杆比率的是（　）。

A.存货周转率
B.资产负债率
C.有形净值债务率
D.利息保障倍数
E.资产净利率

常用的风险事后控制方法有（　）。

A.风险转移
B.风险定价
C.风险资本的重新分配
D.风险缓释
E.提高风险资本水平

100

由于集团客户内部的关联关系比较复杂，因此在对其进行授信限额管理中应重点做到（　）。

A.统一识别标准
B.掌握充分信息
C.避免过度授信
D.实施总量控制
E.协调信贷业务

101

下列哪些属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围?（　）

A.借款人的个人品德
B.企业的资本金
C.借款人未来现金流量的变动趋势
D.借款人提供的抵押品价值
E.借款人的利率水平

102

企业的行业风险分析主要内容包括（　）。

A.企业的战略
B.企业的管理政策
C.行业的特征和定位
D.行业的依赖性分析
E.行业成功的关键因素

103

一般来说，商业银行的打分卡模型中包含下列（　）指标。

A.企业主资产状况
B.企业经营情况
C.企业主个人信用
D.企业基本情况
E.企业对外合作关系

104

商业银行在设计限额体系时，应综合考虑以下（　）等主要因素。

A.能够承担的市场风险水平
B.工作人员的专业水平和经验
C.业务经营部门的既往业绩
D.自身业务性质、规模和复杂程度
E.定价、估值和市场风险计量系统

105

我国监管当局把贷款分为五类，下列定义正确的有（　）。

A.正常贷款：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还
B.关注贷款：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素
C.次级贷款：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失
D.可疑贷款：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失
E.损失贷款：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分

106

商业银行的金融工具和商品头寸划分为交易账簿和银行账簿的基础有（　）。

A.开展有效的市场风险计量监控
B.准确计量市场风险监管资本
C.建立管理会计系统
D.以公允价值计量银行资产
E.真实反映银行财务状况

107

集团法人客户的信用风险包括（　）。

A.内部关联交易频繁
B.连环担保十分普遍
C.真实财务状况难以掌握
D.系统性风险较高
E.风险识别和贷后管理难度大

108

下列（　）属于对风险的度量指标。

A.方差
B.标准差
C.投资收益率
D.预期收益率
E.利率

109

建立良好的声誉风险管理体系，能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失，包括（　）。

A.创造有利的资金使用环境
B.招募和保留最佳雇员
C.维持客户和供应商的忠诚度
D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力
E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求

110

下列属于法人信贷业务操作风险控制范围的有（　）。

A.账户管理
B.评级授信
C.信贷审批
D.印押证管理
E.贷后管理

三、判断题

请判断每小题的表述是否正确，认为表述正确的选√；认为表述错误的选×。

111

从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量并不符合我国国情。（　）

A.正确
B.错误

112

银行的存款政策、客户的中间业务情况、银行收益情况等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于1。（　）

A.正确
B.错误

113

以经济资本为基础计算的资本充足率，是监管当局限制银行过度承担风险、保证金融市场稳定运行的重要工具。（　）

A.正确
B.错误

114

在风险管理方面，监事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。（　）

A.正确
B.错误

115

净稳定资金比率必须小于100％。（　）

A.正确
B.错误

116

拨备是对银行贷款损失准备的俗称。（　）

A.正确
B.错误

117

传统的组合监测方法中，授信集中是指相对于商业银行资本金、总资产或总体风险水平而言，存在较小潜在风险的授信。（　）

A.正确
B.错误

118

商业银行贷款拨备率仅与贷款损失准备相关，与各项贷款余额无关。（　）

A.正确
B.错误

119

在商业银行信用风险内部评级法中，信用等级为AAA级的企业违约概率为零。（　）

A.正确
B.错误

120

咨询服务是一种顾问及其相关的客户服务，目的是增加价值并提高组织的运作效率。（　）

A.正确
B.错误

121

风险并不意味着真实的损失，而是未来结果出现收益或损失的不确定性。（　）

A.正确
B.错误

122

一家商业银行发生流动性风险可能会连带着其他银行也发生流动性风险。（　）

A.正确
B.错误

123

信用风险具有明显的系统性风险特征，是不可规避的。（　）

A.正确
B.错误

124

经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的一种表现形式。（　）

A.正确
B.错误

125

由于风险的存在，商业银行所获得的收益具有不确定性。（　）

A.正确
B.错误

2026年初级银行职业资格《风险管理》预测试卷三

一、单项选择题

二、多项选择题

三、判断题

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