2026年中级银行职业资格《风险管理》考前点题卷一
中级风险管理
考前点题
共 110 题
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更新于 2026-09-28
一、单项选择题
下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。
1
（ ）是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。
- A.风险偏好
- B.风险文化
- C.战略管理
- D.内部控制
2
商业银行在发放贷款时，通常要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证，这种做法属于（ ）。
- A.风险对冲
- B.风险规避
- C.风险补偿
- D.风险转移
3
2011年6月发布《商业银行杠杆率管理办法》，首次提出对商业银行的杠杆率监管要求，该办法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（ ）%，比巴塞尔委员会的要求高（ ）个百分点。
- A.2，1
- B.2，2
- C.4，1
- D.4，2
4
（ ）是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。
- A.监督检查
- B.市场准入
- C.信息披露
- D.最低资本充足率要求
5
（ ）是指商业银行在不影响日常经营活动或财务状况的情况下，无法及时有效地满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间.成本条件下迅速获取资金的能力。
- A.资产流动性风险
- B.融资流动性风险
- C.市场流动性风险
- D.贷款流动性风险
6
客户风险的基本面指标不包括（ ）。
- A.品质类指标
- B.技术类指标
- C.实力类指标
- D.环境类指标
7
当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高.期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（ ）。
- A.波动收益率曲线
- B.反向收益率曲线
- C.正向收益率曲线
- D.水平收益率典线
8
国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（ ）。
- A.管法人.管风险.管制度.提高透明度
- B.管法人.管流程.管内控.提高透明度
- C.管机构.管风险.管制度.提高透明度
- D.管法人.管风险.管内控.提高透明度
9
根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，可以把随机变量分为（ ）。
- A.离散型随机变量和间隔型随机变量
- B.离散型随机变量和连续型随机变量
- C.集中型随机变量和连续型随机变量
- D.集中型随机变量和间隔型随机变量
10
声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（ ）进行排序。
- A.时间先后和重要程度
- B.影响程度和时间先后
- C.影响程度和紧迫性
- D.时间先后和紧迫性
11
下列银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（ ）。
- A.财务制度健全的小型企业
- B.已上市的中型企业
- C.刚由事业单位改制而成的企业
- D.即将上市的大型企业集团
12
某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。
- A.6.6%
- B.3.2%
- C.4.2％
- D.2.4%
13
核心一级资本工具的合格标准之一：商业银行进入破产清算程序时，核心一级资本的受偿顺序排在（ ）。
- A.所有其他融资工具之后
- B.存款人之后，一般债权人之前
- C.普通股股东之前，一般债权人之后
- D.优先股股东之前，一般债权人之后
14
良好的风险报告路径应采取（ ）。
- A.横向传送
- B.纵向报送
- C.直线传送
- D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构
15
市场风险计量管理报告不存在（ ）。
- A.月报
- B.季报
- C.半年报
- D.年报
16
下列关于我国反洗钱监管体制的表述，不正确的是（ ）。
- A.我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管.多部门配合”
- B.“多部门配合”是指银保监会.证监会等有关部门.机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责
- C.金融稳定发展委员会是反洗钱工作部际联席会议牵头单位
- D.“一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作
17
净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（ ）日时间区间的短期资金行为。
- A.15
- B.30
- C.45
- D.20
18
假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（ ）。
- A.1.5
- B.1
- C.-1
- D.-1.5
19
当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。
- A.承兑汇票
- B.一般未使用的信用卡授信额度
- C.与交易直接相关的或有项目
- D.与贸易直接相关的短期或有项目
20
下列哪项不属于银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准（ ）
- A.确保银行业金融机构不破产
- B.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制
- C.高效.节约地使用一切监管资源
- D.对监管者和被监管者都要实施严格.明确的问责制
21
假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（ ）。
- A.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为－0.5的资产组合Z
- B.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
- C.卖出50％资产组合A，持有现金
- D.卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0.8的资产组合X
22
在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的β值为（ ）。
- A.8％
- B.12％
- C.18％
- D.15％
23
目前国内商业银行大力发展中小企业信贷业务，从战略风险管理的角度考虑，以下做法错误的是（ ）。
- A.评估中小企业信贷业务与本行风险偏好的匹配度
- B.根据本行风险偏好，确定中小企业的准入门槛
- C.将现行公司信贷业务流程快速植入中小企业信贷业务流程
- D.通过经济资本配置，控制中小企业信贷业务的规模
24
信息科技风险特征不包含以下（ ）。
- A.隐蔽性强
- B.突发性强，应急处置难度大
- C.影响范围广，后果具有灾难性
- D.复杂程度高
25
描述只有两种可能结果的多次重复事件的离散型随机变量的概率分布是（ ）。
- A.正态分布
- B.均匀分布
- C.泊松分布
- D.二项分布
26
下列关于久期描述错误的是（ ）。
- A.久期可以用于对商业银行资产负债的利率风险管理
- B.当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反
- C.资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越低
- D.久期是用于衡量利率敏感度的指标或利率弹性的指标
27
金融机构应当对非机构投资者的风险承受能力进行评估，确定投资者风险承受能力评级，至少包括（ ）。
- A.保守型.平衡型.进取型
- B.保守型.稳健型.平衡型.成长型.进取型
- C.风险规避型.风险中立型.风险追求型
- D.风险规避型.稳健型.风险中立型.成长型.风险追求型
28
商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1％，标准差为0.15％，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95％的可能性落在（ ）。
- A.－0.05％～0.1％
- B.－0.2％～0.4％
- C.－0.05％～0.25％
- D.0.1％～0.25％
29
假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5％；二是银行理财产品，收益率可能为8％、6％、5％，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。
- A.100％投资国债
- B.100％投资银行理财产品
- C.40％投资国债、60％投资银行理财产品
- D.60％投资国债、40％投资银行理财产品
30
二项分布在风险管理中有着重要运用，假设随机变量X服从参数为n、p的二项分布，下列表述错误的是（ ）。
- A.伯努利分布是二项分布的特殊情况
- B.二项分布的数学期望E（X）=np
- C.二项分布的方差D（X）=np（1-p）
- D.二项分布是连续型随机变量的概率分布
31
张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（ ）引起的操作风险。
- A.内部欺诈事件
- B.执行.交割和流程管理事件
- C.信息科技系统事件
- D.外部欺诈事件
32
银行监管的重要补充是指（ ）。
- A.信息披露
- B.资本监管
- C.外部审计
- D.市场准入
33
下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（ ）。
- A.风险纠正
- B.风险防范
- C.市场退出
- D.风险救助
34
下列选项中，不属于信息系统安全管理的主要标准的是（ ）。
- A.随时进行数据信息备份和存档，定期进行监测并形成文件记录
- B.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志
- C.对每次系统登陆或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据
- D.设置严格的网络安全／加密系统，防止外部非法入侵
35
商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。
- A.控制活动
- B.风险计量
- C.内部监督
- D.信息与沟通
36
基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（ ）。
- A.扣除拨备和营业费用
- B.扣除拨备，不扣除营业费用
- C.不扣除拨备，也不扣除营业费用
- D.不扣除拨备，扣除营业费用
37
风险控制可以分为事前控制和事后控制，常用的事前控制方法不包括（ ）。
- A.风险转移
- B.风险定价
- C.制定应急预案
- D.限额管理
38
计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。
- A.VaR值只在99％的置信区间内有效
- B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平
- C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
- D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
39
某一国家或地区出现经济.政治.社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分，这个国家属于（ ）。
- A.中等国别风险
- B.高国别风险
- C.较高国别风险
- D.低国别风险
40
商业银行的资本应急预案不包括的内容是（ ）。
- A.紧急筹资成本分析和可行性分析
- B.限制资本占用程度高的业务发展
- C.采用风险缓释措施
- D.突破风险承受能力
41
一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。
- A.风险限额设定
- B.风险限额监测
- C.风险限额控制
- D.风险限额识别
42
在商业银行的经营过程中，（ ）决定其风险承担能力。
- A.资产规模和商业银行的风险管理水平
- B.资本充足率水平和商业银行的盈利水平
- C.资产规模和商业银行的盈利水平
- D.资本充足率水平和商业银行的风险管理水平
43
商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1500万元。该客户在第1年的违约率是0.5％，第二年的违约率是1％，第三年的违约率是1.5％。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预计到期可收回的金额为（ ）。
- A.1455.00万元
- B.1455.41万元
- C.960.26万元
- D.957.57万元
44
不属于公开原则内容的是（ ）。
- A.监管立法和政策标准公开
- B.监管执法和行为标准公开
- C.行政复议的依据.标准.程序公开
- D.诉讼的依据.标准.程序公开
45
下列指标的计算公式中，表示正确的是（ ）。
- A.资本金收益率=税后净收入／资产总额
- B.资产收益率=税后净收入／资本金总额
- C.净业务收益率=（营业收入-营业支出）／资产总额
- D.非利息收入率=（非利息收入-非利息支出）／（营业收入-营业支出）
46
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，储备资本要求和逆周期资本要求，包括（ ）的储备资本要求和（ ）的逆周期资本要求。
- A.1%；0~1%
- B.1.5%；0~1.5%
- C.2%；0~2%
- D.2.5%；0~2.5%
47
由于疏忽.事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接损坏或价值的减少属于（ ）。
- A.资产损失
- B.账面减值
- C.对外赔偿
- D.其他损失
48
外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。
- A.增加
- B.减少
- C.不确定
- D.不变
49
某商业银行今年共发放了1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第一年.第二年.第三年的边际死亡率分别为5％.3％.1％，则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是（ ）。
- A.7.25％
- B.91.23%
- C.10.14％
- D.8.77％
50
从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。
- A.资产流动性
- B.负债流动性
- C.表外流动性
- D.权益流动性
51
影响贷款最低定价的风险成本的因素不包括（ ）。
- A.违约概率
- B.盈利率
- C.违约损失率
- D.违约风险暴露
52
商业银行的操作风险与市场风险.信用风险相比，具有（ ）的特点。
- A.普遍性和非营利性
- B.普遍性和营利性
- C.流动性和非营利性
- D.风险性和非营利性
53
（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。
- A.国别风险敞口识别
- B.国别风险敞口计量
- C.国别风险敞口监控
- D.国别风险敞口评估
54
借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。
- A.9
- B.1.5
- C.60
- D.8.5
55
某客户的2015年度的销售收入为1000万元，销售成本为600万元，净利润为200万元，则该客户的销售毛利率为（ ）。
- A.20%
- B.40%
- C.60%
- D.80%
56
用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。
- A.50％
- B.80％
- C.100％
- D.150％
57
盈利能力比率用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力，其中，不属于盈利能力比率的是（ ）。
- A.资产负债率
- B.销售毛利率
- C.销售净利率
- D.净资产收益率
58
在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。
- A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为.特点，进行有效.稳定的信息披露监督
- B.惩罚机制使商业银行能自愿.真实.及时.准确地按照市场规则披露信息
- C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈
- D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露
59
对于超限额的处置，应由（ ）负责组织落实。
- A.合规管理部门
- B.风险管理部门
- C.内部控制部门
- D.监管部门
60
关于交易对手信用风险加权资产的计量，下列说法错误的是（ ）。
- A.对于场外衍生工具交易，商业银行采用权重法的，交易对手违约风险加权资产为场外衍生工具交易的违约风险暴露乘以权重法下交易对手的风险权重
- B.对于场外衍生工具交易，商业银行采用内部评级法的，将场外衍生工具交易风险暴露代入内部评级法计量交易对手违约风险加权资产
- C.对于证券融资交易，商业银行采用权重法的，对银行账簿，交易对手信用风险加权资产为证券融资交易风险缓释后风险暴露乘以权重法规定的交易对手风险权重；对交易账簿，按照权重法的规定计量风险加权资产
- D.商业银行采用内部评级法的，按照一般信用风险内部评级法的计量规则计算
61
缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（ ），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（ ）。
- A.资产敏感性缺口，上升
- B.资产敏感性缺口，下降
- C.负债敏感性缺口，上升
- D.负债敏感性缺口，下降
62
假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（ ）。
- A.6%
- B.5%
- C.10%
- D.2%
63
在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。
- A.方差
- B.标准差
- C.未来收益率
- D.预期收益率
64
客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。
- A.声誉
- B.利率水平
- C.经济周期
- D.宏观经济政策
65
最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。
- A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致
- B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致
- C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长
- D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短
66
商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于（ ）策略。
- A.风险转移
- B.风险规避
- C.风险分散
- D.风险对冲
67
下列各项中，（ ）不属于合格保证的范围。
- A.多边开发银行
- B.我国中央政府
- C.内部评级的违约概率在CCC-级以上的组织
- D.国际清算银行
68
1974年德国赫斯塔特银行接到了德国政府当局清算的命令宣布破产时，却无力向对方银行支付美元。这种已经收到许多合约方支付的款项.但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（ ）。
- A.市场风险
- B.操作风险
- C.流动性风险
- D.信用风险
69
某客户的2015年度税后损益为300万元，利息费用为200万元，平均资产总额为2000万元，税率为33%，则该客户的资产回报率为（ ）。
- A.5%
- B.15%
- C.21.7%
- D.25%
70
（ ）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。
- A.违约频率
- B.违约概率
- C.专家判断法
- D.债项评级
71
权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。
- A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元
- B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元
- C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元
- D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元
72
以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。
- A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构.银行业务的复杂程度.银行的风险水平相适应
- B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极.主动的风险管理
- C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架
- D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联
73
下图是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵
已知期初正常类贷款余额500亿元，关注类贷款余额40亿元，次级贷款余额20亿元，可疑类贷款余额10亿元，损失类贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（ ）亿元。
已知期初正常类贷款余额500亿元，关注类贷款余额40亿元，次级贷款余额20亿元，可疑类贷款余额10亿元，损失类贷款余额0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是（ ）亿元。
- A.3
- B.81.3
- C.35
- D.75
74
反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（ ）。
- A.客户身份识别制度
- B.客户身份资料和交易记录保存制度
- C.大额交易与可疑交易报告制度
- D.涉嫌洗钱的可疑交易报告制度
75
利用（ ），可以有效控制每个业务领域所承受的风险规模。
- A.经济资本配置
- B.以风险为导向的战略规划
- C.风险收益率
- D.风险规模比率
76
国别风险的主要类型不包括（ ）。
- A.传染风险
- B.货币风险
- C.主权风险
- D.领土风险
77
巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。
- A.员工管理
- B.效率与效益
- C.财务与管理信息的可靠性.完整性和及时性
- D.遵守法律及管理条例的情况
78
商业银行在新产品／业务研发和投产过程中要全面防范和控制各类潜在风险因此要遵循（ ）。
- A.全面性原则
- B.统一性原则
- C.统筹性原则
- D.适应性原则
79
下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。
- A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源
- B.信用风险既存在于传统的贷款.债券投资等表内业务中，也存在于信用担保.贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中
- C.信用风险具有明显的系统性风险特征
- D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业
80
在下列行为中，（ ）是由于银行内部流程管理而引发的操作风险。
- A.某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1000万元
- B.办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款
- C.某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露
- D.银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证
二、多项选择题
下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，多选、少选、错选、不选均不得分。
81
商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有（ ）。
- A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外币头寸
- B.本币贷款的借款人出现违约行为
- C.本币衍生产品的交易对手未能如期履行合约
- D.银行资产与负债之间的币种不匹配
- E.为客户提供外汇交易服务时未能立即轧平的外币头寸
82
下列哪些方法有助于商业银行降低可能由利率上升造成的风险（ ）。
- A.发行固定利率的大额可转让定期存单
- B.将闲置资金购买固定利率债券
- C.提高固定利率贷款比例
- D.降低固定利率贷款比例
- E.提高浮动利率贷款比例
83
商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（ ）作为区域风险预警信号。
- A.区域内的产业发展规划不合理
- B.区域经济整体下滑
- C.区域内客户资信状况普遍降低
- D.区域相关法律法规重大调整
- E.区域主导产业出现衰退
84
下列可被认为是商业银行短期流动性风险三级预警信号的有（ ）。
- A.本外币备付率连续一周低于1%
- B.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20%
- C.本外币超额准备金率连续一周低于1.5%
- D.市场出现恐慌性挤兑
- E.市场融资能力下降，出现支付危机
85
2012年版《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出分层次的监管资本要求，包括（ ）。
- A.第二支柱资本要求
- B.系统重要性银行附加资本要求
- C.最低资本要求
- D.储备资本要求和逆周期资本要求
- E.系统重要性银行杠杆率缓冲要求
86
商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为1000万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.2%，该债项违约损失率为45%，需配置的经济资本为25万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为3%，包括经营成本.税收成本在内的各种费用为1.5%，股东要求的资本回报率为16%。则该笔贷款的成本合计为资金成本。根据以上资料回答下列问题。以下哪些指标属于《商业银行流动性风险管理办法》中的流动性风险监管指标（ ）。
- A.流动性比例
- B.流动性覆盖率
- C.资本回报率
- D.净稳定资金比例
- E.违约损失率
87
目前，应用最广泛的信用评分模型有（ ）。
- A.线性概率模型
- B.Logit模型
- C.Probit模型
- D.线性辨别模型
- E.历史模型
88
国别风险存在于（ ）等经营活动中。
- A.授信业务
- B.国际资本市场业务
- C.设立境内机构
- D.境内服务提供商提供的外包服务
- E.代理行往来业务
89
压力情景设计涵盖的风险类型应主要包括（ ）等，并考虑不同风险之间的相互影响。
- A.信用风险
- B.声誉风险
- C.市场风险
- D.流动性风险
- E.战略风险
90
根据监管机构的要求，商业银行符合下列哪些条件时，可以使用标准法计算操作风险资本？（ ）
- A.业务条线实施操作风险管理的人力和物力匮乏
- B.未建立清晰的操作风险内部报告路线
- C.董事会和高级管理层了解操作风险管理架构，但不参与监督执行
- D.银行的操作风险管理系统概念稳健，执行正确有效
- E.有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用标准法
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下列可能给商业银行带来声誉风险的有（ ）。
- A.关于银行高比例不良资产的媒体报道
- B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度
- C.银行呆账收回率大幅减小
- D.银行工作人员服务态度恶劣
- E.银行不能按时完成客户的兑现要求
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根据操作风险的识别特征，操作风险关键指标包括（ ）。
- A.员工水平
- B.技能水平
- C.产品复杂程度
- D.从业年限
- E.客户满意度
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情景模拟方法中的动态模拟，是在静态模拟的基础上，考虑反映（ ）等假设，提供了一种考察银行净利息收入和经济价值变化的动态方法。
- A.银行经营变化
- B.业务增长
- C.新产品
- D.客户行为
- E.资产负债变化情况
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商业银行应当为国别风险的识别.计量.监测和控制建立完备.可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括（ ）。
- A.帮助识别不适当的客户及交易
- B.支持国别风险评估和风险评级
- C.监测国别风险限额执行情况
- D.准确.及时.持续.完整地提供国别风险信息
- E.支持不同业务领域.不同类型国别风险的计量
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下列关于商业银行风险管理部门“三道防线”设置的说法，正确的有（ ）。
- A.风险管理的“三道防线”，指的是在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立.有效的监控，提高主体的风险管理有效性
- B.“三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的全员性.全面性.独立性.专业性和垂直性
- C.与风险管理“三道防线”相呼应，前.中.后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则
- D.前台主要是市场营销部门，负责对公司类.机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案
- E.后台主要是人力资源管理.稽核监督.业务处理.信息技术等支持保障部门
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商业银行应当（ ）向董事会和高级管理层报告国别风险情况。
- A.定期
- B.不定期
- C.及时
- D.完整
- E.充分
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与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：（ ）。
- A.内部关联交易频繁
- B.连环担保十分普遍
- C.真实财务状况难以掌握
- D.系统性风险较高
- E.风险识别和贷后管理难度大
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根据重要性和内部资本充足率评估报告用途不同，商业银行应当明确各类报告的（ ），确保报告信息与报送频率满足银行管理的需要。
- A.发送范围
- B.报告内容
- C.详略程度
- D.报告展示形式
- E.报告制作材料
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商业银行定期对银行账簿和交易账簿进行压力测试的主要目的有（ ）。
- A.计算资产组合可能产生的最高收益
- B.识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估
- C.对市场风险VaR值的准确性进行验证
- D.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
- E.协助银行制定改进措施
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相对于传统金融风险，气候风险具有（ ）特征。
- A.高度不确定性
- B.更长的时间跨度和长期影响
- C.非线性
- D.系统性
- E.全局性
三、案例分析题
下列每小题的备选答案中，有一个或一个以上符合题意的正确答案。多选、少选、错选、不选均不得分。
2020年上半年，一场突如其来的新冠疫情对银行经营等方面带来影响。小李作为管理部门一名年轻的风险经理，2020年7月，小李的上级赵主管要求其结合新冠疫情发布《2020年上半年信用风险管理报告》，该报告将提交全行信用风险管理委员会作为会的报告初稿部分内容如下：
一.全行信贷业务总体情况
上半年全行信贷增长总体平稳，6月末，全行贷款余额（公司贷款.个人贷款合计）较年初增加600亿元，其中，公司贷款余额5800亿元，较年初增加400亿元；个人贷款余额3400亿元，较年初增加200亿元。
二.信贷质量和风险缓释情况
上半年面对疫情冲击，全行统筹推进信用风险管控各项工作。6月末，全行关注类.次级类.可疑类.损失类贷款余额分别为449亿元.90亿元.41亿元.20亿元。全行逾期贷款139亿元，较年初减少11.5亿元......
不良贷款处置方面，上半年累计处置58.5亿元，同比增加6.8亿元。风险抵补能力已计提贷款一般损失准备金175亿元，专项准备金80亿元，特种准备金30亿元。
6月末，全行贷款余额5000万元以上的法人大户400户，法人大户不良率为1.93%
上半年新发生劣变10亿元，较去年同期显著增加50%。前五大单一客户的贷款余额分别为2.7亿元.2.1亿元.1.5亿元.1.3亿元.1.2亿元，合计8.8亿元。
受疫情影响，部分客户出现临时性还本付息困难，违约风险显著上升。全行落实予困政策，2-6月累计对900户公司客户办理延期还本付息，涉及公司贷款150亿
三.疫情对全行信贷的影响
截至6月末，受疫情波及的8个代表性行业贷款余额合计717.5亿元，不良额14.9亿，增加1.14亿元
一.全行信贷业务总体情况
上半年全行信贷增长总体平稳，6月末，全行贷款余额（公司贷款.个人贷款合计）较年初增加600亿元，其中，公司贷款余额5800亿元，较年初增加400亿元；个人贷款余额3400亿元，较年初增加200亿元。
二.信贷质量和风险缓释情况
上半年面对疫情冲击，全行统筹推进信用风险管控各项工作。6月末，全行关注类.次级类.可疑类.损失类贷款余额分别为449亿元.90亿元.41亿元.20亿元。全行逾期贷款139亿元，较年初减少11.5亿元......
不良贷款处置方面，上半年累计处置58.5亿元，同比增加6.8亿元。风险抵补能力已计提贷款一般损失准备金175亿元，专项准备金80亿元，特种准备金30亿元。
6月末，全行贷款余额5000万元以上的法人大户400户，法人大户不良率为1.93%
上半年新发生劣变10亿元，较去年同期显著增加50%。前五大单一客户的贷款余额分别为2.7亿元.2.1亿元.1.5亿元.1.3亿元.1.2亿元，合计8.8亿元。
受疫情影响，部分客户出现临时性还本付息困难，违约风险显著上升。全行落实予困政策，2-6月累计对900户公司客户办理延期还本付息，涉及公司贷款150亿
三.疫情对全行信贷的影响
截至6月末，受疫情波及的8个代表性行业贷款余额合计717.5亿元，不良额14.9亿，增加1.14亿元
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主管建议在报告的第一部分补充6月末个人贷款和公司贷款较年初的增幅，小李对此补充的数据正确的是（ ）。
- A.5.88%；6.90%
- B.5.88%；7.41%
- C.6.25%；7.41%
- D.6.25%；6.90%
102
不良贷款率是衡量信贷资产质量的核心指标之一，赵主管建议在报告中补充6月末相关数据，小李计算的不良贷款率指标正确的是（ ）。
- A.3.15%
- B.1.64%
- C.1.93%
- D.0.66%
103
赵主管建议在报告中补充计算6月末逾期贷款率指标，小李计算的结果正确的是（ ）。
- A.1.49%
- B.1.61%
- C.1.51%
- D.1.64%
104
赵主管建议在报告中补充贷款“剪刀差”指标，该指标是指逾期贷款与不良贷款之差。下列关于6月末Y银行“剪刀差”的计算结果正确的是（ ）。
- A.-11.5亿元
- B.12亿元
- C.11.5亿元
- D.-12亿元
105
小李计算了Y银行6月末的不良贷款拨备覆盖率，下列正确的是（ ）。
- A.2.75%
- B.0.0298
- C.1.82
- D.189%
英国苏格兰哈利法克斯银行（HBOS）是英国最大的储蓄银行，旗下拥有英国最大抵押贷款机构哈利法克斯公司和苏格兰银行。2008年3月19日上午伦敦证券交易所开盘后，不少投资人收到了匿名电子邮件。邮件称，HBOS已向英国央行英格兰银行申请数十亿英镑紧急贷款，可能重蹈遭遇挤兑风潮的北岩银行覆辙，一家报纸将于当日刊文曝光HBOS面临的危机。受谣言影响，HBOS股票价格直线下跌。开市20分钟之后，HBOS股票价格大幅下挫，跌幅达17%左右。面对股价暴跌，投资者纷纷抛售HBOS股票，恐慌情绪殃及其他金融股，拖累《金融时报》100种股票平均价格指数下跌。HBOS市值当天蒸发30亿英镑。当天9时20分许，英格兰银行发表声明，否认HBOS申请紧急贷款。10时10分，HBOS也发表声明辟谣。12时30分，英国金融服务管理局也以强力姿态出面表态，称将对这一可疑的交易状况展开调查。HBOS股价随后反弹，但收盘价仍比前一交易日下跌7%。苏格兰哈利法克斯银行（HBOS）已于2008年9月被英国劳埃德信托储蓄银行收购。
106
此事件中，英国苏格兰哈利法克斯银行面临的最大风险是（ ）。
- A.信用风险
- B.声誉风险
- C.操作风险
- D.国别风险
107
10时10分，HBOS发表声明辟谣。这体现了声誉危机管理中的（ ）内容。
- A.模拟训练和演习
- B.提高日常解决问题的能力
- C.管理危机过程中的信息交流
- D.预先制定战略性的危机管理规划
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在声誉风险评估中，通常需要作出预先评估的风险事件包括（ ）。
- A.监管机构责令整改的不利信息/事件
- B.市场对商业银行的盈利预期
- C.影响客户或公众的政策性变化（例如营业场所.营业时间.服务收费等方面的调整）
- D.商业银行改革/重组的成本/收益
- E.市场利率短期内剧烈波动
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在声誉危机管理中，预先制定战略性的危机管理规划的主要内容包括（ ）。
- A.确保可供使用的沟通资源和技术手段畅通，保障危机时刻的信息传递
- B.在机构内部明确危机管理原则，并尽可能告知所有利益持有者
- C.设定危机管理负责人岗位，定期评估金融机构的内外部沟通机制
- D.测试危机沟通方案以及应对措施
- E.熟悉危机处理的最佳媒介方式
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声誉危机管理规划的主要内容包括（ ）。
- A.危机处理过程中的持续沟通
- B.提高日常解决问题的能力
- C.预先制定战略性的危机管理规划
- D.危机现场处理
- E.管理危机过程中的信息交流
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