2026年初级银行职业资格《风险管理》预测试卷二
初级风险管理
预测试卷
共 125 题
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更新于 2026-09-26
一、单项选择题
下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。
1
流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更（ ），涉及的范围更（ ）。
- A.简单；小
- B.复杂；广
- C.简单；广
- D.复杂；小
2
次级和可疑类贷款的损失准备，计提比例可以上下浮动（ ）。
- A.10％
- B.20％
- C.30％
- D.40％
3
（ ）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。
- A.埃格蒙特集团
- B.反洗钱金融行动特别工作组
- C.沃尔夫斯堡集团
- D.亚太反洗钱集团
4
（ ）的准确确定将影响汇报对象的选择并影响应急预案的制定。
- A.应急处置方案
- B.预警等级
- C.信息传递机制
- D.风险信息与数据
5
下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（ ）。
- A.经济和市场状况的较大变动
- B.新的监管机构的建议
- C.年度进行业务计划和预算
- D.授信集中度限额变化
6
下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（ ）。
- A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
- B.客户信用评级主要针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
- C.在某一时点，同一债务人通常有一个客户信用评级
- D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
7
（ ）是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。
- A.监事会
- B.高级管理层
- C.风险管理部门
- D.董事会
8
关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（ ）。
- A.增强对客户的透明度
- B.确保及时处理投诉和批评
- C.明确董事会和高级管理层的责任
- D.加强员工新媒体使用管理
9
考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为（ ）级，短期预警机制为（ ）级。
- A.两；两
- B.两；三
- C.三；两
- D.三；三
10
关于负债来源分散化管理的说法错误的是（ ）
- A.风险管理人员应熟悉多样化的融资来源，了解银行融资来源的组成，熟悉不同类型金融工具的流动性特点，明了各融资工具在不同情景下的表现与可获得程度
- B.融资多样化目标应作为中期和长期融资计划的一部分与银行的预算和商业发展规划相一致
- C.商业银行应限制其从多种融资来源或某一特定期限获得资金的集中度
- D.高管层应明确了解银行的资产和融资来源的构成、特征和多样化程度
11
（ ）是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险的重要工具。
- A.风险诱因
- B.关键风险指标
- C.风险报告
- D.风险控制
12
在合同期限错配表中，银行在特定时间内期限错配金额是指（ ）。
- A.资产方的资金流入加负债方的资金流出
- B.资产方的资金流入减负债方的资金流出
- C.资产方的资金流入乘负债方的资金流出
- D.资产方的资金流入除负债方的资金流出
13
下列关于流动性风险的说法，不正确的是（ ）。
- A.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险
- B.如果商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权，商业银行就可能面临较大的流动性危机
- C.流动性风险形成的原因单一，涉及范围较小，通常被视为孤立的风险
- D.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平
14
（ ）承担对市场风险管理实施监控的最终责任。
- A.董事会
- B.风险管理委员会
- C.高级管理层
- D.监事会
15
核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的受偿顺序排在（ ）。
- A.存款人之后，一般债权人之前
- B.所有受偿人的最后
- C.优先股股东之前，一般债权人之后
- D.普通股股东之前，一般债权人之后
16
根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（ ）。
- A.个人贷款
- B.抵债资产
- C.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款
- D.已核销的账销案存资产
17
商业银行风险管理策略中，（ ）策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。
- A.风险对冲
- B.风险转移
- C.风险规避
- D.风险分散
18
商业银行与借款人签订贷款合同时，要求借款人提供抵押，当借款人财务状况恶化，违反贷款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行抵押来尽量减少损失，这种风险管理的方法属于（ ）。
- A.风险缓释
- B.风险分散
- C.风险规避
- D.风险补偿
19
《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少（ ）一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。
- A.每日
- B.每月
- C.每季
- D.每年
20
识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产（ ）的变动情况。
- A.10％以下
- B.10%以上
- C.20％以下
- D.20％以上
21
借款人甲内部评级1年期违约概率为0.05％，则根据《巴塞尔新资本协议》定义他的违约概率为（ ）。
- A.0.025％
- B.0.03％
- C.0.04％
- D.0.05％
22
信用风险计量的方法不包括（ ）。
- A.专家判断法
- B.信用评分模型
- C.预测模型
- D.违约概率模型
23
零售风险暴露不包括（ ）。
- A.个人住房抵押贷款暴露
- B.经销商风险暴露
- C.合格循环零售风险暴露
- D.其他零售风险暴露
24
下列关于商业银行风险管理部门应当承担的职责的说法中，错误的是（ ）。
- A.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告
- B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告
- C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险
- D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案
25
（ ）是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
- A.经济资本
- B.会计资本
- C.监管资本
- D.实收资本
26
下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是（ ）。
- A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值
- B.加强员工新媒体使用管理不是声誉风险管理体系的内容之一
- C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用
- D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践
27
商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（ ）。
- A.4％
- B.5％
- C.6％
- D.3％
28
商业银行流动性风险预警信号不包括（ ）。
- A.商业银行所发行的股票价格下跌
- B.批发融资或资产证券化的利差扩大
- C.商业银行的外部评级上升
- D.资产规模急速扩张或收购规模急剧增大
29
重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少（ ）向董事会报告。
- A.每日
- B.每月
- C.每季
- D.每年
30
下列选项中，不属于行业环境风险因素的是（ ）。
- A.经济周期因素
- B.财政货币政策
- C.国家产业政策
- D.市场供求
31
某商业银行当期同业拆借3500万元，同业存放3500万元，卖出回购款项为4000万元，该商业银行总负债38000万元，则同业市场负债比例为（ ）
- A.19.32％
- B.25％
- C.28.95％
- D.33.23％
32
关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法错误的是（ ）。
- A.净稳定资金比例=可用稳定资金／所需稳定资金×100％
- B.核心负债比例=核心负债／总负债×100％
- C.存贷比不得超过75％
- D.存贷比=各项存款余额／各项贷款余额×100％
33
商业银行的（ ）负责审查批准信息科技战略，确保其与银行的总体业务战略和重大策略相一致。
- A.董事会
- B.高级管理层
- C.首席信息官
- D.信息科技部门
34
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补偿，因为（ ）。
- A.压力测试通常计量正常市场情况下所有能承受的风险损失
- B.VaR方法只有在99％的置信区间内有效
- C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
- D.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平
35
二级资本的受偿顺序列在（ ）之前、在（ ）之后。
- A.存款人；一般债权人
- B.一般债权人；普通股
- C.普通股；一般债权人
- D.一般债权人；优先股
36
下列属于操作风险与控制自我评估内容的是（ ）。
- A.内部风险
- B.外部风险
- C.剩余风险
- D.经营风险
37
商业银行向某客户提供一笔三年期的贷款1000万元，该客户在第一年的违约率是0.8％，第二年的违约率是1.4％，第三年的违约率是2.1％。三年到期后，贷款会全部归还的概率是（ ）。
- A.98.562％
- B.96.026％
- C.95.757％
- D.92.547％
38
商业银行的风险暴露不包括（ ）。
- A.公司风险暴露
- B.零售风险暴露
- C.股权风险暴露
- D.衍生品风险暴露
39
以下有关资本的说法错误的是（ ）。
- A.账面资本是银行资本金的静态反映
- B.经济资本是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本
- C.监管资本主要用于反映银行风险和合规情况
- D.账面资本是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益
40
在反洗钱内控制度体系中，处于基础地位的是（ ）。
- A.客户身份识别制度
- B.客户身份资料保存制度
- C.客户交易记录保存制度
- D.大额交易报告制度
41
下列关于汇率风险的叙述中，有误的一项是（ ）。
- A.汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险
- B.其变动取决于外汇市场的供求状况，主要包括国际收支、通货膨胀率、利率、汇率政策、市场预期以及投机冲击等，以及各国国内的政治、经济等多方面因素
- C.人民币汇率形成机制改革不断深化，人民币国际化稳步推进，人民币对美元汇率双向波动风险减小
- D.汇率风险成为我国商业银行面临的主要市场风险之一
42
下列关于商业银行内部审计独立性的表述中，错误的是（ ）。
- A.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外
- B.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性
- C.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作
- D.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上
43
商业银行通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合法律法规要求的客户身份识别措施的，由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。
- A.国务院银行业监督管理机构
- B.中国人民银行
- C.商业银行风险控制部门
- D.商业银行
44
假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口，为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。
- A.发行银行债券
- B.用自有债券进行回购
- C.向人民银行再贴现
- D.拆入资金
45
下列不属于二级资本的是（ ）。
- A.超额贷款损失准备可计入部分
- B.少数股东资本可计入部分
- C.盈余公积
- D.二级资本工具及其溢价
46
作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。
- A.期权风险
- B.基准风险
- C.收益率曲线风险
- D.重新定价风险
47
商业银行绩效考评应坚持的原则是（ ）。
- A.公平公正
- B.诚实信用
- C.综合平衡
- D.客观公正
48
下列商业银行资产：①国债；②同业借款；③长期股权投资；④可出售的贷款组合。它们的流动性自高至低排序正确的是（ ）。
- A.①②④③
- B.②①④③
- C.①②③④
- D.②①③④
49
下列关于商业银行内部控制的描述中，正确的是（ ）。
- A.内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并由全体人员参与
- B.内部控制主要包括内部环境、风险评估、控制活动、内部监督四大要素
- C.风险评估处于内部控制要素之首
- D.商业银行应当结合风险评估结果，通过手工控制与发现性控制相结合的方法，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内
50
由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险是（ ）。
- A.转移风险
- B.主权风险
- C.传染风险
- D.货币风险
51
2013年，巴塞尔委员会发布了《有效风险数据加总和风险报告原则》，下列不属于其风险报告要求的是（ ）。
- A.准确性
- B.综合性
- C.清晰度
- D.可理解性
52
商业银行计划推出A、B、C三种不同金融产品，预期在不同市场条件下，三种产品可能的收益率分别为5％、10％、15％，产生不同收益率的可能性如下表所示：
商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列说法中错误的是（ ）。
商业银行如果以预期收益率作为决策依据，下列说法中错误的是（ ）。
- A.产品A和B具有同样的预期收益水平
- B.产品A和B的预期收益率同为10％，C的预期收益率为11.25％
- C.产品C的预期收益水平最高，因此可以作为最佳选择
- D.产品A和B组合是一种良好的风险分散策略
53
国别风险的评估指标不包括（ ）。
- A.数量指标
- B.比例指标
- C.等级指标
- D.因素指标
54
下列叙述有误的一项是（ ）。
- A.根据《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和金融账簿两大类
- B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸
- C.为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸
- D.为交易目的而持有的头寸包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸
55
从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（ ）。
- A.预期损失、实际损失、灾难性损失
- B.预期损失、非预期损失、灾难性损失
- C.实际损失、机会成本／损失、非预期损失
- D.实际损失、无形损失、灾难性损失
56
下列（ ）不属于杠杆率指标的优点。
- A.具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展
- B.避免了资本套利和监管套利
- C.能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产
- D.是风险中性的，相对简单易懂
57
以下不属于计量VaR值方法的是（ ）。
- A.方差—协方差法
- B.蒙特卡洛模拟法
- C.历史模拟法
- D.标准法
58
影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性属于（ ）。
- A.项目因素
- B.行业因素
- C.地区因素
- D.宏观性因素
59
战略风险管理的基本假设不包括（ ）。
- A.如果采取适当的措施，风险可以完全避免
- B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失
- C.准确预测未来风险事件的可能性是存在的
- D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会
60
下列（ ）不属于健全的风险管理体系所具有的功能。
- A.自觉管理
- B.微观管理
- C.宏观管理
- D.系统管理
61
商业银行内部模型的返回检验是用风险价值数据与（ ）进行比较。
- A.压力测试结果
- B.市场风险资本要求
- C.压力风险价值
- D.当日理论损益
62
某公司2016年年末流动资产合计2000万元，其中包括存货500万元，应收账款400万元，流动负债合计1600万元，则该公司2016年的速动比率为（ ）。
- A.0.79
- B.0.94
- C.1.45
- D.1.86
63
银行监管的公正原则中，（ ）要求履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异。
- A.实体公正
- B.结果公正
- C.执法公正
- D.程序公正
64
风险分散策略的成本主要是（ ）。
- A.分散投资过程中增加的各项财务费用
- B.分散投资过程中增加的各项管理费用
- C.分散投资过程中增加的各项交易费用
- D.分散投资过程中可能造成的损失
65
对于商业银行来说，贷款拨备率的定义是（ ）。
- A.[(一般准备+专项准备+特种准备)／各项贷款余额]×100％
- B.[(预期贷款余额+呆滞贷款余额+呆账贷款余额)／各项贷款余额]×100％
- C.[(一般准备+专项准备+特种准备)／(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)]×100％
- D.[(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)／各项贷款余额]×100％
66
在个人客户信用风险监测与预警示例中，属于行外风险预警的是（ ）。
- A.个人在本行的金融资产发生显著变化
- B.个人在本行代发工资被停发
- C.未及时缴纳社保、纳税、公积金
- D.个人在本行的贷款还款出现异常
67
如果某国内商业银行的贷款情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款10亿元，次级类贷款15亿元，可疑类贷款5亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率为（ ）。
- A.27.7%
- B.21.1%
- C.20.8%
- D.20.0%
68
（ ）实施市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率最大化。
- A.董事会
- B.风险管理委员会
- C.高级管理层
- D.董事会和高级管理层
69
留置担保的范围不包括（ ）。
- A.主债权及利息
- B.违约金
- C.损害赔偿金
- D.定金
70
《商业银行公司治理指引》指出，商业银行可以设立独立于操作和经营条线的首席风险官，其聘任和解聘由（ ）负责。
- A.股东大会
- B.董事会
- C.监事会
- D.风险管理委员会
71
国际收支逆差与国际储备之比的一般限度是（ ）。
- A.100％
- B.150％
- C.200％
- D.250％
72
（ ）按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。
- A.专项准备
- B.一般准备
- C.特种准备
- D.坏账准备
73
商业银行的（ ）时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。
- A.资产负债期限结构
- B.资产负债币种结构
- C.资产负债分布结构
- D.以上均正确
74
根据有关规定，商业银行的流动性资产余额与流动性负债余额之比不得低于（ ）。
- A.25％
- B.30％
- C.50％
- D.75％
75
贷款最低定价的组成部分不包括（ ）。
- A.资金成本
- B.经营成本
- C.流动性比例
- D.风险成本
76
（ ）又称为营运能力比率，体现管理层管理和控制资产的能力。
- A.盈利能力比率
- B.效率比率
- C.杠杆比率
- D.流动比率
77
下列（ ）不属于市场风险超限处理方式。
- A.降低寸头
- B.申请确定时限的临时调增限额
- C.全面风险评估
- D.申请长期调整限额
78
某商业银行客户服务中心平均每小时接到6个电话，度量该中心5小时内接到38个电话的概率时适用的概率分布是（ ）。
- A.正态分布
- B.二项分布
- C.泊松分布
- D.均匀分布
79
法律风险与违规风险之间的关系是（ ）。
- A.违规风险包括法律风险
- B.两者产生的风险相同
- C.两者有关但又有区别
- D.两者产生的原因相同
80
下列不属于贷后管理内容的是（ ）。
- A.贷后审核
- B.信贷资金监控
- C.贷款定价
- D.担保管理
二、多项选择题
下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，多选、少选、错选、不选均不得分。
81
行业经营出现恶化的预警指标主要有（ ）。
- A.行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损
- B.行业相关的法律法规出现重大调整
- C.市场需求出现明显下降
- D.产能明显过剩
- E.行业整体衰退
82
商业银行存贷比计算时的各项贷款包括（ ）。
- A.企业存款
- B.事业单位存款
- C.票据融资
- D.各项垫款
- E.保险公司存款
83
商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当（ ）。
- A.及时全面收集、调查、核实企业集团内客户及其关联方的授信记录
- B.授信工作人员应当尽职受理和调查评价
- C.授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况
- D.识别频率与额度授信周期应当保持一致
- E.对所有集团法人客户的构架图必须每年进行维护
84
不能降低商业银行流动性风险的有（ ）。
- A.制定风险集中限额
- B.将贷款集中于房地产企业
- C.适度分散客户种类和资金到期日
- D.以零售资金作为银行负债的主要来源
- E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源
85
金融稳定理事会在《有效风险偏好框架制定原则》要求总体风险偏好分解到的方面包括（ ）。
- A.业务条线
- B.法律实体
- C.具体风险种类限额
- D.个人
- E.具体收益限额
86
纵观全球金融体系发展和金融实践的演进过程，商业银行风险管理模式大体经历的阶段有（ ）。
- A.专项风险管理模式阶段
- B.资产风险管理模式阶段
- C.资产负债风险管理模式阶段
- D.负债风险管理模式阶段
- E.全面风险管理模式阶段
87
从类型上划分，商业银行的信用风险报告包括（ ）。
- A.综合报告
- B.内部报告
- C.外部报告
- D.定期报告
- E.专题报告
88
衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（ ）。
- A.资本充足率
- B.大额风险集中度
- C.正常贷款迁徙率
- D.不良贷款迁徙率
- E.成本收入比
89
战略风险来自（ ）。
- A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
- B.商业银行经营目标不能按时实现
- C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
- D.为实现目标所需要的资源匮乏
- E.整个战略实施过程的质量难以保证
90
借款人的资产与负债情况调查的主要内容包括（ ）。
- A.调查其他可变现资产情况
- B.确认借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情况
- C.分析借款人及其家庭收入的稳定性，判断其是否具备良好的还款意愿和还款能力
- D.调查借款人在本行或他行是否有其他负债或担保、家庭负债总额与家庭收入的比重情况
- E.调查借款人的贷款用途与所申请的信贷品种的相关规定是否一致
91
风险承受能力较小的商业银行可能将资产重点投资到（ ）。
- A.新产品
- B.成熟的市场
- C.新兴行业
- D.高信用等级的客户
- E.低风险产品
92
银行流动性风险报告的说法正确的是（ ）。
- A.流动性风险报告应该按照层次进行划分
- B.流动性风险管理报告体系的核心问题是，“我们应该让哪些人，在什么时间，知道什么信息？”
- C.日常流动性风险水平指标可以按周报告
- D.日常流动性风险水平指标可以按日报告
- E.一些复杂的流动性风险水平指标，关注中长期的指标
93
X银行与Y数据服务中心签订为期10年的IT系统外包合同，一旦X银行的IT系统发生严重故障，Y数据服务中心将保证X银行的业务持续运行。针对以上案例分析，下列描述中正确的有（ ）。
- A.X银行旨在通过业务外包来转移操作风险
- B.外包有利于银行将工作重点放在核心业务上
- C.业务外包和保险一样，都能够从根本上规避操作风险
- D.业务外包本身也可能存在风险
- E.外包服务最终的责任人依然是X银行
94
按约束的风险类型，限额主要分为（ ）。
- A.信用风险限额
- B.市场风险限额
- C.操作风险限额
- D.流动性风险限额
- E.国别风险限额
95
欧式期权定价模型的提出者有（ ）。
- A.费雪·布莱克
- B.威廉·夏普
- C.哈瑞·马科维茨
- D.迈伦·斯科尔斯
- E.罗伯特·默顿
96
金融资产投资公司不得对（ ）实施债转股。
- A.扭亏无望、已失去生存发展前景的“僵尸企业”
- B.发展前景良好但遇到暂时困难的企业
- C.有恶意逃废债行为的失信企业
- D.债权债务关系复杂且不明晰的企业
- E.有可能助长过剩产能扩张和增加库存的企业
97
关于合同期限错配表，下列说法正确的有（ ）。
- A.资产方的资金流入减负债方的资金流出等于银行在特定时间内期限错配金额
- B.当负债到期额大于资产到期额时，出现合同资金流出
- C.当负债到期额大于资产到期额时，如果没有滚动和新业务，银行会出现流动性需求
- D.当资产到期多于负债到期时，出现合同资金流入
- E.资产到期多于债务到期时，在没有滚动和新业务的时候，银行有剩余资金可供放贷和投资
98
单一法人客户的财务报表应特别关注的内容有（ ）。
- A.识别和评价财务报表风险
- B.识别和评价利益状况
- C.识别和评价经营管理状况
- D.识别和评价负债管理状况
- E.识别和评价资产管理状况
99
在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以从（ ）进行识别。
- A.内部层面
- B.宏观战略层面
- C.外部层面
- D.中观管理层面
- E.微观执行层面
100
下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（ ）。
- A.收益率相关系数为0的两种资产
- B.收益率相关系数为-1的两种资产
- C.收益率相关系数为-0.5的两种资产
- D.收益率相关系数为1的两种资产
- E.以上都对
101
下列应当归属与商业银行操作风险中的“外部事件”类别的事情有（ ）。
- A.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失
- B.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗
- C.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
- D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金
- E.银行员工窃取客户账户资金
102
关于缺口分析，下列表述正确的有（ ）。
- A.当某一时段内的资产大于负债，即处于资产敏感性缺口时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降
- B.缺口分析假定同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同，忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
- C.是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法
- D.缺口分析能够衡量利率变动对银行当期收益的影响，同时也能衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
- E.缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险(即重新定价风险)
103
下列对商业银行声誉风险管理的表述，正确的有（ ）。
- A.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测
- B.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术的综合能力体现
- C.声誉风险不是一种多维的风险
- D.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉
- E.所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素
104
目前，洗钱的主要方式包括（ ）。
- A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
- B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
- C.利用复杂金融交易逃避银行关注
- D.投资办产业
- E.购置艺术品
105
非财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。考察和分析企业的非财务因素，主要从哪些方面进行分析（ ）。
- A.管理层风险分析
- B.行业风险分析
- C.生产与经营风险分析
- D.宏观经济
- E.自然环境分析
106
损失数据收集工作中要坚持的原则有（ ）。
- A.重要性原则
- B.准确性原则
- C.统一性原则
- D.谨慎性原则
- E.全面性原则
107
银行的危机管理小组或者危机管理委员会的成员包括（ ）。
- A.首席财务官
- B.首席执行官
- C.首席风险官
- D.首席投资官
- E.负责银行流动性风险管理部门和关键部门领导
108
操作风险在内部流程方面的表现包括（ ）。
- A.职员欺诈
- B.失职违规
- C.控制和报告不力
- D.流程不健全
- E.流程执行失败
109
同业市场负债比例越高，则（ ）。
- A.银行负债结构更加稳定
- B.流动性风险水平会较高
- C.银行负债结构更不稳定
- D.流动性风险水平会较低
- E.银行负债来源对同业市场依赖程度越高
110
下列关于久期缺口的理解，正确的有（ ）。
- A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加
- B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少
- C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少
- D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感
- E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
三、判断题
请判断每小题的表述是否正确，认为表述正确的选√；认为表述错误的选×。
111
商业银行设定风险限额的主要目的是将风险承担行为控制在风险偏好之内。（ ）
- A.正确
- B.错误
112
不良贷款率=[(关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款)／各项贷款]×100％。（ ）
- A.正确
- B.错误
113
银行账簿与交易账簿的划分是商业银行实施市场风险管理和计量市场风险资本的前提和基础。（ ）
- A.正确
- B.错误
114
商业银行可以采用自下而上的方式设定每个维度(如行业)的限额。（ ）
- A.正确
- B.错误
115
净稳定资金比例必须小于100％。（ ）
- A.正确
- B.错误
116
经济资本是银行抵补风险所要求拥有的资本，等同于银行所持有的账面资本。（ ）
- A.正确
- B.错误
117
商业银行信用风险管理中，违约频率可用于信用风险计量模型的事后检验，也可以作为内部评级的直接依据。（ ）
- A.正确
- B.错误
118
调整后的表内外资产总额包括:调整后的表内资产总额和调整后的表外资产总额。（ ）
- A.正确
- B.错误
119
风险偏好框架是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度。其中，还包括风险偏好说明、风险限额、有关监督和监控风险偏好框架实施的职能和职责。（ ）
- A.正确
- B.错误
120
银行可以采用外汇敞口分析法，即对不同的时段运用不同的权重，在特定的利率变化情况下，假想金融工具市场价值的实际百分比变化，来设计各时段的风险权重。（ ）
- A.正确
- B.错误
121
目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则可以买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。（ ）
- A.正确
- B.错误
122
如果商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识／技能，却按照自己认为正确而实际错误的方式工作，那么这种行为应归属于操作风险中的内部欺诈类别。（ ）
- A.正确
- B.错误
123
交叉性金融风险传染路径可分为直接传染路径和间接传染路径。（ ）
- A.正确
- B.错误
124
威廉·夏普于20世纪50年代提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石。（ ）
- A.正确
- B.错误
125
商业银行对年营业收入不超过4亿人民币企业的债权是中小企业风险暴露。（ ）
- A.正确
- B.错误
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