2026年中级银行职业资格《风险管理》冲刺试卷三
中级风险管理
冲刺试卷
共 110 题
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更新于 2026-09-27
一、单项选择题
下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。
1
核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日（ ）个月以上(含)的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。
- A.1
- B.2
- C.3
- D.4
2
日常管理最常用的手段是（ ）。
- A.负债管理
- B.抵押品管理
- C.流动性资产组合管理
- D.资产到期日管理
3
商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（ ），该风险为流动性风险的主要诱因之一。
- A.信用风险
- B.战略风险
- C.集中度风险
- D.市场风险
4
商业银行在开展外包活动时，应当定期向（ ）递交外包活动的评估报告。
- A.银行业协会
- B.所在地银行业监督管理机构
- C.证监会
- D.中国人民银行
5
净稳定资金比例(NSFR)是商业银行流动性管理的重要指标，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于（ ）。
- A.100％
- B.50％
- C.150％
- D.75％
6
对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题是（ ）。
- A.经营管理不善
- B.企业产品质量不过硬
- C.企业职工知识水平偏低
- D.企业治理结构不完善
7
根据国际监管要求，全球系统重要性金融机构(G-SIFIs)应当在入选后的_________个月和_________个月内制定订出集团范围内的恢复计划和处置计划，并提交给相应的危机管理小组(CMG)进行评价以确保恢复和处置计划的整体有效性。（ ）
- A.12；18
- B.6；12
- C.4；6
- D.6；18
8
下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（ ）。
- A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望
- B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
- C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
- D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失
9
下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（ ）。
- A.业务员贪污或截留代理业务手续费
- B.客户通过代理收付款进行洗钱活动
- C.委托方伪造收付款凭证骗取资金
- D.代客理财产品受利率波动造成损失
10
关于总敞口头寸，下列说法错误的是（ ）。
- A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差
- B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和
- C.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险
- D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸
11
日常国别风险信息监测应遵循的原则不包括（ ）。
- A.完整性
- B.独立性
- C.及时性
- D.相关性
12
在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
- A.标准法
- B.高级计量法
- C.基本指标法
- D.内部评级法
13
“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（ ）业务环节可能出现的违规事项。
- A.贷前调查
- B.信贷审查
- C.信贷审批
- D.贷款发放
14
下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是（ ）。
- A.连环担保十分普遍
- B.内部关联交易频繁
- C.系统性风险较低
- D.贷后管理难度大
15
关于采用信用衍生工具缓释信用风险需满足的要求，下列说法错误的是（ ）。
- A.信用保护购买者必须有权利和能力通知信用保护提供方信用事件的发生
- B.除非由于信用保护出售方的原因，否则合同规定的支付义务不可撤销
- C.在违约所规定的宽限期之前，基础债项不能支付并不导致信用衍生工具终止
- D.允许现金结算的信用衍生工具，应具备严格的评估程序，以便可靠地估计损失
16
杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。
- A.巴塞尔协议Ⅱ
- B.巴塞尔协议Ⅰ
- C.巴塞尔协议Ⅲ
- D.巴塞尔协议框架的改进(巴塞尔协议2.5)
17
以下应当归属于商业银行操作风险中的“事件类型”分类的是（ ）。
- A.监管罚没
- B.资产损失
- C.实物资产的损坏
- D.账面减值
18
马柯维茨认为，最佳投资组合应当是具有（ ）特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点。
- A.风险厌恶
- B.风险偏好
- C.风险中立
- D.风险追求
19
下列关于流动性比例的叙述中，有误的一项是（ ）。
- A.流动性比例的计算公式为：流动性比例=(流动性资产余额／流动性负债余额)×100％
- B.商业银行的流动性比例应当不低于20％
- C.流动性比例可衡量银行短期(一个月)内流动性资产和流动性负债的匹配情况
- D.要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要
20
根据《商业银行资本管理办法(试行)》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。
- A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量
- B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序
- C.制定资本规划和资本充足率管理计划
- D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次
21
我国银监会于（ ）颁布了《商业银行资本管理办法（试行）》。
- A.2007年
- B.2010年
- C.2012年
- D.2011年
22
下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（ ）。
- A.流动性风险
- B.操作风险
- C.战略风险
- D.信用风险
23
在风险管理方面，（ ）对风险管理承担最终责任。
- A.股东大会
- B.董事会
- C.高级管理层
- D.监事会
24
某一国家或地区的还款能力出现明显问题.对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。
- A.较低国别风险
- B.低国别风险
- C.较高国别风险
- D.中等国别风险
25
以下不属于信息科技系统事件的因素的是（ ）。
- A.软件产品
- B.服务提供商
- C.硬件设备
- D.服务接受方
26
商业银行在制定风险偏好的过程中需要考虑的因素不包括（ ）。
- A.充分考虑压力测试
- B.银行需考虑该行愿意承担的风险，以及承担风险的能力
- C.监管要求
- D.竞争对手的情况
27
现有X、Y、Z三种产品，其资产收益率的相关系数如表1—3所示，则（ ）。
- A.X与Y的组合可以很好地分散风险
- B.X与Z的组合不能起到风险分散的作用
- C.Y与Z的组合可以很好的起到风险对冲的作用
- D.Y与Z的组合不能很好地分散风险
28
关于银行监管的主要方式，下列表述不正确的是（ ）。
- A.银行监管的主要方式包括市场准入、非现场监管、现场检查和风险处置纠正
- B.非现场监管需要非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息
- C.现场检查是指监管部门针对银行机构存在的不同风险和风险的严重程度，及时采取相应措施加以处置
- D.非现场监管工作需要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况
29
根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（ ）。
- A.1／4
- B.1／3
- C.1／2
- D.2／3
30
（ ）向董事会负责，是商业银行的执行机构。
- A.监事会
- B.董事会
- C.高级管理层
- D.经理层
31
商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（ ）年。
- A.3
- B.2
- C.2.5
- D.5
32
（ ）是商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。
- A.风险对冲
- B.风险补偿
- C.自我对冲
- D.市场对冲
33
（ ）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
- A.风险转移
- B.风险补偿
- C.风险对冲
- D.风险分散
34
以下关于商业银行风险管理流程说法错误的是（ ）。
- A.风险识别的关键在于对风险影响因素的分析
- B.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果是风险计量/评估的一项内容
- C.风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程
- D.风险控制/缓释策略与商业银行的整体战略目标保持一致是风险控制的一项目标
35
一般来说，由于汇率变动而形成的风险属于（ ）。
- A.信用风险
- B.商品价格风险
- C.操作风险
- D.市场风险
36
下列各项不属于违约概率模型的是（ ）。
- A.RiskCalc模型
- B.KMV的CreditMonitor模型
- C.死亡率模型
- D.CreditRisk+模型
37
巴塞尔协议Ⅲ为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。
- A.10天
- B.20天
- C.30天
- D.40天
38
基本指标法资本为过去（ ）年平均正的总收入除以总收入为正的年数。
- A.三
- B.二
- C.四
- D.五
39
商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。
- A.30％
- B.20％
- C.25％
- D.15％
40
（ ）作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级。
- A.监管部门
- B.银行业协会
- C.评级机构
- D.审计师
41
（ ）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。
- A.客户信用评级
- B.客户资信情况调查
- C.个人信用评分系统
- D.客户资产与负债情况调查
42
贷款组合层面的行业风险应关注的因素不包括（ ）。
- A.银行客户的行业集中度
- B.银行贷款在不同行业中的分布
- C.银行主要客户所在行业的特征
- D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境
43
国务院银行业监督管理机构对银行业的监管措施中，市场准入不包括（ ）准入。
- A.信息
- B.机构
- C.业务
- D.高级管理人员
44
在商业银行全面风险管理框架中，下列不属于高级管理层的职责的是（ ）。
- A.制定并组织执行资本管理的规章制度
- B.制定并组织实施内部资本充足评估程序
- C.设定与银行发展战略和外部环境相适应的风险偏好和资本充足目标
- D.制定和组织实施资本规划和资本充足率管理计划
45
根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是（ ）。
- A.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立
- B.风险管理部门可以直接向董事会报告全面风险管理情况
- C.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门
- D.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任
46
贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，银行应按（ ）计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的1％。
- A.月
- B.季
- C.半年
- D.年
47
以下风险事件不应当被划分为操作风险的是（ ）。
- A.交易系统中的执行价格与会计记录系统存在差异
- B.部分营业场所系统故障造成客户损失
- C.柜员错误收取外币汇款手续费
- D.客户提前赎回理财产品造成银行收入降低
48
压力情景设计的（ ）有两个方面。
- A.客观独立性
- B.客观公平性
- C.客观公正性
- D.主观能动性
49
某商业银行今年共发放了1万笔长期个人住房贷款，假设该1万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5％、3％、1％，则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是（ ）。
- A.7.25％
- B.9％
- C.10.14％
- D.8.77％
50
因人员内外勾结所造成的商业银行操作风险损失事件，应当被归类为（ ）。
- A.外部欺诈
- B.客户、产品和业务活动
- C.内部欺诈
- D.执行、交割和流程管理
51
如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（ ）。
- A.10％
- B.15％
- C.18％
- D.20％
52
下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。
- A.久期缺口与利率风险没有必然联系
- B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高
- C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高
- D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系
53
根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划不包括的内容是（ ）。
- A.金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施
- B.情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景
- C.在压力情境下及时实施恢复措施的流程安排
- D.金融机构的运营、实体以及系统性重要功能的相关数据
54
商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中组织开展压力测试，参与压力测试目标、方案及重要假设的确定，推动压力测试结果在风险评估和资本规划中的运用，确保资本应急补充机制的有效性的是（ ）。
- A.董事会
- B.股东大会
- C.监事会
- D.高级管理层
55
通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全部或部分转移至第三方属于（ ）策略。
- A.降低风险
- B.承受风险
- C.转移或缓释风险
- D.回避风险
56
对于单独一项风险暴露，其存在多个信用风险缓释工具时，下列说法不正确的是（ ）。
- A.采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产
- B.采用内部评级法初级法的银行，信用保护由一个信用保护者提供，但有不同的期限，则可不进行细分
- C.采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术(即采用多个信用风险缓释工具)来降低违约损失率
- D.采用内部评级法高级法的银行，应证明此种方式对风险抵补的有效性，并建立合理的多重信用风险缓释工具处理的相关程序和方法
57
大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额（ ）的风险暴露。
- A.1.5％
- B.2.5％
- C.3％
- D.12.5％
58
关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（ ）。
- A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失
- B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义
- C.△p为金融资产在持有期△t内的损失
- D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术
59
下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（ ）。
- A.柜面业务
- B.法人信贷业务
- C.个人信贷业务
- D.资金交易业务
60
下列关于零售风险暴露特征的说法，正确的是（ ）。
- A.债务人是一个法人或几个自然人
- B.债务人是一个或几个自然人
- C.笔数少，单笔金额大
- D.不能独立偿还债务
61
处于声誉风险管理的第一线的部门是（ ）。
- A.声誉风险监测部门
- B.声誉风险审计部门
- C.声誉风险管理部门
- D.声誉风险评估部门
62
关于强化信息披露监控机制，下列表述不正确的是（ ）。
- A.信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露
- B.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督
- C.法律赋予监管当局的责任越大，揭示商业银行信息披露的动机越小，商业银行在信息披露上造假的动机就越大
- D.为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括日常监督机制、惩罚机制和监管当局责任
63
杠杆率指标具有逆周期性的特点，在经济上行期，资产价格上升，银行会（ ）资产规模，杠杆率指标会相应（ ）。
- A.缩小，下降
- B.缩小，上升
- C.扩大，下降
- D.扩大，上升
64
表1—1为A、B、C三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是（ ）。
- A.60％的A和40％的B
- B.40％的B和60％的C
- C.40％的A和60％的B
- D.40％的A和60％的C
65
下列关于风险价值计量方法，说法错误的是（ ）。
- A.采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1，t，r2，t…rm-1，t，rm，t，当前资产组合市场价值为P=f（r1，t，r2，t…rm-1，t，rm，t），根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形
- B.采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为：μ1、μ2、…、μm、σ1、σ2、…、σm，在正态性假定下，资产组合的市场价值符合分布N（μ，∑）
- C.采用蒙特卡罗模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡罗VaR值
- D.采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值
66
下列关于巴塞尔协议Ⅲ的说法错误的是（ ）。
- A.大幅度提高高风险业务的资本要求
- B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位
- C.建立逆周期资本监管机制
- D.提高了资本充足率监管标准
67
关于风险监管方法，下列表述错误的是（ ）。
- A.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息
- B.风险监管的方法有非现场监管与现场检查
- C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料
- D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况
68
在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
- A.CreditMetrics模型
- B.CreditPortfolioView模型
- C.CreditMonitor模型
- D.CreditRisk+模型
69
风险监管的核心步骤是（ ）。
- A.了解机构
- B.规划监管行动
- C.风险评估
- D.风险衡量
70
下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。
- A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程
- B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准
- C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险
- D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险
71
为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（ ）进行滚动规划。
- A.一年或三年
- B.三年或五年
- C.两年或三年
- D.三年或四年
72
下列关于客户评级的说法，不正确的是（ ）。
- A.评价主体是商业银行
- B.评价目标是客户违约风险
- C.评价结果是信用等级和违约概率
- D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小
73
商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。
- A.普遍性、非营利性
- B.普遍性、营利性
- C.特殊性、非营利性
- D.特殊性、营利性
74
下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。
- A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等
- B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域
- C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失
- D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失
75
下列关于专家判断法的说法中，错误的是（ ）。
- A.专家判断法即专家系统，是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法
- B.专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，运用各种专业性分析工具，在分析评价各种关键要素基础上依据主观判断来综合评定信用风险的分析系统
- C.专家系统在分析信用风险时主要考虑三方面因素
- D.专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素
76
下列各项关于监督检查的说法，错误的是（ ）。
- A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充，互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用
- B.通过现场检查可修正非现场监管的结果
- C.通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，这将大大减少现场检查的工作量
- D.非现场监管结果将提高现场检查的质量
77
商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力是指（ ）。
- A.资产流动性
- B.资本流动性
- C.负债流动性
- D.表外流动性
78
在业务外包过程中，由于供应商的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常进行而造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（ ）。
- A.违反内部流程
- B.人员因素
- C.系统缺陷
- D.外部事件
79
下列各项指标中，（ ）可以反映资产收益率的波动性。
- A.概率
- B.标准差
- C.概率密度
- D.分布函数
80
（ ）是系统重要性金融机构根据银行经营特点、风险及管理状况，在集团层面制定的当金融机构陷入困境时能够使集团整体恢复到正常经营状态的行动方案。
- A.恢复计划
- B.处置计划
- C.恢复流程
- D.处置流程
二、多项选择题
下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，多选、少选、错选、不选均不得分。
81
经济资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法不正确的有（ ）。
- A.经济资本又称账面资本
- B.经济资本本质上是一个风险概念
- C.经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金
- D.经济资本是为了覆盖和抵御银行预期损失所需要持有的资本数额
- E.经济资本并不必然等同于银行所持有的账面资本
82
下列关于贷款分类与债项评级的说法正确的有（ ）。
- A.债项评级与客户评级构成的二维评级能够实现更为细化的贷款分类
- B.债项评级综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素，实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级
- C.贷款分类可同时用于审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断
- D.债项评级主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价
- E.债项评级仅考虑影响交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成
83
风险与控制自我评估工作要坚持的原则有（ ）。
- A.全面性
- B.及时性
- C.客观性
- D.前瞻性
- E.重要性
84
风险评估环节包括（ ）。
- A.了解银行的业务和风险管理制度
- B.界定其主要业务领域
- C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一识别和衡量
- D.分析风险产生的原因
- E.形成风险评估报告
85
管理人根据资产支持证券风险监测和分析结果，可将专项计划初步划分（ ）。
- A.正常类
- B.关注类
- C.风险类
- D.违约类
- E.可疑类
86
对于操作风险损失事件报告，由操作风险牵头管理部门组织开展，各分支机构根据损失事件统计制度要求，逐级定期报告，报告的要素包括事件发生时间、涉及业务领域、损失金额等内容，并对重大事件进行具体说明，其报告内容大致包括（ ）。
- A.风险状况
- B.损失程度
- C.诱因与控制措施
- D.关键风险指标
- E.资金规模
87
下列各项属于因失职违规造成操作风险的有（ ）。
- A.滥用职权
- B.对客户交易进行误导
- C.违规纳税，故意逃税
- D.差别待遇
- E.支配超出其权限的资金额度
88
可能引发商业银行战略风险的外部风险包括（ ）。
- A.行业风险
- B.竞争对手风险
- C.品牌风险
- D.技术风险
- E.项目风险
89
根据监管要求，市场约束有助于（ ）。
- A.商业银行进行资产规模扩张
- B.保护公众知情权和公众利益
- C.增强银行经营和监管透明度
- D.发挥外部监督作用
- E.促进银行业稳健发展
90
商业银行的以下风险管理措施中，属于风险转移策略的有（ ）。
- A.购买保险
- B.第三方担保
- C.备用信用证
- D.期权合约
- E.对冲
91
下列关于内部审计部门职责的说法中，正确的是（ ）。
- A.内部审计部门应当评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况
- B.至少每年一次评估资本规划的执行情况
- C.至少每年两次评估资本充足率管理计划的执行情况
- D.检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性
- E.向董事会提交资本充足率管理审计报告、内部资本充足评估程序执行情况审计报告、资本计量高级方法管理审计报告
92
下列各项属于关键风险指标的是（ ）。
- A.交易量
- B.员工水平
- C.市场变动
- D.地区数量
- E.技能水平
93
声誉危机的现场处理包括（ ）。
- A.迅速成立危机管理小组
- B.制定管理层的危机沟通机制
- C.开通危机时刻的救援/帮助热线
- D.正确区分和处理危机和不可抗力事件
- E.选择律师或具有良好法律背景的人员作为危机发言人
94
根据巴塞尔委员会颁布的《关于资本协议的市场风险补充规定》，市场风险包括下列哪几种风险（ ）。
- A.汇率风险
- B.结算风险
- C.利率风险
- D.商品风险
- E.股票风险
95
国务院银行业监督管理机构主要从以下几个方面持续完善我国系统重要性银行监管框架，提高监管强度和有效性（ ）。
- A.加强监管规制建设
- B.深化前瞻性监管工具的应用
- C.重视恢复处置计划在持续监管中的作用
- D.强化风险治理机制监管
- E.改善资本规划方式
96
下列关于银行监管必要性原理的论述正确的有（ ）。
- A.无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，应当接受作为公共权力机构的政府或其授权机构的监管
- B.银行普遍存在通过扩大其资产规模而增加利润的发展冲动，但由于银行本身并不承担全部风险成本，因此容易引发银行机构在信贷配置方面的逆向选择与道德风险，造成金融市场效率低下
- C.外部宏观经济、行业、区域等风险因素的变化对银行经营及未来发展产生深远的影响
- D.银行业先天存在垄断与竞争的悖论
- E.为提高效率，可以通过市场机制实现资本的自由准入与退出
97
商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将（ ）作为区域风险预警信号。
- A.区域相关法律法规重大调整
- B.区域经济整体下降
- C.区域内产品普遍被购买者反映质量差
- D.区域内客户资信状况普遍降低
- E.区域产业出现衰退
98
商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，（ ）的构成状况。
- A.现金流入与现金流出
- B.长期资产数量与长期负债数量
- C.敏感性资产数量与敏感性负债数量
- D.到期资产与到期负债
- E.流动性资产数量与流动性负债数量
99
《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标，包括（ ）。
- A.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应
- B.确保资本规划与银行经营状况相匹配
- C.确保资本规划与风险变化趋势相匹配
- D.确保主要风险得到识别
- E.确保主要风险得到计量
100
在战略风险评估中，应由专家审核的假设条件主要有（ ）。
- A.公司的整体战略
- B.利率变化及预期
- C.公司治理结构
- D.整体经济指标
- E.信用风险参数
三、案例分析题
下列每小题的备选答案中，有一个或一个以上符合题意的正确答案。多选、少选、错选、不选均不得分。
风险事件：
为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
相关背景：
近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性。推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。
《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。
《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法.分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。
《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。
根据以上案例描述，回答下列问题。
为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。
相关背景：
近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性。推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根据2014年3月巴塞尔委员会发布的《交易对手信用风险计量的标准方法》，银监会起草了《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》)。
《规则》借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。
《规则》重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法.分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。
《规则》包括正文和附件两部分。正文共10条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。
根据以上案例描述，回答下列问题。
101
关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是（ ）。
- A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险
- B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险
- C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易
- D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据
102
下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（ ）。
- A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法
- B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
- C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中
- D.对于不满足利用标准法.但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法
103
下列加强交易对手信用风险管理的方法中，正确的有（ ）。
- A.在管理理念上，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理
- B.在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理
- C.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统
- D.在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度
- E.在未来管理中，加强对信用估值调整(CVA)和错向风险的识别和管理
风险事件：
2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行(下称“工行”)正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行，工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的“百年老店”。
相关背景：
股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化略、“大零售、大资管、信息化银行”战略，实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好，正确处理长、短期利益关系，形成了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级方法，利用大数据和系统手段，实现了对风险的科学化、精细化管理。经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构——信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理投资业务运行情况，及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风险领域开展专项分析和治理，为有效防范系统性风险发挥了积极作用。
根据以上案例描述，回答下列题目。
2014年4月3日，经中国银监会核准，中国工商银行(下称“工行”)正式获准实施资本管理高级方法。作为全球系统重要性银行，工行积极实施资本管理高级方法，学习借鉴国际先进经验，用更高的标准要求自己，不断提高风险管理能力，把工行打造成能够抵御住各种风险冲击的“百年老店”。
相关背景：
股改上市以来，面对国际金融危机和国内经济转型的挑战，工行积极探索，在各项业务保持持续发展的同时，控制住了风险。一是管好了战略风险。通过实施国际化略、“大零售、大资管、信息化银行”战略，实现了风险的分散化与盈利的多元化。二是确立了稳健的风险文化。制定了本行的风险偏好，正确处理长、短期利益关系，形成了合规、严谨、稳健的风险文化。三是建立了完善的风险治理构架。从集团层面做到了各类风险的统一管理，使全行资产组合的布局更加合理。四是建立了科学的风险计量与监控体系。通过实施资本管理高级方法，利用大数据和系统手段，实现了对风险的科学化、精细化管理。经济进入新常态后，银行面临资产质量劣变的压力，工行通过实施内部评级法，抓转型、促应用，不断完善风险管理的精细化、前瞻性手段，积极应对新的形势与挑战。工行充分发挥自身的信息科技优势和信贷管理经验，于2014年成立了业内首个专业化信用风险监控机构——信用风险监控中心。该中心集信用风险的分析、监测、预警、管控于一体，以大数据分析技术为手段，确立了分析建模、实时监测、风险预警、核查管控、跟踪督办、反馈优化及考核评价的信用风险监控工作流程，实时开展融资客户、融资产品、信贷机构及信贷人员风险的监测预警及跟踪管控，并实现了监控工作的系统化运行，有效增强了工行信用风险管理的及时性和前瞻性，促进了全行信贷经营管理水平的提升。在风险监测预警方面，工商银行在有效整合和深入挖掘行内外数据信息的基础上，分析融资客户风险变化规律，研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系，有效监测信贷与代理投资业务运行情况，及时揭示和管控业务风险。同时，加强对内外部形势的深入分析和提前预判，针对风险隐患相对较大的重点风险领域开展专项分析和治理，为有效防范系统性风险发挥了积极作用。
根据以上案例描述，回答下列题目。
104
工行作为全球系统重要性银行，下列对其资本监管的要求，不正确的是（ ）。
- A.最低资本要求方面，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5％、6％和8％
- B.2.5％的储备资本要求和0～2.5％的逆周期资本要求
- C.工行作为全球系统重要性银行，其资本充足率不得低于11.5％
- D.附加资本要求为2％
105
工行在各项业务保持持续发展的同时，对战略风险进行了很好的管理。下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（ ）。
- A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击
- B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化
- C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险
- D.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标
106
工商银行成立了业内首个专业化信用风险监控机构——信用风险监控中心，以便更好地对信用风险进行监控。有效的信用监测体系应实现的目标包括（ ）。
- A.识别贷款组合的信用风险
- B.监测对合同条款的遵守情况
- C.识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类
- D.评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势
- E.对已造成信用风险损失的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序
107
工行在快速发展中形成了合规、严谨、稳健的风险文化。风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的（ ）。
- A.哲学
- B.公司治理原则
- C.内部控制体系
- D.风险管理理念
- E.价值观
108
在风险监测预警方面，工行研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系。其中，需要进行风险预警的内容不包括（ ）。
- A.适应监管底线的风险预警管理
- B.适应法律法规调整变动的风险预警管理
- C.适应有关客户信用风险监测的预警管理
- D.适应本行内部信用风险执行效果的预警管理
109
工行股改上市以来，建立了科学的风险计量与监控体系。下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（ ）。
- A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性
- B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况
- C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效
- D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充
- E.所采用的风险计量方法／模型越高级，计量出来的风险越准确
110
在风险监测预警方面，工行研发并投产了一系列信用风险监控预警模型，构建了覆盖信贷投放、资产质量、日常运营及基础管理等多维度的信用风险日常监测指标体系。风险预警的程序包括（ ）。
- A.信用信息的收集和传递
- B.风险分析
- C.风险处置
- D.后评价
- E.风险纠正
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